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| 中加聚利纯债定开A(006588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769585 | ||||||||
| 基金代码 | 006588 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加聚利纯债定开 基金主代码 006588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月27日 报告期末基金份额总额 471,204,848.09份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页，共 13 页 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C 下属分级基金的交易代码 006588 006589 报告期末下属分级基金的份额总 额 463,214,658.87份 7,990,189.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C 1.本期已实现收益 6,399,533.83 160,417.07 2.本期利润 4,420,289.58 123,412.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0096 4.期末基金资产净值 494,621,552.57 8,438,681.93 5.期末基金份额净值 1.0678 1.0561 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加聚利纯债定开A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页，共 13 页 过去 三个 月 0.86% 0.05% 0.09% 0.06% 0.77% -0.01% 过去 六个 月 1.83% 0.04% 0.69% 0.06% 1.14% -0.02% 过去 一年 4.04% 0.04% 1.99% 0.05% 2.05% -0.01% 过去 三年 12.72% 0.08% 2.98% 0.07% 9.74% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 15.41% 0.08% 4.25% 0.07% 11.16% 0.01% 中加聚利纯债定开C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.77% 0.05% 0.09% 0.06% 0.68% -0.01% 过去 六个 月 1.65% 0.04% 0.69% 0.06% 0.96% -0.02% 过去 一年 3.67% 0.04% 1.99% 0.05% 1.68% -0.01% 过去 三年 11.53% 0.08% 2.98% 0.07% 8.55% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 14.07% 0.08% 4.25% 0.07% 9.82% 0.01% 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页，共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页，共 13 页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 袁素 原本基金基金经理 2020- 10-23 2022- 01-07 10 袁素女士，复旦大学经济 学学士，北京大学西方经 济学硕士。2011年至2020 年，曾先后任安信证券固 定收益部研究员、投资助 理；民生加银基金专户理 财部投资助理、投资经理。 2020年加入中加基金管理 有限公司，曾任中加瑞鑫 纯债债券型证券投资基金 （2020年10月16日至2022 年1月6日）、中加博裕纯 债债券型证券投资基金（2 020年10月23日至2022年1 月6日）、中加聚利纯债定 期开放债券型证券投资基 金（2020年10月23日至20 22年1月7日）的基金经理， 现任中加心悦灵活配置混 合型证券投资基金（2020 年10月23日至今）、中加 享润两年定期开放债券型 证券投资基金（2020年11 月30日至今）、中加民丰 纯债债券型证券投资基金 （2020年11月30日至今）、 中加聚鑫纯债一年定期开 放债券型证券投资基金（2 020年12月14日至今）、中 加穗盈纯债债券型证券投 资基金（2021年2月23日至 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页，共 13 页 今）、中加中债-1-5年国 开行债券指数证券投资基 金（2021年6月25日至今）、 中加优悦一年定期开放债 券型证券投资基金（2021 年9月8日至今）的基金经 理。 张楠 本基金基金经理 2021- 08-20 - 7 张楠先生，山东大学工学 学士，英国伯明翰大学理 学硕士博士。2006年9月至 2014年3月任西交利物浦 大学计算机助理教授。20 14年4月至2016年3月任中 信证券量化与信息服务有 限公司投资策略研发工程 师。2016年4月加入中加基 金管理有限公司，现任中 加博裕纯债债券型证券投 资基金（2021年8月9日至 今）、中加聚利纯债定期 开放债券型证券投资基金 （2021年8月20日至今） 1、任职日期说明：张楠先生的任职日期以本基金增聘基金经理的公告为准。 2、离任日期说明：因工作安排，袁素女士于2022年1月7日离任本基金基金经理。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 张楠 公募基金 2 1,509,745,09 0.66 2021-8-9 私募资产管理计划 2 9,488,169,67 8.53 2017-7-14 其他组合 - - - 合计 4 10,997,914,76 9.19 - 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页，共 13 页 注：基金经理报告期内兼任私募资产管理计划投资经理，报告期内无离任单一资产管理 计划。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度长端利率震荡，整体小幅下行。10年国开活跃券收益率从3.08%震荡 下行至3.03%附近。1月上旬长端利率走势平稳；中旬，央行在货币政策例行吹风会上关 于政策工具箱要开的更大一些的表述点燃市场降息预期，收益率迅速在1月下旬下行至 季度低点。此后，俄乌冲突爆发扰动供应链加重通胀预期，美联储确认加息缩表进程开 启，1月社融大超市场预期，多个城市下调房贷利率，3月中旬公布的1-2月经济数据再 次大幅超出市场预期。长端利率在以上诸多利空推动下一路走高。10年国开活跃券在3 月上旬达到季度高点3.12%后再次于中旬回升至3.08%附近。随后，由于国内重点大城市 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页，共 13 页 疫情严重，房地产销售数据未见好转，市场对经济增长前景重启担忧，长端利率缓慢下 行。 展望未来，国内经济在疫情打击和缺乏稳增长抓手的双重掣肘下增长前景并不明 朗。另一方面，海外欧美国家通胀高企。市场预期美联储本轮加息复制1994年加息进程 -为期12个月，加息7次左右，幅度300基点附近，联邦基金利率将提升至3.0%附近水平。 美联储快速加息以遏制通胀的措施导致美国国债收益率曲线全线上行，从而降低中国国 债对于外资的相对吸引力，也制约国内央行货币政策宽松空间。我们认为，核心变量是 未来通胀走势。如果外围供给因素影响作用于国内造成CPI升高超出政策容忍范围，则 债券市场首当其冲会受到伤害。否则，在国内央行以我为主的方针呵护下未来一段时间 债市大概率以震荡为主。 报告期内，我们在春节假期后大量卖出中长久期利率债，避免了在收益率上行过程 中遭受亏损；于2月下旬大量卖出2年左右的信用债，避免了20几个基点的亏损；在3月 中旬增仓2年附近的信用债，收获10个基点左右的收益。我们将组合整体久期保持在2年 以下。利用货币市场资金平稳的特点，提升了组合的杠杆水平，增加套息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加聚利纯债定开A基金份额净值为1.0678元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.86%，同期业绩比较基准收益率为0.09%；截至报告期末中加聚利 纯债定开C基金份额净值为1.0561元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.77%， 同期业绩比较基准收益率为0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 714,691,376.46 98.23 其中：债券 714,691,376.46 98.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页，共 13 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,881,405.63 1.77 8 其他资产 25,262.16 0.00 9 合计 727,598,044.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 425,980,936.45 84.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 288,710,440.01 57.39 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 714,691,376.46 142.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页，共 13 页 号 值比例（％） 1 155510 19恒健01 400,000 41,529,878.36 8.26 2 149211 20徐工01 400,000 41,174,240.00 8.18 3 188426 21铁工01 400,000 40,833,724.93 8.12 4 163407 20华宝01 400,000 40,748,946.85 8.10 5 188607 21沪盛01 400,000 40,621,643.84 8.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金未投资于股票，不存在投资的前十名股票超过基金合同规 定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,262.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页，共 13 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,262.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C 报告期期初基金份额总额 484,857,174.57 14,717,877.16 报告期期间基金总申购份额 6,611.57 5,482.00 减：报告期期间基金总赎回份额 21,649,127.27 6,733,169.94 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 463,214,658.87 7,990,189.22 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101-202 20331 145,856,670.5 6 0.00 0.00 145,856,670. 56 30.95% 2 20220101-202 145,856,670.5 0.00 0.00 145,856,670. 30.95% 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页，共 13 页 20331 6 56 3 20220101-202 20331 118,144,137.0 5 0.00 0.00 118,144,137. 05 25.07% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占 比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所 持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街55号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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