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| 博时富乾3个月定开债发起式(005631) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770666 | ||||||||
| 基金代码 | 005631 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时富乾 3个月定开债发起式 基金主代码 005631 交易代码 005631 基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式 基金合同生效日 2018年 2月 8日 报告期末基金份额总额 7,150,696,074.15份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比 例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分 析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基 金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、 个券挖掘策略、资产支持证券投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取 高于业绩比较基准的投资收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 68,373,036.96 2.本期利润 36,749,740.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 4.期末基金资产净值 8,072,352,602.71 5.期末基金份额净值 1.1289 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.47% 0.07% 0.73% 0.06% -0.26% 0.01% 过去六个月 1.76% 0.06% 1.87% 0.05% -0.11% 0.01% 过去一年 4.58% 0.05% 4.61% 0.05% -0.03% 0.00% 过去三年 11.33% 0.09% 11.91% 0.06% -0.58% 0.03% 自基金合同生 效起至今 18.65% 0.08% 21.01% 0.06% -2.36% 0.02% 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于渤洋 基金经理 2021-10-27 - 3.9 于渤洋先生，硕士。2012年 起先后在龙江银行股份有限 公司、哈尔滨银行股份有限 公司、生命保险资产管理有 限公司工作。2019年加入博 时基金管理有限公司。曾任 基金经理助理。现任博时富 乾纯债 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 (2021年 10月 27日—至今)、 博时裕安纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金 (2021年 10月 27日—至今)、 博时广利纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基 金(2021 年 10 月 27 日—至 今)、博时民丰纯债债券型证 券投资基金(2021年 10月 27 日—至今)、博时安仁一年定 期开放债券型发起式证券投 资基金(2021年 10月 27日— 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 至今)、博时聚盈纯债债券型 证券投资基金(2021年 10月 27日—至今)、博时裕发纯债 债券型证券投资基金(2021 年 10月 27日—至今)、博时 华盈纯债债券型证券投资基 金(2021 年 10 月 27 日—至 今)、博时裕盛纯债债券型证 券投资基金(2021年 10月 27 日—至今)、博时富华纯债债 券型证券投资基金(2021 年 10月 27日—至今)、博时富 益纯债债券型证券投资基金 (2021年 10月 27日—至今)、 博时季季享三个月持有期债 券型证券投资基金(2022年1 月24日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，债券市场收益率先下后上，但是整体波动比较大，尤其是 2月中下旬以来，在多重利好和利 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 多消息以及超预期事件反复影响之下，市场预期反复回摆，交易的焦点也在稳增长及货币政策宽松之间反 复切换，造成了收益率的大幅震荡。分月份来看，1月份随着经济下行压力的逐步加大，央行采取了降准降 息的操作，市场对于货币政策放松的预期持续升温，推动了债券收益率的不断下行。但是到了 2月份，由 于市场对于货币政策宽松的预期较为强烈，对于流动性宽松也预期较强，在春节之后，短端回购利率在 1.9% 的位置，已经大幅低于央行隔夜政策利率 2.1%，隐含了市场一定的降息预期，但是在 2月份降息窗口央行 并未采取降息操作，市场的预期进行了修正，加上临近税期和月末，隔夜利率上行至 2.2%附近，回到了相 对合理的水平，资金利率的上行也带动了整条收益率曲线的抬升，叠加 2月份信贷社融数据超预期，市场 对于宽信用稳增长的预期逐渐加强也冲击了债券市场的情绪，最终导致 2月份市场整体收益率曲线的上行， 市场情绪偏弱一直持续到了 3月中旬。但随后公布的 2月份信贷社融数据又大幅不及市场预期，信贷总量 及结构表现均比较差，之前市场预期的宽信用进程有所波折，市场做多热情再起，收益率又开始下行。随 后市场在国内疫情明显反弹、美联储加息落地、1-2月份经济数据超预期、316金稳会会议再次强调提振一 季度经济、俄乌冲突下全球通胀再次冲高这些多空消息反复刺激之下市场预期剧烈波动，也带来了收益率 波动明显加大。以具有代表性的十年期国债来观察，一季度收益率仅小幅上行不足 2BP，收益率基本走平。 展望后市，今年年初以来，市场的交易主线一直在宽信用稳增长及货币政策宽松预期之间反复切换，3 月中旬以来由于疫情在全国范围内扩散速度较快，防疫形势愈发严峻，短期之内国内经济下行压力也会显 著加大，三月份信贷需求大概率还是比较弱，因此短期之内货币政策宽松预期很可能继续主导市场，但同 时我们也需要考虑到一方面经济下行压力增大也意味着政策对冲力度也会加大，宽信用虽有波折但在政策 护航之下方向依旧较为确定；另一方面，近期随着美债收益率的上行中美利差继续收窄，出于维护币值稳 定的考虑，货币政策宽松也面临着越来越大的制约。目前十年期国债收益率距离前低仅有差不多 10BP，如 果没有其他超预期因素影响，突破前低目前看难度还是比较大，从这个角度来讲，博弈收益率下行短期虽 可参与，但空间比较有限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金基金份额净值为 1.1289元，份额累计净值为 1.1831元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 0.47%，同期业绩基准增长率 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,113,380,206.08 99.96 其中：债券 8,957,150,888.25 98.24 资产支持证券 156,229,317.83 1.71 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,796,688.67 0.04 8 其他各项资产 - - 9 合计 9,117,176,894.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 344,903,687.85 4.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,274,667,865.84 90.12 其中：政策性金融债 6,528,433,156.26 80.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 471,242,993.44 5.84 6 中期票据 866,336,341.12 10.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,957,150,888.25 110.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 1 190203 19国开 03 10,800,000 1,101,096,986.30 13.64 2 092118002 21农发清发 02 10,600,000 1,069,794,109.59 13.25 3 180211 18国开 11 5,500,000 573,041,232.88 7.10 4 210403 21农发 03 5,600,000 570,323,178.08 7.07 5 200405 20农发 05 4,500,000 453,512,465.75 5.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 2089419 20飞驰建普 2A 5,000,000.00 156,229,317.83 1.94 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会、 中国人民银行南宁中心支行的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督 管理委员会的处罚。中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险 监督管理委员会北京监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 6,973,438,357.75 报告期期间基金总申购份额 177,257,821.50 减：报告期期间基金总赎回份额 105.10 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,150,696,074.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 57.26 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 57.26 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 57.26 0.00% 57.26 0.00% 3年 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 有资金 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 57.26 0.00% 57.26 0.00% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-01-01~ 2022-03-31 6,973,426,327.84 177,257,821.50 - 7,150,684,149.34 100.00% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 10.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文 件 10.1.2《博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 10.1.3《博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.1.5博时富乾纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本 10.1.6报告期内博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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