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| 博时恒兴一年定开混合A(011750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770812 | ||||||||
| 基金代码 | 011750 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时恒兴一年定开混合 基金主代码 011750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 13日 报告期末基金份额总额 234,284,218.83份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略分为两大部分，封闭期投资策略和开放期投资策略。封闭期 投资策略包括资产配置投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生产品 投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、信用衍生品投 资策略、参与融资业务的投资策略，其中资产配置投资策略通过自上而下和 自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现 金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析 与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不 仅考虑宏观基本面的影响因素，同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影 响，并根据市场情况作出应对措施；股票投资策略将结合定量、定性分析， 考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的初选股票 池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经 济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注 公司以及所属产业的成长性与商业模式；债券投资策略包括：期限结构策略、 信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。开放期投资策略 即开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 品种。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率（人民币）×5%＋中 债综合财富（总值）指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承 担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时恒兴一年定开混合 A 博时恒兴一年定开混合 C 下属分级基金的交易代码 011750 011751 报告期末下属分级基金的份 额总额 214,488,453.58份 19,795,765.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时恒兴一年定开混合 A 博时恒兴一年定开混合 C 1.本期已实现收益 -2,360,087.14 -255,033.05 2.本期利润 -4,061,606.40 -411,141.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0189 -0.0208 4.期末基金资产净值 212,465,324.12 19,458,336.05 5.期末基金份额净值 0.9906 0.9830 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时恒兴一年定开混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.87% 0.18% -2.12% 0.33% 0.25% -0.15% 过去六个月 -1.22% 0.14% -1.25% 0.25% 0.03% -0.11% 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 自基金合同 生效起至今 -0.94% 0.11% 0.11% 0.24% -1.05% -0.13% 2．博时恒兴一年定开混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.06% 0.18% -2.12% 0.33% 0.06% -0.15% 过去六个月 -1.60% 0.14% -1.25% 0.25% -0.35% -0.11% 自基金合同 生效起至今 -1.70% 0.12% 0.11% 0.24% -1.81% -0.12% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时恒兴一年定开混合A： 2．博时恒兴一年定开混合C： 注：本基金的基金合同于 2021年 4月 13日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邓欣雨 混合资产投 资部投资总 监助理/基 金经理 2021-12-09 - 13.7 邓欣雨先生，硕士。2008 年硕士研究生 毕业后加入博时基金管理有限公司。历 任固定收益研究员、固定收益研究员兼 基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证 券投资基金(2016 年 5 月 26 日-2017 年 11月 8日)、博时富祥纯债债券型证券投 资基金(2016年 11月 10日-2017年 11月 16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基 金(2016年9月18日-2017年11月22日)、 博时兴盛货币市场基金(2016年 12月 21 日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债券 型证券投资基金(2016年 5月 25日-2018 年 3 月 9 日)、博时兴荣货币市场基金 (2017年 2月 24日-2018年 3月 19日)、 博时悦楚纯债债券型证券投资基金 (2016年 9月 9日-2018年 4月 9日)、博 时双债增强债券型证券投资基金(2015 年 7月 16日-2018年 5月 5日)、博时慧 选纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 19日-2018 年 7月 30日)、博时慧选 纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金(2018年 7月 30日-2018年 8月 9 日)、博时利发纯债债券型证券投资基 金(2016年 9月 7日-2018年 11月 6日)、 博时景发纯债债券型证券投资基金 (2016年 8月 3日-2018年 11月 19日)、 博时转债增强债券型证券投资基金 (2013年 9月 25日-2019年 1月 28日)、 博时富元纯债债券型证券投资基金 (2017年 2月 16日-2019年 2月 25日)、 博时裕利纯债债券型证券投资基金 (2016年 5月 9日-2019年 3月 4日)、博 时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016 年 7月 27日-2019年 3月 4日)、博时聚 润纯债债券型证券投资基金(2016年8月 30日-2019年 3月 4日)、博时富发纯债 债券型证券投资基金(2016 年 9 月 7 日 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 -2019 年 3 月 4 日)、博时富诚纯债债券 型证券投资基金(2017年 3月 17日-2019 年 3月 4日)、博时富和纯债债券型证券 投资基金(2017年 8月 30日-2019年 3月 4日)、博时稳悦 63个月定期开放债券型 证券投资基金(2020年 1月 13日-2021年 2月 25日)的基金经理、固定收益总部指 数与创新组投资总监助理。现任混合资 产投资部投资总监助理兼博时稳健回报 债券型证券投资基金（LOF）(2018年 4 月 23 日—至今)、博时转债增强债券型 证券投资基金(2019年4月25日—至今)、 博时稳定价值债券投资基金(2020年2月 24日—至今)、博时中证可转债及可交换 债券交易型开放式指数证券投资基金 (2020 年 3 月 6 日—至今)、博时鑫荣稳 健混合型证券投资基金(2021 年 12 月 9 日—至今)、博时恒兴一年定期开放混合 型证券投资基金(2021年 12月 9日—至 今)、博时恒瑞一年封闭运作混合型证券 投资基金(2022年 2月 24日—至今)的基 金经理。 于冰 基金经理 2021-09-14 - 8.7 于冰先生，硕士。2013 年起先后在国投 瑞银基金、华夏基金、嘉实基金工作。 2020 年加入博时基金管理有限公司。现 任博时恒荣一年持有期混合型证券投资 基金(2021年 4月 15日—至今)、博时鑫 荣稳健混合型证券投资基金(2021年9月 14日—至今)、博时鑫康混合型证券投资 基金(2021年 9月 14日—至今)、博时恒 兴一年定期开放混合型证券投资基金 (2021年 9月 14日—至今)、博时新起点 灵活配置混合型证券投资基金(2021年 9 月 14 日—至今)、博时鑫源灵活配置混 合型证券投资基金(2021年 9月 14日— 至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投 资基金(2021年 9月 14日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金在金融稳定会议召开前的两个多月基本处于防御态势。权益方面适当调整仓位以控制 回撤，主要是降低了部分光伏新电标的权重。固收方面仓位基本保持 90%-100%的仓位比例，只做适当补仓， 并降低了久期和杠杆以控制波动。金融稳定会议召开后，市场重拾部分信心，此时加仓了一部分建材和地 产等稳增长概念标的。从基本面看，今年的压力非常大，内部增长放缓疫情扩散，外部地缘冲突联储加息。 但同时今年又是政治上的关键年份，因此稳增长是重中之重。从去年底降准降息以来的政策效果已被证实 力度不达标。随着金融稳定会议的召开和各个部委的积极表态，相信后续一定还会有相关政策，且后续政 策将成为影响市场的主要的也是唯一可预测变量。从权益投资角度看，要步步紧跟，顺着政策发力的方向 布局。从短期看，稳增长的主要抓手仍是地产和基建链条，因此未来仍将着重关注配置相关成长股。固收 方面，由于中美利差已处于历史低位，又叠加联储年内的加息预期，因此债券配置上仍以防御策略为主， 到期补仓的标的以中短久期高等级信用债为主，稳增长时期优先配置城投债，以规避收益率波动和信用风 险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.9906元，份额累计净值为 0.9906元，本基金 C类基金份额净值为 0.9830元，份额累计净值为 0.9830元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -1.87%，本基金 C类基金份额净值增长率为-2.06%，同期业绩基准增长率为-2.12%。 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 23,562,036.50 9.64 其中：股票 23,562,036.50 9.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 216,926,148.89 88.76 其中：债券 216,926,148.89 88.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,495,956.75 1.43 8 其他各项资产 422,926.24 0.17 9 合计 244,407,068.38 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,994,660.00 2.58 C 制造业 8,992,672.50 3.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,146,906.00 0.49 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,207,068.00 0.52 J 金融业 5,514,500.00 2.38 K 房地产业 706,230.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,562,036.50 10.16 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601088 中国神华 85,800 2,554,266.00 1.10 2 600926 杭州银行 166,700 2,348,803.00 1.01 3 000983 山西焦煤 181,000 2,248,020.00 0.97 4 600036 招商银行 37,700 1,764,360.00 0.76 5 002929 润建股份 38,800 1,207,068.00 0.52 6 002271 东方雨虹 26,579 1,194,460.26 0.52 7 600188 兖矿能源 31,100 1,192,374.00 0.51 8 601390 中国中铁 190,200 1,146,906.00 0.49 9 002991 甘源食品 20,600 1,122,700.00 0.48 10 002812 恩捷股份 4,800 1,056,000.00 0.46 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,510,882.21 39.89 其中：政策性金融债 92,510,882.21 39.89 4 企业债券 50,569,504.11 21.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,065,643.29 21.59 7 可转债（可交换债） 13,844,036.18 5.97 8 同业存单 9,936,083.10 4.28 9 其他 - - 10 合计 216,926,148.89 93.53 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 190208 19国开 08 200,000 20,875,594.52 9.00 2 190214 19国开 14 200,000 20,343,128.77 8.77 3 210303 21进出 03 100,000 10,430,139.73 4.50 4 200313 20进出 13 100,000 10,316,249.32 4.45 5 102101605 21乌高新 MTN002 100,000 10,231,272.33 4.41 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会、 中国人民银行南宁中心支行的处罚。中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管 理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关 法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,030.88 2 应收证券清算款 397,895.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 9 合计 422,926.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113021 中信转债 3,277,234.52 1.41 2 132009 17中油 EB 3,151,327.40 1.36 3 113042 上银转债 3,142,371.78 1.35 4 113024 核建转债 1,137,146.58 0.49 5 127005 长证转债 1,136,789.04 0.49 6 123107 温氏转债 641,516.44 0.28 7 113505 杭电转债 560,262.88 0.24 8 113516 苏农转债 471,382.47 0.20 9 113044 大秦转债 326,005.07 0.14 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时恒兴一年定开混合A 博时恒兴一年定开混合C 本报告期期初基金份额总额 214,488,453.58 19,795,765.25 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 214,488,453.58 19,795,765.25 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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