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| 博时安诚3个月定开债C(003565) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770606 | ||||||||
| 基金代码 | 003565 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时安诚 3个月定开债 基金主代码 003564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 10日 报告期末基金份额总额 494,550,934.55份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用 类固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略是买入与封闭期 相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获 得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调 整。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分 析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基 金采用的投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、中小企业私募债投 资策略、资产支持证券投资策略、息差策略。在谨慎投资的前提下，力争获 取高于业绩比较基准的投资收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期 存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安诚 3个月定开债 A 博时安诚 3个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 003564 003565 报告期末下属分级基金的份 额总额 493,867,034.57份 683,899.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时安诚 3个月定开债 A 博时安诚 3个月定开债 C 1.本期已实现收益 4,391,709.96 5,386.97 2.本期利润 2,954,117.49 3,399.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 0.0050 4.期末基金资产净值 505,139,693.06 698,418.31 5.期末基金份额净值 1.023 1.021 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时安诚3个月定开债A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.08% 0.73% 0.06% -0.14% 0.02% 过去六个月 1.78% 0.07% 1.87% 0.05% -0.09% 0.02% 过去一年 4.30% 0.06% 4.61% 0.05% -0.31% 0.01% 过去三年 8.43% 0.06% 11.91% 0.06% -3.48% 0.00% 过去五年 15.28% 0.06% 22.42% 0.06% -7.14% 0.00% 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 自基金合同 生效起至今 15.05% 0.06% 20.07% 0.07% -5.02% -0.01% 2．博时安诚3个月定开债C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.49% 0.08% 0.73% 0.06% -0.24% 0.02% 过去六个月 1.49% 0.07% 1.87% 0.05% -0.38% 0.02% 过去一年 3.91% 0.06% 4.61% 0.05% -0.70% 0.01% 过去三年 7.02% 0.06% 11.91% 0.06% -4.89% 0.00% 过去五年 12.82% 0.06% 22.42% 0.06% -9.60% 0.00% 自基金合同 生效起至今 12.37% 0.06% 20.07% 0.07% -7.70% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时安诚3个月定开债A： 2．博时安诚3个月定开债C： §4 管理人报告 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 程卓 基金经理 2019-01-23 - 9.6 程卓先生，硕士。2008 年起先后在招商 银行总行、诺安基金工作。2017 年加入 博时基金管理有限公司。历任博时安恒 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (2018年 4月 2日-2018年 6月 16日)、 博时安诚 18个月定期开放债券型证券投 资基金(2018 年 5 月 28 日-2019 年 1 月 23日)、博时聚源纯债债券型证券投资基 金(2018年 3月 15日-2019年 3月 19日)、 博时汇享纯债债券型证券投资基金 (2018年 3月 15日-2019年 3月 19日)、 博时安祺一年定期开放债券型证券投资 基金(2018年 3月 15日-2019年 8月 22 日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金 (2018年 3月 15日-2021年 2月 5日)、 博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018 年 4 月 23 日 -2021 年 2 月 5 日)、博时富永纯债 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2018年 12月 19日-2021年 2月 5日)、 博时裕嘉纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日 -2021 年 2 月 5 日)、博时悦楚纯债债券 型证券投资基金(2019 年 6 月 4 日-2021 年 2月 5日)、博时富元纯债债券型证券 投资基金(2019年 2月 25日-2022年 3月 16日)的基金经理。现任博时富嘉纯债债 券型证券投资基金(2018年 3月 15日— 至今)、博时安誉 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2018年 3月 15日—至 今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金 (2018年 3月 15日—至今)、博时臻选纯 债债券型证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时智臻纯债债券型证券投 资基金(2018年 3月 15日—至今)、博时 安泰 18个月定期开放债券型证券投资基 金(2018年 3月 15日—至今)、博时景兴 纯债债券型证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金（LOF）(2018年 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 4月 23日—至今)、博时安诚 3个月定期 开放债券型证券投资基金(2019 年 1 月 23日—至今)、博时富诚纯债债券型证券 投资基金(2019 年 3 月 4 日—至今)、博 时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日—至 今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金 (2019年 8月 19日—至今)、博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金 (2019年 8月 22日—至今)、博时鑫润灵 活配置混合型证券投资基金(2020年6月 4 日—至今)、博时裕丰纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金(2022 年 3月 31日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，债市整体波动加剧。年初，央行强化了宽松预期，叠加 1月底开年降息，收益率大幅陡峭下 行，十年国债下破 2.7至 2.67一线，全面创新低。2月，随着社融数据超预期，市场逻辑主线转向宽信用， 市场大幅回调。进入 3月，权益市场在乌东冲突和美国加息预期冲击下调整较大，导致去年发行规模较大 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 的固收+产品出现较大规模赎回，中短端资产被大量抛售，收益率再次大幅上冲。直至季末，在金稳委稳定 市场预期，同时全国疫情反复下，收益率开始略有回落。展望后市，短期看，债市有一定博弈空间。受疫 情影响，3-4月经济数据大概率承压。地产销售数据同比大幅下跌，短期看趋势难以扭转。各地虽因城施策 出台了放松“限购限贷”的政策，但地产企业债务压力巨大、造血能力缺失情况短期难有改观，地产投资仍是 经济拖累项；另外，疫情影响下，消费将受到较大影响，特别是可选消费与体验式消费可能受到极大冲击； 财政发力下，基建投资可能是托底经济的最重要抓手。市场短期可能博弈基本面压力与货币政策的进一步 放松。但中期看，在全年经济增速 5.5%的目标下，二季度稳增长政策仍将持续发力，这对债市将持续构成 压力；同时美欧货币当局明确收紧趋势上，国内货币政策也面临一定掣肘。同时，目前收益率水平处于历 史较低位，因此短期博弈虽可为，但需注意空间与赔率，一旦宽松政策落地或预期已充分体现，则债市将 面临宽信用带来的调整压力。本组合遵循稳健投资理念，投资策略上积极主动，投资思路上开放灵活，维 持适度久期优质债券配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.023元，份额累计净值为 1.145元，本基金 C 类基金份额净值为 1.021元，份额累计净值为 1.120元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为 0.59%， 本基金 C类基金份额净值增长率为 0.49%，同期业绩基准增长率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 685,732,093.68 99.50 其中：债券 685,732,093.68 99.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,437,789.75 0.50 8 其他各项资产 - - 9 合计 689,169,883.43 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 685,732,093.68 135.56 其中：政策性金融债 511,274,487.67 101.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 685,732,093.68 135.56 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 210205 21国开 05 1,100,000 114,598,934.25 22.66 2 210202 21国开 02 900,000 91,365,879.45 18.06 3 170303 17进出 03 700,000 73,790,586.30 14.59 4 180211 18国开 11 500,000 52,094,657.53 10.30 5 190203 19国开 03 500,000 50,976,712.33 10.08 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会、 中国人民银行南宁中心支行的处罚。中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管 理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。厦门国际银行股份有限公司在报告编制前一 年受到中国人民银行福州中心支行、中国银行保险监督管理委员会厦门监管局的处罚。福建海峡银行股份 有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会福建监管局的处罚。汉口银行股份有限公司 在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程 序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 项目 博时安诚3个月定开债A 博时安诚3个月定开债C 本报告期期初基金份额总额 493,841,698.55 683,880.44 报告期期间基金总申购份额 27,598.47 19.54 减：报告期期间基金总赎回份额 2,262.45 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 493,867,034.57 683,899.98 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2022-01-01~202 2-03-31 493,582,428.4 3 - - 493,582,428.43 99.80 % 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时安诚 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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