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| 博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770901 | ||||||||
| 基金代码 | 014520 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国国际金融股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 10日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时恒生高股息 ETF发起式联接 基金主代码 014519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 10日 报告期末基金份额总额 20,687,130.37份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即恒生港股通高股息 率指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目 标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资 于目标 ETF。 2、基金投资策略 基金合同生效后，本基金将主要按照目标 ETF 法律文件的约定申 购赎回目标 ETF，也可部分在二级市场买入目标 ETF，使本基金投 资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。 本基金的其他投资策略还包括标的指数成份股和备选成份股投资 策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策 略、可转换债券及可交换债券投资策略、非成份股的股票投资策略、 衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略、流通 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 2 受限证券投资策略等。 业绩比较基准 恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行 活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益 特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪恒生港股通高股 息率指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、 货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标 ETF，间接投资于香港证券市场，需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国国际金融股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时恒生高股息 ETF 发起式联 接 A 博时恒生高股息 ETF 发起式联 接 C 下属分级基金的交易代码 014519 014520 报告期末下属分级基金的份额总额 14,491,214.12份 6,195,916.25份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513690 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 11日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021年 5月 20日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国国际金融股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比 较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误 差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟 踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏 离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括：债券（含可转换债券） 投资策略、资产支持证券的投资策略、非成份股的股票投资策略、存托凭 证投资策略、衍生品投资策略、融资、融券及转融通证券出借策略、流通 受限证券投资策略等。 业绩比较基准 恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整后）。 风险收益特征 属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 3 金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 10日（基金合同生效日）-2022年 3月 31日) 博时恒生高股息 ETF发起式联接 A 博时恒生高股息 ETF发起式联接 C 1.本期已实现收益 -35,200.54 -16,863.92 2.本期利润 -84,145.82 -168,080.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0067 -0.0476 4.期末基金资产净值 14,433,740.33 6,166,263.39 5.期末基金份额净值 0.9960 0.9952 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时恒生高股息ETF发起式联接A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 -0.40% 2.35% -0.70% 2.54% 0.30% -0.19% 2．博时恒生高股息ETF发起式联接C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 -0.48% 2.35% -0.70% 2.54% 0.22% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时恒生高股息ETF发起式联接A： 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 4 2．博时恒生高股息ETF发起式联接C： 注：本基金的基金合同于 2022年 1月 10日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 指数与 量化投 资部投 资总监 助理/基 金经理 2022-01-10 - 15.0 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动 力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资 助理、基金经理助理、博时富时中国 A股 指数证券投资基金(2017年 9月 29日-2019 年 9月 5日)、上证超级大盘交易型开放式 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 5 指数证券投资基金(2015年 6月 8日-2019 年 10月 11日)、博时上证超级大盘交易型 开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 6月 8日-2019年 10月 11日)的基金经 理。现任指数与量化投资部投资总监助理 兼博时上证自然资源交易型开放式指数证 券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日— 至今)、上证自然资源交易型开放式指数证 券投资基金(2015年 6月 8日—至今)、博 时标普 500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(2015年 10月 8日—至今)、博 时标普 500交易型开放式指数证券投资基 金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 8月 1日—至今)、博时中证 500交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (2019年 12月 30日—至今)、博时中证可 持续发展 100交易型开放式指数证券投资 基金(2020年 1月 19日—至今)、博时中证 红利交易型开放式指数证券投资基金 (2020年 3月 20日—至今)、博时沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 4月 3日—至今)、博时恒生沪深港通大湾 区综合交易型开放式指数证券投资基金 (2020年 4月 30日—至今)、博时恒生医疗 保健交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)(2021年 3月 18日—至今)、博时创 业板指数证券投资基金(2021 年 4 月 2 日 —至今)、博时恒生港股通高股息率交易型 开放式指数证券投资基金(2021 年 5 月 11 日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指 数证券投资基金(QDII)(2021年 5月 17日 —至今)、博时中证全球中国教育主题交易 型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021 年 6月 8日—至今)、博时恒生科技交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （QDII）(2021年 12月 21日—至今)、博 时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金(QDII)(2021 年 12 月 28 日—至今)、博时恒生港股通高股息 率交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金(2022年 1月 10日—至今)、博时 中证港股通消费主题交易型开放式指数证 券投资基金(2022年 3月 3日—至今)的基 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 6 金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度，受美联储加息及俄乌冲突引发的通胀预期影响，海外主要市场指数多数下跌，标普 500 下跌 4.95%，纳斯达克下跌9.10%，法国CAC40下跌6.89%，德国DAX指数下跌 9.25%，日经 225下跌3.37%， 香港恒生指数下跌 5.99%，仅英国富时 100指数上涨 1.78%。国内 A股指数普遍下跌，价值风格表现占优， 成长与科技板块表现较弱。汇率方面，美元兑人民币相比去年底跌 0.47%，人民币延续升值趋势。债券市场 方面，10年期国债收益率与去年底基本持平，3月底收益率为 2.788%；美国债 10年期收益率和去年底相比 大幅上行 80个 BP，3月底收益率为 2.32%，全球流动性进入紧缩周期。展望 2022年二季度，宏观上，海 外方面，俄乌冲突对市场影响仍大，近期有整体向缓和发展趋势，但即便情况缓解，海外通胀压力仍会处 于高位，与此同时，美联储等央行收缩货币政策会导致流动性趋紧，增长预期预计也会趋于下降；国内方 面，大概率将处于稳信用、宽货币和增长预期逐渐改善的状态，近期散发疫情对增长预期的冲击大概率已 经过去。香港市场受益于国内政策面回暖，但基本面仍受宏观需求和海外风险偏好下行拖累。判断市场机 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 7 会需紧扣稳增长政策下的企稳改善和上市公司的盈利预期变化，适当保持仓位的灵活性，把握结构性机会。 风格上均衡配置大盘和中小盘。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.9960元，份额累计净值为 0.9960元，本基金 C类基金份额净值为 0.9952元，份额累计净值为 0.9952元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -0.40%，本基金 C类基金份额净值增长率为-0.48%，同期业绩基准增长率为-0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 19,527,440.00 86.87 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,771,317.55 12.33 8 其他各项资产 178,929.89 0.80 9 合计 22,477,687.44 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 博时恒生高股息 ETF 股票指 数型 交易型开放式指 数基金 博时基金管理有 限公司 19,527,440.00 94.79 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 8 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 9 5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,004.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 172,925.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,929.89 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时恒生高股息ETF发起式联接A 博时恒生高股息ETF发起式联接C 基金合同生效日基金份额总额 10,572,321.88 80,961.69 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 5,288,742.59 13,441,628.34 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 1,369,850.35 7,326,673.78 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 14,491,214.12 6,195,916.25 注：本基金合同生效日为 2022年 01月 10日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 10 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,000,600.06 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,600.06 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 48.34 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2022-01-07 10,000,600.06 10,001,600.06 0.01% 合计 10,000,600.06 10,001,600.06 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,600.06 48.34% 10,000,600.06 48.34% 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,600.06 48.34% 10,000,600.06 48.34% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 11 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 10.1.1中国证券监督管理委员会批准博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金设立的文件 10.1.2《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 10.1.3《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.1.5报告期内博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在指定报刊 上各项公告的原稿 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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