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| 天弘中证证券保险A(001552) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768583 | ||||||||
| 基金代码 | 001552 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘中证证券保险 基金主代码 001552 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月30日 报告期末基金份额总额 3,584,721,036.68份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争 获取与标的指数相似的投资收益。本基金投资策略 主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托 凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资 策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、其他 金融工具投资策略。 业绩比较基准 中证证券保险指数收益率×95%＋银行活期存款利 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证证券保险A 天弘中证证券保险C 下属分级基金的交易代码 001552 001553 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,379,178,236.34份 2,205,542,800.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 天弘中证证券保险A 天弘中证证券保险C 1.本期已实现收益 -5,570,022.18 -9,629,755.48 2.本期利润 -204,672,659.18 -314,388,465.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1538 -0.1524 4.期末基金资产净值 1,162,427,156.46 1,830,777,301.60 5.期末基金份额净值 0.8428 0.8301 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证证券保险A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.51% 1.65% -15.45% 1.65% -0.06% 0.00% 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 过去六个月 -13.96% 1.36% -14.02% 1.36% 0.06% 0.00% 过去一年 -13.43% 1.44% -15.14% 1.44% 1.71% 0.00% 过去三年 -6.80% 1.68% -16.68% 1.69% 9.88% -0.01% 过去五年 16.04% 1.65% -2.73% 1.66% 18.77% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -15.72% 1.81% -27.11% 1.85% 11.39% -0.04% 天弘中证证券保险C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.54% 1.65% -15.45% 1.65% -0.09% 0.00% 过去六个月 -14.05% 1.36% -14.02% 1.36% -0.03% 0.00% 过去一年 -13.59% 1.44% -15.14% 1.44% 1.55% 0.00% 过去三年 -7.35% 1.68% -16.68% 1.69% 9.33% -0.01% 过去五年 14.81% 1.65% -2.73% 1.66% 17.54% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -16.99% 1.81% -27.11% 1.85% 10.12% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2015年06月30日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 陈瑶 本基金基金经理 2018 年02 月 - 11 年 女，金融学硕士。2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理、程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同， 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与 基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新。当由于申赎等情况可能 对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动 复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年03月31日，天弘中证证券保险A基金份额净值为0.8428元，天弘中证证 券保险C基金份额净值为0.8301元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险A为 -15.51%，同期业绩比较基准增长率为-15.45%；天弘中证证券保险C为-15.54%，同期业 绩比较基准增长率为-15.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,845,805,029.30 94.32 其中：股票 2,845,805,029.30 94.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,908,066.91 0.06 其中：债券 1,908,066.91 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 160,982,487.22 5.34 8 其他资产 8,479,050.54 0.28 9 合计 3,017,174,633.97 100.00 注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 124,839,768.00元，占基金资产净值的比例为4.17%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 2,842,335,399.41 94.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 合计 2,842,335,399.41 94.96 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,937,099.38 0.10 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 135,564.18 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 37,842.50 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 302,958.62 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 21,551.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,469,629.89 0.12 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 1 601318 中国平安 9,976,958 483,383,615.1 0 16.15 2 300059 东方财富 12,496,701 316,666,403.3 4 10.58 3 600030 中信证券 13,890,248 290,306,183.2 0 9.70 4 600837 海通证券 13,695,585 141,064,525.5 0 4.71 5 601601 中国太保 4,854,991 111,276,393.7 2 3.72 6 601688 华泰证券 7,305,910 108,711,940.8 0 3.63 7 601211 国泰君安 6,397,618 100,506,578.7 8 3.36 8 600999 招商证券 5,260,622 76,121,200.34 2.54 9 000776 广发证券 4,198,300 73,806,114.00 2.47 10 000166 申万宏源 15,984,182 70,010,717.16 2.34 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688281 华秦科技 3,133 719,994.73 0.02 2 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02 3 688151 华强科技 12,238 322,838.44 0.01 4 688238 和元生物 12,836 225,656.88 0.01 5 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,908,066.91 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,908,066.91 0.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113057 中银转债 19,080 1,908,066.91 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【广发证券股份有限公司】于2021年11 月30日收到国家外汇管理局广东省分局出具罚款处罚、警告、责令改正的通报；【国泰 君安证券股份有限公司】于2022年01月21日收到中国证券监督管理委员会出具警示函的 通报；【海通证券股份有限公司】分别于2021年04月26日、2021年05月07日收到中国证 券监督管理委员会出具警示函的通报，于2021年09月07日收到中国证券监督管理委员会 出具立案调查的通报，于2021年10月14日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具 责令改正、公开处罚的通报，于2022年01月18日收到全国中小企业股份转让系统出具通 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 报批评的通报；【招商证券股份有限公司】于2021年05月26日收到中国人民银行深圳市 中心支行出具公开处罚的通报；【中信证券股份有限公司】于2021年11月22日收到国家 外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、没收违法所得、责令改正的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,485,435.21 2 应收证券清算款 7,677.38 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,942,287.01 6 其他应收款 43,650.94 7 其他 - 8 合计 8,479,050.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况说 明 1 300059 东方财富 10,571,848.00 0.35 转融通证券出借 2 601601 中国太保 9,844,140.00 0.33 转融通证券出借 3 601318 中国平安 8,255,880.00 0.28 转融通证券出借 4 601688 华泰证券 1,854,048.00 0.06 转融通证券出借 5 601211 国泰君安 1,717,103.00 0.06 转融通证券出借 6 000776 广发证券 1,258,728.00 0.04 转融通证券出借 7 000166 申万宏源 1,196,178.00 0.04 转融通证券出借 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金资 流通受限情况说 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 分的公允价 值 产净值比 例（％） 明 1 688281 华秦科技 719,994.73 0.02 科创板打新限售 2 688048 长光华芯 548,632.00 0.02 新股未上市 3 688151 华强科技 322,838.44 0.01 科创板打新限售 4 688238 和元生物 225,656.88 0.01 科创板打新限售 5 301151 冠龙节能 216,510.50 0.01 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证证券保险A 天弘中证证券保险C 报告期期初基金份额总额 1,302,534,393.84 1,921,490,479.81 报告期期间基金总申购份额 246,725,611.85 1,062,418,027.98 减：报告期期间基金总赎回份额 170,081,769.35 778,365,707.45 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,379,178,236.34 2,205,542,800.34 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年6 月30日至2018年6月30日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，基金管理人根据法律法规及《基金合同》 相关规定，调整了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎 回份额及最低持有份额，并于2022年4月20日生效。具体信息请参见基金管理人在规定 媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构 的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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