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| 中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769055 | ||||||||
| 基金代码 | 005763 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧电子信息产业沪港深股票 基金主代码 004616 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年07月07日 报告期末基金份额总额 643,656,176.18份 投资目标 本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票，在 严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产 配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通 过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、 PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和 政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。本 基金为股票型基金，长期来看将以权益性资产为主 要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素， 进行短期的战术避险选择。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益 率×20%+中证综合债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基 金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧电子信息产业沪港 深股票A 中欧电子信息产业沪港 深股票C 下属分级基金的交易代码 004616 005763 报告期末下属分级基金的份额总 额 306,481,892.84份 337,174,283.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 中欧电子信息产业沪 港深股票A 中欧电子信息产业沪 港深股票C 1.本期已实现收益 -110,953,277.34 -124,971,571.75 2.本期利润 -260,504,486.65 -282,028,814.60 3.加权平均基金份额本期利润 -0.7445 -0.7765 4.期末基金资产净值 680,698,182.15 773,321,387.52 5.期末基金份额净值 2.2210 2.2935 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧电子信息产业沪港深股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 过去 三个 月 -24.11% 1.74% -16.44% 1.40% -7.67% 0.34% 过去 六个 月 -16.37% 1.50% -11.59% 1.15% -4.78% 0.35% 过去 一年 6.16% 1.69% -12.35% 1.03% 18.51% 0.66% 过去 三年 68.26% 1.79% -3.16% 1.26% 71.42% 0.53% 自基 金份 额运 作日 至今 122.10% 1.81% -3.27% 1.27% 125.37% 0.54% 中欧电子信息产业沪港深股票C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -24.26% 1.74% -16.44% 1.40% -7.82% 0.34% 过去 六个 月 -16.70% 1.50% -11.59% 1.15% -5.11% 0.35% 过去 一年 5.31% 1.69% -12.35% 1.03% 17.66% 0.66% 过去 三年 64.60% 1.79% -3.16% 1.26% 67.76% 0.53% 自基 金份 额运 作日 至今 109.47% 1.87% -4.00% 1.31% 113.47% 0.56% 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金 C类份额成立日为 2018年 4月 23日，图示日期为 2018年 4月 24日至 2022 年 03月 31日。 §4 管理人报告 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘金 辉 基金经理 2020- 08-14 - 7 年 历任兴业全球基金管理有 限公司金融工程与专题部 研究员。2015/03/30加入 中欧基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助 理。 许文 星 基金经理 2020- 05-18 - 8 年 历任光大保德信基金管理 有限公司研究部行业研究 员，光大保德信基金管理 有限公司投资经理。2018 /02/05加入中欧基金管理 有限公司。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 去年三季度开始，国内经济开始有下行压力，TMT板块内部分行业的需求也有边际 转弱趋势。同一行业内也出现分化，比如半导体不同下游企业经营趋势分化，相关公司 的报表也有所体现。这些也在我们预期之内，并且之前做了相应的组合调整。 但是今年动荡的海外局势以及国内部分区域的疫情确实超出了我们的预期，也对我 们之前的研究判断产生了影响。我们认为这些影响可能是滞后且幅度较大的，不易判断 但是影响较大，依靠基本面带来超额收益的难度大大提升。我们只能对标的研究更加谨 慎，跟踪更加紧密。 好的一点是，市场之前对很多TMT公司关注度不高，跟踪研究不多，还是很有可能 找到机会。我们认为可能的方向包括：（1）与经济相关性较弱、增速与估值匹配的板 块及个股，比如软件。（2）部分行业过去2年处于行业低谷、未来可能会进入上行周期 的公司，比如云计算等与资本开支相关的子行业。（3）部分行业之前受涨价等因素影 响、盈利能力变差，个别行业可能有盈利能力改善的机会，但是这类机会需要考虑行业 天花板以及需求稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为-24.11%，同期业绩比较基准收益率为-16.44%； C类份额净值增长率为-24.26%，同期业绩比较基准收益率为-16.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,341,428,896.13 90.89 其中：股票 1,341,428,896.13 90.89 2 基金投资 - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 130,972,992.14 8.87 8 其他资产 3,458,638.72 0.23 9 合计 1,475,860,526.99 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为28,183,765.71元，占基金资产净值比例 1.94%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 510,600,978.39 35.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 84,484.48 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 795,067,667.69 54.68 J 金融业 7,277,160.00 0.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 155,820.18 0.01 N 水利、环境和公共设施管 - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,013.52 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,313,245,130.42 90.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 电信服务 18,968,518.25 1.30 消费者非必需 品 9,199,481.07 0.63 信息技术 15,766.39 0.00 合计 28,183,765.71 1.94 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688099 晶晨股份 1,228,651 138,714,697.9 0 9.54 2 000977 浪潮信息 3,874,705 105,198,240.7 5 7.23 3 603039 泛微网络 1,571,916 83,877,437.76 5.77 4 300674 宇信科技 4,251,162 78,093,845.94 5.37 5 002987 京北方 1,948,987 76,556,209.36 5.27 6 603228 景旺电子 2,935,353 69,039,502.56 4.75 7 688201 信安世纪 994,767 57,308,526.87 3.94 8 603927 中科软 1,756,022 45,656,572.00 3.14 9 688080 映翰通 823,731 44,728,593.30 3.08 10 688036 传音控股 466,711 44,622,238.71 3.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的中科软的发行主体中科软科技股份有限公司于2021-12-29受到中 华人民共和国财政部的第一千四百七十七号。罚没合计1.24万元人民币。 本基金投资 的景旺电子的发行主体深圳市景旺电子股份有限公司于2021-07-09受到深圳市交通运 输局的深交罚决第ZD102306号。罚没合计8.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的 发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 631,114.37 2 应收证券清算款 1,776,953.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,050,570.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,458,638.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧电子信息产业沪港 深股票A 中欧电子信息产业沪港 深股票C 报告期期初基金份额总额 334,253,880.72 291,640,858.59 报告期期间基金总申购份额 125,547,907.24 201,396,454.69 减：报告期期间基金总赎回份额 153,319,895.12 155,863,029.94 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 306,481,892.84 337,174,283.34 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》 3、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金托管协议》 4、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 中欧基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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