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| 中金金合债券(012101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769231 | ||||||||
| 基金代码 | 012101 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中金金合债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 中金金合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金金合 基金主代码 012101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 16日 报告期末基金份额总额 1,998,309,842.09份 投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求 关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同 债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配 置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、普通债券投资策略； 2、资产支持证券投资策略；3、国债期货投资策略；4、可转换债券 投资策略；5、可交换债券投资策略。详见《中金金合债券型证券投 资基金基金合同》。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基 金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 中金金合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 15,744,574.22 2.本期利润 13,567,077.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 4.期末基金资产净值 2,010,719,512.86 5.期末基金份额净值 1.0062 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.04% 0.09% 0.06% 0.59% -0.02% 过去六个月 1.32% 0.03% 0.69% 0.06% 0.63% -0.03% 自基金合同 生效起至今 1.37% 0.03% 0.64% 0.05% 0.73% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中金金合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金的基金合同生效日为 2021年 9月 16日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日 起 6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董珊珊 本基金的 基金经理 2021年 9月 16 日 - 15年 董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人 寿资产管理有限公司固定收益部研究 员、投资经理助理、投资经理。现任中金 基金管理有限公司固定收益部基金经理。 注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。 2、本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 中金金合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，海外经济方面，俄乌战争爆发，全球大宗商品价格上涨，海外通胀担忧升温， 美国进入加息周期，并多次表态后续加快加息节奏，美债收益率快速上行，出现中短期限收益率 倒挂长期限的现象，中美利差有所收窄。国内经济方面，“两会”确定经济增长目标，定调稳增 长方向，但部分地区疫情超预期扩散，PMI（采购经理指数）均回落至荣枯线以下，经济总体景气 水平有所回落，原材料价格及出厂价格边际上涨，企业成本压力仍未缓解，新订单数量下降，经 济基本面修复步伐放缓。金融数据方面，社融信贷总量强、结构弱，居民贷款同比减少体现需求 端尚待改善；货币政策方面，央行调降 MLF及 LPR利率，并通过每日公开市场操作以及月末季末 的加量投放逆回购，释放了保持流动性整体宽松的信号，资金利率水平整体保持平稳。 整体而言，一季度债券市场收益率下行后呈现震荡上行的态势。1月开年以来，主要受央行 降息的影响，债券收益率曲线整体下移，1年期中债国债到期收益率月末收于 1.95%,较上月末下 行 29.2BPs，10年期中债国债到期收益率月中最低收于 2.67%；2月，社融信贷同比数据超预期增 长，楼市政策松动初显稳增长信号，加之俄乌冲突抬升大宗商品价格，全球通胀担忧升温，债市 收益率有所上行；3月，降准降息预期落空，宏观数据超预期增长，股市大幅调整，银行理财净 值下跌，债市收益率中短端有所上行、长端变化较小。一季度，中债-综合财富（总值）指数上涨 0.77%。 操作上，判断债市收益率以震荡的行情为主，策略上增配了中短久期信用债和中长久期利率 中金金合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 债，维持中性略高的久期和中性的杠杆水平，根据市场及组合规模变化做相应的调整，力争为组 合带来相对确定和稳定的投资回报。此外，组合还适时进行波段操作以增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0062元；本报告期基金份额净值增长率为 0.68%，业绩 比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,626,660,019.75 99.92 其中：债券 2,542,498,796.18 96.72 资产支持证券 84,161,223.57 3.20 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,149,685.05 0.08 8 其他资产 16,957.90 0.00 9 合计 2,628,826,662.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中金金合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,094,113,169.32 104.15 其中：政策性金融债 1,616,472,608.22 80.39 4 企业债券 129,430,906.86 6.44 5 企业短期融资券 90,531,573.15 4.50 6 中期票据 130,679,223.56 6.50 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,743,923.29 4.86 9 其他 - - 10 合计 2,542,498,796.18 126.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180408 18农发 08 4,400,000 466,547,309.59 23.20 2 180211 18国开 11 3,000,000 312,567,945.21 15.55 3 190305 19进出 05 2,400,000 244,104,789.04 12.14 4 2028054 20华夏银行 1,600,000 163,691,081.64 8.14 5 1928034 19交通银行 01 1,500,000 152,531,712.33 7.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2189511 21旭越 1A2 1,000,000 84,161,223.57 4.19 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 中金金合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中国农业发展银行（18 农发 08、19 农发 04）、国家开发银行（18国开 11、15国开 16、21国开 07）、中国进出口银行（19进出 05）、华夏 银行股份有限公司（20 华夏银行）、交通银行股份有限公司（19 交通银行 01）、上海浦东发展银 行股份有限公司（21浦发银行 02）、中信银行股份有限公司（22中信银行 CD020）外，本报告期 没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 10号），对中国农业发展银行漏报不良贷款余额 EAST数据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存 在偏差等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 8号），对国家开发银行未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据 等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 9号），对中国进出口银行漏报不良贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规 事实进行处罚。2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2021〕31号），对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、 监管数据漏报错报等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 19号），对华夏银行股份有限公司良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事实进行处罚。2021 年 8 月 20 日，中国人民银行发布行政处罚决定书 （银罚字〔2021〕25 号），对华夏银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理 规定的违法违规事实进行处罚。2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚 决定书（银保监罚决字〔2021〕19 号），对华夏银行股份有限公司违规使用自营资金、理财资金 中金金合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 购买本行转让的信贷资产，贷前审查及贷后管理不严等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 15 号），对交通银行股份有限公司漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏 差等违法违规事实进行处罚。2021年 8月 20日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2021〕 23 号），对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规事 实进行处罚。2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚 决字〔2021〕28 号），对交通银行股份有限公司理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据 与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 25 号），对上海浦东发展银行股份有限公司漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融 资业务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。2021年 7月 16日，中国银行保险监督管理委员会发 布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕27 号），对上海浦东发展银行股份有限公司监管发现 的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时等违法违规事实进行处罚。2021 年 4 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保监罚决字 〔2021〕29号），对上海浦东发展银行股份有限公司 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代 销业务的违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 17 号），对中信银行股份有限公司漏报抵押物价值 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据 等违法违规事实进行处罚。 本管理人认为上述处罚对中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行、华夏银行、 交通银行、浦发银行、中信银行的经营不会产生重大影响：短期来看上述公司盈利体量较大，处 罚金额对其净利润基本没有影响；对上述公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,957.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 中金金合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,957.90 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,998,331,168.86 报告期期间基金总申购份额 0.56 减：报告期期间基金总赎回份额 21,327.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,998,309,842.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 中金金合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 机 构 1 2022年 01 月 01日 -2022年 03月 31 日 1,998,296,037.62 0.00 0.00 1,998,296,037.62 99.9993 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基 金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的 情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金金合债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金合债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金金合债券型证券投资基金托管协议》 4、《中金金合债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 5、关于申请募集中金金合债券型证券投资基金之法律意见书 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、本报告期内在规定媒介上披露的有关中金金合债券型证券投资基金的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 中金金合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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