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| 兴业添利债券(001299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769695 | ||||||||
| 基金代码 | 001299 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业添利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业添利债券 基金主代码 001299 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月10日 报告期末基金份额总额 7,521,112,390.34份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、 信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和 预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、 收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规 避风险并实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价 指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 11页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） 1.本期已实现收益 99,268,223.24 2.本期利润 8,425,065.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 4.期末基金资产净值 7,581,396,880.42 5.期末基金份额净值 1.0080 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.17% 0.06% 0.09% 0.06% 0.08% 0.00% 过去 六个 月 1.44% 0.05% 0.69% 0.06% 0.75% -0.01% 过去 一年 4.72% 0.04% 1.99% 0.05% 2.73% -0.01% 过去 三年 14.29% 0.05% 2.98% 0.07% 11.31% -0.02% 过去 五年 27.03% 0.06% 6.07% 0.07% 20.96% -0.01% 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 11页 自基 金合 同生 效起 至今 37.64% 0.07% 5.84% 0.07% 31.80% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 周鸣 固定收益投资部固定收益 投资总监、基金经理 2021- 05-25 - 21 年 中国籍，工商管理硕士， 具有证券投资基金从业资 格。先后任职于天相投资 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 11页 顾问有限公司、太平人寿 保险公司、太平养老保险 公司从事基金投资、企业 年金投资等。2009年加入 申万菱信基金管理有限公 司担任固定收益部总经 理。2009年6月至2013年7 月担任申万菱信收益宝货 币基金基金经理，2009年6 月至2013年7月担任申万 菱信添益宝债券基金基金 经理，2011年12月至2013 年7月担任申万菱信可转 债债券基金基金经理。20 13年8月加入兴业基金管 理有限公司，现任固定收 益投资部固定收益投资总 监、基金经理。 伍方 方 基金经理 2021- 08-06 - 11 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 010年12月至2017年12月， 在兴业银行资金营运中心 担任交易员，从事人民币 资金交易、流动性管理、 债券借贷、同业存单发行 与投资交易、投资策略研 究以及其他资产负债管理 相关工作。2017年12月加 入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 11页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场呈现震荡行情。央行依然保持银行间流动性合理充裕，社融数据先 高后低，经济数据保持一定韧性。国内房地产政策边际放松、疫情冲击超预期，海外美 联储货币政策收紧、俄乌冲突等影响大宗商品和金融资产价格。短端资金利率DR007以 央行7天OMO利率2.20%为中枢波动，1年期国股存单利率震荡下行至2.50%附近，长端10 年期国债先上后下，至季末运行至2.78%附近，与美债10年国债收益率基本接近。报告 期内，本组合严格把握债券的信用风险，配置上以中高评级信用债为底仓，以利率债做 波段交易，维持中性久期和杠杆水平。 下一阶段将在严防信用风险的前提下，稳中求进，灵活调整组合久期，保证组合安 全性和流动性的有机结合，为投资者获取稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业添利债券基金份额净值为1.0080元，本报告期内，基金份额净值 增长率为0.17%，同期业绩比较基准收益率为0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 11页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,501,293,120.26 99.17 其中：债券 8,327,729,103.54 97.15 资产支持证券 173,564,016.72 2.02 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,095,576.10 0.55 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,382,738.52 0.09 8 其他资产 16,547,699.92 0.19 9 合计 8,572,319,134.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 162,559,731.51 2.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,077,742,666.32 53.79 其中：政策性金融债 1,702,249,750.69 22.45 4 企业债券 1,015,521,183.44 13.39 5 企业短期融资券 80,335,449.32 1.06 6 中期票据 2,991,570,072.95 39.46 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 11页 10 合计 8,327,729,103.54 109.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200202 20国开02 2,400,000 243,310,158.90 3.21 2 185359 22海通02 2,400,000 239,514,936.98 3.16 3 210306 21进出06 2,100,000 212,552,506.85 2.80 4 185278 22信投C1 2,000,000 200,409,863.02 2.64 5 185285 22海通01 2,000,000 199,763,901.36 2.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 183513 绿城22优 600,000 60,137,293.15 0.79 2 136916 恒煦04A1 500,000 50,199,452.06 0.66 3 136910 国链35A1 200,000 20,094,679.45 0.27 4 jftx01 建发天行01 200,000 20,041,315.07 0.26 5 136911 惠和13A 140,000 14,063,475.62 0.19 6 183432 中公04A2 90,000 9,027,801.37 0.12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 11页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形 。 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 92,430.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,455,269.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,547,699.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,200,571,749.74 报告期期间基金总申购份额 7,091,946,676.35 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 11页 减：报告期期间基金总赎回份额 10,771,406,035.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,521,112,390.34 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101-202 20119 5,893,440,59 5.27 - 5,893,440,59 5.27 - - 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能 会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风 险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万 元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回 进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业添利债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业添利债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业添利债券型证券投资基金托管协议》 兴业添利债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 11页 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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