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| 博时金融科技ETF(516860) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770974 | ||||||||
| 基金代码 | 516860 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时金融科技 ETF 场内简称 金融科技 基金主代码 516860 交易代码 516860 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 24日 报告期末基金份额总额 45,522,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包 括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性 严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基 金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间 的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误 差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进 一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而 发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成 份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限 制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需 在方法变更按规定在规定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。 业绩比较基准 中证金融科技主题指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证金融科技主题指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -2,378,985.80 2.本期利润 -4,807,330.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1359 4.期末基金资产净值 44,030,729.16 5.期末基金份额净值 0.9672 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.32% 2.30% -10.69% 2.38% 0.37% -0.08% 过去六个月 -3.21% 1.82% -2.29% 1.91% -0.92% -0.09% 自基金合同生 效起至今 -3.28% 1.79% -5.73% 1.93% 2.45% -0.14% 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2021年 9月 24日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尹浩 基金经理 2021-09-24 - 9.7 尹浩先生，硕士。2012年起 先后在华宝证券、国金证券 工作。2015年加入博时基金 管理有限公司。历任高级研 究员、高级研究员兼基金经 理助理。现任博时创业板交 易型开放式指数证券投资基 金(2019 年 10 月 11 日—至 今)、博时创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金(2019 年 10 月 11 日—至 今)、博时上证超级大盘交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、上证超级大盘交 易型开放式指数证券投资基 金(2019 年 10 月 11 日—至 今)、博时中证 5G 产业 50 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 交易型开放式指数证券投资 基金(2020年 3月 27日—至 今)、博时中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资基 金(2020 年 12 月 10 日—至 今)、博时中证智能消费主题 交易型开放式指数证券投资 基金(2020年 12月30日—至 今)、博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金(2021 年 7 月 14 日—至今)、博时 中证新能源交易型开放式指 数证券投资基金(2021 年 7 月 15 日—至今)、博时中证 科创创业 50 交易型开放式 指数证券投资基金(2021年8 月 19 日—至今)、博时中证 金融科技主题交易型开放式 指数证券投资基金(2021年9 月 24 日—至今)、博时中证 科创创业 50 交易型开放式 指数证券投资基金发起式联 接基金(2021年 11月30日— 至今)、博时国证龙头家电交 易型开放式指数证券投资基 金(2021 年 12 月 13 日—至 今)、博时中证湖北新旧动能 转换交易型开放式指数证券 投资基金(2021 年 12 月 29 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度，受美联储加息及俄乌冲突引发的通胀预期影响，海外主要市场指数多数下跌，标普 500 下跌 4.95%，纳斯达克下跌9.10%，法国CAC40下跌6.89%，德国DAX指数下跌 9.25%，日经 225下跌3.37%， 香港恒生指数下跌 5.99%，仅英国富时 100指数上涨 1.78%。国内 A股指数普遍下跌，价值风格表现占优， 成长与科技板块表现较弱。汇率方面，美元兑人民币相比去年底跌 0.47%，人民币延续升值趋势。债券市场 方面，10年期国债收益率与去年底基本持平，3月底收益率为 2.788%；美国债 10年期收益率和去年底相比 大幅上行 80个 BP，3月底收益率为 2.32%，全球流动性进入紧缩周期。 展望 2022年二季度，宏观上，海外方面，俄乌冲突对市场影响仍大，近期有整体向缓和发展趋势，但 即便情况缓解，海外通胀压力仍会处于高位，与此同时，美联储等央行收缩货币政策会导致流动性趋紧， 增长预期预计也会趋于下降；国内方面，大概率将处于稳信用、宽货币和增长预期逐渐改善的状态，近期 散发疫情对增长预期的冲击大概率已经过去。判断市场机会需紧扣稳增长政策下的企稳改善和上市公司的 盈利预期变化，适当保持仓位的灵活性，把握结构性机会。风格上均衡配置大盘和中小盘。《金融科技发展 规划（2022-2025年）》提出力争到 2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升，有望催生大量金融 IT 需求，长期利好金融科技板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金基金份额净值为 0.9672元，份额累计净值为 0.9672元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为-10.32%，同期业绩基准增长率-10.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金曾于 2022年 01月 04日至 2022年 02月 18日及 2022年 02月 22日至 2022年 03月 31日出现 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 42,605,368.70 94.49 其中：股票 42,605,368.70 94.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,447,713.10 3.21 8 其他各项资产 1,037,946.63 2.30 9 合计 45,091,028.43 100.00 注：股票投资项包含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,207,031.00 16.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,496,414.70 60.18 J 金融业 8,165,873.00 18.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 736,050.00 1.67 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,605,368.70 96.76 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600570 恒生电子 77,167 3,430,844.82 7.79 2 300059 东方财富 128,600 3,258,724.00 7.40 3 300033 同花顺 28,700 2,749,460.00 6.24 4 300339 润和软件 105,500 2,095,230.00 4.76 5 000997 新大陆 109,400 1,842,296.00 4.18 6 002152 广电运通 164,400 1,747,572.00 3.97 7 300077 国民技术 78,600 1,475,322.00 3.35 8 300803 指南针 32,100 1,306,470.00 2.97 9 300773 拉卡拉 53,000 1,254,510.00 2.85 10 603927 中科软 47,300 1,229,800.00 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏润和软件股份有限公司在报告编制前一年受到深圳证券 交易所的通报批评。国民技术股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。拉 卡拉支付股份有限公司在报告编制前一年受到 中国人民银行营业管理部的处罚。本基金对上述证券的投资 决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 167,608.13 2 应收证券清算款 757,324.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,013.60 8 其他 - 9 合计 1,037,946.63 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 19,522,000.00 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 报告期期间基金总申购份额 93,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 67,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 45,522,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2022-01-01~2022-01-27;2022-02-21~2022-02-21 7,026,600.00 28,457,900.00 28,594,800.00 6,889,700.00 15.13% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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