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| 中欧可转债债券A(004993) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769067 | ||||||||
| 基金代码 | 004993 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧可转债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧可转债债券 基金主代码 004993 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年11月10日 报告期末基金份额总额 653,644,341.28份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决 策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、 风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产 配置比例。 业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率× 20%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换 债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投 资品种。 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧可转债债券A 中欧可转债债券C 下属分级基金的交易代码 004993 004994 报告期末下属分级基金的份额总 额 327,854,134.04份 325,790,207.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 中欧可转债债券A 中欧可转债债券C 1.本期已实现收益 -24,454,725.28 -22,999,336.98 2.本期利润 -109,168,807.15 -101,774,085.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2486 -0.2590 4.期末基金资产净值 454,592,122.65 444,457,020.24 5.期末基金份额净值 1.3866 1.3642 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧可转债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -14.84% 1.29% -7.32% 0.74% -7.52% 0.55% 过去 -8.36% 1.12% -2.50% 0.60% -5.86% 0.52% 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 六个 月 过去 一年 2.14% 1.02% 4.93% 0.53% -2.79% 0.49% 过去 三年 24.18% 0.99% 17.08% 0.57% 7.10% 0.42% 自基 金合 同生 效起 至今 38.66% 0.90% 25.80% 0.58% 12.86% 0.32% 中欧可转债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -14.93% 1.29% -7.32% 0.74% -7.61% 0.55% 过去 六个 月 -8.55% 1.12% -2.50% 0.60% -6.05% 0.52% 过去 一年 1.72% 1.02% 4.93% 0.53% -3.21% 0.49% 过去 三年 22.76% 0.99% 17.08% 0.57% 5.68% 0.42% 自基 金合 同生 效起 至今 36.42% 0.90% 25.80% 0.58% 10.62% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 彭震 威 基金经理 2020- 07-13 - 7 年 历任莫尼塔（上海）投资 发展有限公司研究员。20 15/03/02加入中欧基金管 理有限公司,历任研究员。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度国内外不确定性因素多重压力下导致全球主要金融市场表现疲软，疫 情冲击叠加海外地缘政治冲突影响市场风险偏好，同时中美货币政策走向出现背离导致 的跨境资本流动也加剧了A股市场波动。国内宏观经济仍处于探底阶段，疫情反复对消 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 费、制造业供应链等多方面造成阶段性冲击。中央定调2022年全年5.5%的GDP增长目标， 市场预期“稳增长”政策将在多个维度综合发力。然而政策效果兑现需要时间，以及对 于对冲力度存在分歧，加上部分经济数据不及预期，多重因素压力下一季度沪深300指 数下跌14.53%，中证转债指数下跌8.36%。行业层面，上游能源、石化等周期行业受益 于大宗商品上行涨幅居前，部分处于周期底部的行业如房地产、以生猪养殖为代表的农 林牧渔行业整体表现也较稳定。相对高估值的成长板块如电子、国防军工、汽车等跌幅 靠前。 可转债虽然较正股体现出一定抗跌属性，然而其中部分机构重仓品种波动仍然显 著。去年随着“固收+”产品发行放量，加上转债市场显著的赚钱效应，导致吸引较多 资金流入。2021年下半年不少可转债发行人在触发强赎条件后公告宣布暂不赎回，也提 高了投资者的风险偏好，导致整体市场估值处于可比历史较高水平。正股波动较大时， 部分高估值可转债面临价格和溢价率“双杀”的情况。 报告期内组合股票和可转债仓位中枢整体维持稳定，但根据板块估值水平及业绩不 断再平衡。考虑到可转债整体估值较高，我们调整了前期重仓的行业，适度降低重仓个 券集中度来降低波动。我们认为虽然当下经济增长不确定性仍存，但长期高质量发展的 大趋势不变，改革释放的增长动力不变。短期疫情和海外风险对市场造成的冲击大部分 在预期之内，部分基本面稳健业绩持续性可期的公司估值安全边际凸显，随着后续“稳 增长”和改革政策落地，市场风险偏好将迎来一波修复。行业层面我们看好今年符合“稳 增长”大方向的基建、房地产、金融等周期板块，同时兼顾估值和景气度匹配的优质“成 长赛道”行业，如电气设备及新能源、电子、医药等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为-14.84%，同期业绩比较基准收益率为-7.32%； C类份额净值增长率为-14.93%，同期业绩比较基准收益率为-7.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 154,383,900.00 15.50 其中：股票 154,383,900.00 15.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 824,827,501.59 82.83 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 其中：债券 824,827,501.59 82.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 14,731,002.64 1.48 8 其他资产 1,847,602.65 0.19 9 合计 995,790,006.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 109,672,900.00 12.20 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 7,602,000.00 0.85 K 房地产业 25,961,000.00 2.89 L 租赁和商务服务业 11,148,000.00 1.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 154,383,900.00 17.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600383 金地集团 1,200,000 17,136,000.00 1.91 2 605166 聚合顺 1,000,000 13,150,000.00 1.46 3 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 1.34 4 300218 安利股份 900,000 11,520,000.00 1.28 5 300662 科锐国际 240,000 11,148,000.00 1.24 6 300680 隆盛科技 500,000 10,945,000.00 1.22 7 601012 隆基股份 150,000 10,828,500.00 1.20 8 600887 伊利股份 280,000 10,329,200.00 1.15 9 001914 招商积余 500,000 8,825,000.00 0.98 10 000768 中航西飞 300,000 8,637,000.00 0.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,570,342.47 5.62 其中：政策性金融债 50,570,342.47 5.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 774,257,159.12 86.12 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 824,827,501.59 91.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160207 16国开07 500,000 50,570,342.47 5.62 2 113044 大秦转债 400,000 43,467,342.46 4.83 3 110053 苏银转债 300,000 36,315,221.92 4.04 4 113516 苏农转债 300,000 35,353,684.93 3.93 5 123099 普利转债 280,000 33,823,179.18 3.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的兴业转债的发行主体兴业银行股份有限公司于2021-07-21受到国 家外汇管理局福建省分局的闽汇罚〔2021〕5号，于2021-08-13受到央行的银罚字〔2021〕 26号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕22号。罚没合计655.11万元 人民币。 本基金投资的16国开07的发行主体国家开发银行于2022-03-21受到银保监会 的银保监罚决字〔2022〕8号。罚没合计440.00万元人民币。 本基金投资的苏农转债的 发行主体江苏苏州农村商业银行股份有限公司于2021-12-31受到苏州银保监分局的苏 州银保监罚决字〔2021〕64号。罚没合计90.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的 相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的 发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 208,525.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,639,076.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,847,602.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113044 大秦转债 43,467,342.46 4.83 2 110053 苏银转债 36,315,221.92 4.04 3 113516 苏农转债 35,353,684.93 3.93 4 123099 普利转债 33,823,179.18 3.76 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 5 123107 温氏转债 23,094,591.78 2.57 6 123114 三角转债 21,975,398.63 2.44 7 113024 核建转债 20,468,638.36 2.28 8 127025 冀东转债 16,990,331.51 1.89 9 110045 海澜转债 16,179,636.99 1.80 10 113046 金田转债 16,101,143.84 1.79 11 110079 杭银转债 15,921,441.92 1.77 12 128095 恩捷转债 14,518,695.89 1.61 13 113623 凤21转债 14,044,601.64 1.56 14 123085 万顺转2 13,504,812.58 1.50 15 128142 新乳转债 13,488,926.33 1.50 16 127027 靖远转债 13,199,596.77 1.47 17 123070 鹏辉转债 12,539,185.30 1.39 18 110075 南航转债 12,386,728.77 1.38 19 110056 亨通转债 12,003,273.97 1.34 20 113050 南银转债 11,939,712.33 1.33 21 110081 闻泰转债 11,847,413.70 1.32 22 113025 明泰转债 11,513,408.22 1.28 23 113582 火炬转债 11,437,317.81 1.27 24 128106 华统转债 11,399,889.86 1.27 25 123126 瑞丰转债 11,277,795.45 1.25 26 118000 嘉元转债 11,168,692.60 1.24 27 123125 元力转债 11,144,536.99 1.24 28 128023 亚太转债 11,116,553.43 1.24 29 113608 威派转债 11,005,939.73 1.22 30 127034 绿茵转债 10,417,457.53 1.16 31 127005 长证转债 10,231,897.12 1.14 32 127043 川恒转债 10,208,271.78 1.14 33 113620 傲农转债 10,014,246.58 1.11 34 110077 洪城转债 9,906,058.08 1.10 35 113616 韦尔转债 9,795,392.88 1.09 36 111000 起帆转债 9,525,082.74 1.06 37 123096 思创转债 7,625,483.56 0.85 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 38 113604 多伦转债 7,360,049.31 0.82 39 127030 盛虹转债 6,414,938.36 0.71 40 128109 楚江转债 6,296,791.78 0.70 41 113048 晶科转债 6,231,276.71 0.69 42 127033 中装转2 6,165,006.85 0.69 43 113599 嘉友转债 6,125,715.07 0.68 44 123075 贝斯转债 6,066,348.28 0.67 45 127040 国泰转债 6,036,373.97 0.67 46 123091 长海转债 5,993,509.59 0.67 47 128145 日丰转债 5,938,157.53 0.66 48 127044 蒙娜转债 5,902,995.89 0.66 49 128143 锋龙转债 5,709,867.12 0.64 50 113530 大丰转债 5,586,321.92 0.62 51 127016 鲁泰转债 5,427,473.97 0.60 52 127045 牧原转债 5,152,397.81 0.57 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧可转债债券A 中欧可转债债券C 报告期期初基金份额总额 486,669,679.82 410,038,737.56 报告期期间基金总申购份额 102,123,787.43 168,621,779.63 减：报告期期间基金总赎回份额 260,939,333.21 252,870,309.95 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 327,854,134.04 325,790,207.24 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022年 1月 1日 至 2022年 2月 1 5日;2022年2月 23日至2022年3 月 31日 187,353,441.96 147,617,491.36 198,258,755.19 136,712,178.13 20.92% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低 流动性风险，保护中小投资者利益。 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧可转债债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧可转债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧可转债债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧可转债债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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