最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时新策略混合A(001522) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2770524 | ||||||||
| 基金代码 | 001522 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时新策略混合 基金主代码 001522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 23日 报告期末基金份额总额 524,624,340.33份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为 基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策 略三个部分。其中，资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进 行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋 势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资以定性和定量分析为基础，从 基本面分析入手，根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与 价值股的投资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行 相对均衡的配置，适度调整，以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动 的风险，提高整体收益率。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证 券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略，其中， 债券投资策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换 债券投资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时新策略混合 A 博时新策略混合 C 下属分级基金的交易代码 001522 001523 报告期末下属分级基金的份 额总额 341,981,914.53份 182,642,425.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时新策略混合 A 博时新策略混合 C 1.本期已实现收益 -1,692,342.47 -1,287,363.37 2.本期利润 -18,933,485.35 -7,249,971.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0436 -0.0410 4.期末基金资产净值 524,544,332.03 279,373,407.25 5.期末基金份额净值 1.5338 1.5296 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时新策略混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.52% 0.29% 1.11% 0.02% -3.63% 0.27% 过去六个月 0.18% 0.23% 2.24% 0.02% -2.06% 0.21% 过去一年 4.78% 0.22% 4.50% 0.01% 0.28% 0.21% 过去三年 37.98% 0.34% 13.50% 0.01% 24.48% 0.33% 过去五年 52.09% 0.26% 22.50% 0.01% 29.59% 0.25% 自基金合同 生效起至今 60.95% 0.24% 28.59% 0.01% 32.36% 0.23% 2．博时新策略混合C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -2.54% 0.29% 1.11% 0.02% -3.65% 0.27% 过去六个月 0.14% 0.23% 2.24% 0.02% -2.10% 0.21% 过去一年 4.68% 0.22% 4.50% 0.01% 0.18% 0.21% 过去三年 38.15% 0.34% 13.04% 0.01% 25.11% 0.33% 过去五年 38.28% 0.33% 13.28% 0.01% 25.00% 0.32% 自基金合同 生效起至今 42.15% 0.32% 14.63% 0.01% 27.52% 0.31% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时新策略混合A： 2．博时新策略混合C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 任职日期 离任日期 业年限 王惟 基金经理 2022-01-04 - 13.7 王惟先生，硕士。2008 年起先后在博时 基金、安信证券、博时基金工作。2008 年加入博时基金管理有限公司。历任产 品设计师、年金投资部投资副总监、投 资经理。2013 年再次加入博时基金管理 有限公司。现任博时新策略灵活配置混 合型证券投资基金(2022年 1月 4日—至 今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资 基金(2022 年 1 月 4 日—至今)的基金经 理。 杨永光 基金经理 2018-02-06 - 20.4 杨永光先生，硕士。1993年至 1997年先 后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生 物医疗电子股份公司工作。2001 年起在 国海证券历任债券研究员、债券投资经 理助理、高级投资经理、投资主办人。 2011 年加入博时基金管理有限公司。历 任投资经理、博时稳定价值债券投资基 金(2014年 2月 13日-2015年 5月 22日)、 上证企债 30交易型开放式指数证券投资 基金(2013年 7月 11日-2016年 4月 25 日)、博时天颐债券型证券投资基金(2012 年 2月 29日-2016年 8月 1日)、博时招 财一号大数据保本混合型证券投资基金 (2015年 4月 29日-2016年 8月 1日)、 博时新机遇混合型证券投资基金(2015 年 9月 11日-2016年 9月 29日)的基金 经理、固定收益总部公募基金组投资副 总监、股票投资部绝对收益组投资副总 监、博时泰安债券型证券投资基金(2016 年 12月 21日-2018年 3月 8日)、博时 优势收益信用债债券型证券投资基金 (2014年 9月 15日-2018年 3月 9日)、 博时景兴纯债债券型证券投资基金 (2016年 5月 20日-2018年 3月 15日)、 博时富宁纯债债券型证券投资基金 (2016年 8月 17日-2018年 3月 15日)、 博时臻选纯债债券型证券投资基金 (2016年 11月 7日-2018年 3月 15日)、 博时聚源纯债债券型证券投资基金 (2017年 2月 9日-2018年 3月 15日)、 博时华盈纯债债券型证券投资基金 (2017年 3月 9日-2018年 3月 15日)、 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 (2017年 3月 3日-2018年 4月 9日)、博 时富益纯债债券型证券投资基金(2016 年 11月 4日-2018年 5月 9日)、博时广 利纯债债券型证券投资基金(2017年2月 16日-2018年 5月 17日)、博时广利纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金(2018年 5月 18日-2018年 5月 28 日)、博时保泽保本混合型证券投资基金 (2016年 4月 7日-2018年 6月 16日)、 博时保泰保本混合型证券投资基金 (2016年 6月 24日-2018年 7月 23日)、 博时保丰保本混合型证券投资基金 (2016年 6月 6日-2018年 8月 9日)、博 时富海纯债债券型证券投资基金(2017 年 3月 6日-2018年 8月 23日)、博时富 华纯债债券型证券投资基金(2016 年 11 月 25日-2018 年 9月 19日)、博时招财 二号大数据保本混合型证券投资基金 (2016年 8月 9日-2018年 9月 28日)、 博时境源保本混合型证券投资基金 (2015年 12月 18日-2019年 3月 2日)、 博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金 (2016年 12月 27日-2019年 4月 25日)、 博时新机遇混合型证券投资基金(2018 年 2月 6日-2019年 9月 27日)的基金经 理、绝对收益投资部副总经理。现任博 时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 (2017年 1月 10日—至今)、博时鑫惠灵 活配置混合型证券投资基金(2017年1月 23日—至今)、博时新策略灵活配置混合 型证券投资基金(2018 年 2 月 6 日—至 今)、博时颐泰混合型证券投资基金(2018 年 7 月 23 日—至今)、博时平衡配置混 合型证券投资基金(2022年 1月 4日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2022年一季度，影响金融市场的各种因素趋于复杂，一方面是国外滞胀环境特征明显，欧美央行 都在计划大力收紧流动性和提高利率，不断上扬的外围利率对国内利率下行带来制约，同时，俄乌冲突导 致全球金融市场大幅波动；另一方面，国内疫情未见明显好转，深圳、上海等重要城市爆发疫情均给当地 经济增长带来明显冲击，导致国内一季度经济增长有可能不及预期，疲弱的经济增长对利率和企业盈利预 期呈现下拉的作用。在这些复杂的多空因素作用下，债券市场出现宽幅震荡的格局，整个一季度债券利率 上下不超过 20BP。鉴于此，我们债券投资也采取了灵活的波段操作模式。在 2月份之前，债券组合久期延 续了去年四季度的中长久期，但在 2月份之后，则根据市场变化迅速降低了久期，进入防守状况。同时， 转债这块也是谨慎操作，快进快出，重个券，轻大盘。结果，绝大多数重点个券取得正收益，有效回避了 权益市场大幅回调的风险。股票市场自年初以来经历了两轮大幅下跌，除煤炭、房地产、银行等少数行业 上涨外，大部分板块跌幅较大。随着市场下跌，为减小回撤，股票仓位持续降低，行业配置相对均衡，方 向上以顺周期、稳定类行业为底仓，同时配置部分长期看好的成长行业。 展望下一阶段，美联储的加息行为将延续，甚至加息幅度有可能高于预期，中美国债利差将继续减小。 虽然我们判断国内货币政策还是以我为主，宽货币政策迟早会出，但考虑于紧缩的国际环境，我国央行更 有可能是采取降准政策以及逐渐放开地产投资限制的方式来对冲下滑的经济态势，而不是采取降息措施， 国内利率上下两难。因此在常规债券投资策略中，我们计划还是防守为主，采取中短债券久期加票息策略 进行应对。对于转债市场，我们觉得经过了一季度的杀估值行为之后，之前转债市场高估的状况有所修复， 一些个券出现了较好的配置价值，特别是对于一些正股是高分红价值股的转债，我们将精选个券，快进快 出，积极分享权益市场波动带来的机会。未来一段时间，预计股票市场将维持震荡。相对看好低估值、顺 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 周期方向，组合将以此类行业为底仓，同时，积极把握市场热点变化，通过适度交易增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.5338元，份额累计净值为 1.5863元，本基金 C类基金份额净值为 1.5296元，份额累计净值为 1.5296元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -2.52%，本基金 C类基金份额净值增长率为-2.54%，同期业绩基准增长率为 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 110,591,128.02 13.54 其中：股票 110,591,128.02 13.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 634,081,929.10 77.63 其中：债券 634,081,929.10 77.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.98 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,360,533.03 6.66 8 其他各项资产 9,787,915.78 1.20 9 合计 816,821,505.93 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,110,280.00 0.39 C 制造业 65,020,153.09 8.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,001,432.82 1.24 E 建筑业 - - F 批发和零售业 76,511.27 0.01 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,392,362.26 0.55 J 金融业 21,139,672.80 2.63 K 房地产业 5,800,582.00 0.72 L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,031,271.82 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,591,128.02 13.76 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601658 邮储银行 1,000,000 5,390,000.00 0.67 2 600900 长江电力 220,000 4,840,000.00 0.60 3 600905 三峡能源 688,963 4,230,232.82 0.53 4 300059 东方财富 159,920 4,052,372.80 0.50 5 600048 保利发展 212,900 3,768,330.00 0.47 6 600887 伊利股份 100,000 3,689,000.00 0.46 7 600941 中国移动 51,400 3,436,604.00 0.43 8 600426 华鲁恒升 100,840 3,284,358.80 0.41 9 601012 隆基股份 42,520 3,069,518.80 0.38 10 600926 杭州银行 200,000 2,818,000.00 0.35 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 52,979,272.06 6.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,841,432.33 6.45 其中：政策性金融债 41,568,506.85 5.17 4 企业债券 281,781,386.82 35.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 127,557,105.48 15.87 7 可转债（可交换债） 119,922,732.41 14.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 634,081,929.10 78.87 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113021 中信转债 498,000 54,402,093.04 6.77 2 019654 21国债 06 370,000 37,830,361.10 4.71 3 210210 21国开 10 300,000 31,447,216.44 3.91 4 102280399 22华能集 MTN001 200,000 19,924,592.88 2.48 5 113037 紫银转债 190,000 19,815,365.48 2.46 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险 监督管理委员会、中国人民银行沈阳分行、中国人民银行南昌市中心支行的处罚。国家开发银行在报告编 制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行南宁中心支行的处罚。江苏紫金农村商业银行 股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会镇江监管分局的处罚。本基金对上述证 券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 126,425.76 2 应收证券清算款 9,659,019.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,470.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,787,915.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113021 中信转债 54,402,093.04 6.77 2 113037 紫银转债 19,815,365.48 2.46 3 128127 文科转债 17,458,420.37 2.17 4 110057 现代转债 11,728,320.00 1.46 5 127018 本钢转债 8,050,276.16 1.00 6 127033 中装转 2 4,438,804.93 0.55 7 113013 国君转债 4,028,303.34 0.50 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时新策略混合A 博时新策略混合C 本报告期期初基金份额总额 409,743,580.31 163,173,555.95 报告期期间基金总申购份额 65,877,067.45 20,031,768.25 减：报告期期间基金总赎回份额 133,638,733.23 562,898.40 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 341,981,914.53 182,642,425.80 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时新策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时新策略灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时新策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |