上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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天弘云端生活优选混合A(001030)  基金公开信息
流水号 2768569
基金代码 001030
公告日期 2022-04-22
编号 2
标题 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
信息全文 基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 2页
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘云端生活优选混合
基金主代码 001030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月17日
报告期末基金份额总额 130,339,669.53份
投资目标
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券
等资产的合理配置,利用公司大数据研究优势优选
与居民生活密切相关的大消费及相关行业的优质企
业进行投资,力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。
投资策略
本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模
式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先
是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低
证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投
资机会;其次是充分发挥公司大数据研究平台的优
势,通过建立量化模型优选具有良好投资价值的投
资品种,构建投资组合。本基金主要投资策略包括
资产配置策略、股票投资策略、债券等固定收益类
资产的投资策略、权证投资策略、股指期货等投资
策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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业绩比较基准
中证主要消费指数收益率×60%+中证综合债指数收
益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘云端生活优选混合A 天弘云端生活优选混合C
下属分级基金的交易代码 001030 015462
报告期末下属分级基金的份额总

130,339,649.53份 20.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘云端生活优选混
合A
天弘云端生活优选混
合C
1.本期已实现收益 -2,582,811.98 0.01
2.本期利润 -32,697,505.86 -0.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2761 -0.0215
4.期末基金资产净值 161,394,727.32 19.57
5.期末基金份额净值 1.2383 0.9785
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、本基金自2022年03月23日起增设天弘云端生活优选混合C基金份额。天弘云端生
活优选混合C基金份额的首次确认日为2022年03月24日,增设当期的相关数据和指标按
实际存续期计算。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘云端生活优选混合A净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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率① 率标准差

基准收益
率③
基准收益
率标准差

过去三个月 -18.34% 1.42% -9.99% 1.06% -8.35% 0.36%
过去六个月 -13.68% 1.27% -5.15% 0.95% -8.53% 0.32%
过去一年 -17.50% 1.32% -8.65% 1.01% -8.85% 0.31%
过去三年 58.35% 1.42% 37.20% 1.01% 21.15% 0.41%
过去五年 60.88% 1.37% 89.53% 1.00% -28.65% 0.37%
自基金合同
生效日起至

23.83% 1.57% 127.14% 1.06% -103.31% 0.51%
天弘云端生活优选混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
自基金份额
首次确认日
起至今
-2.15% 1.73% -1.26% 1.11% -0.89% 0.62%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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注:1、本基金合同于2015年03月17日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2022年03月23日起增设天弘云端生活优选混合C基金份额。天弘云端生
活优选混合C基金份额的首次确认日为2022年03月24日。

§4 管理人报告

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
于洋
股票投资研究部总经理助
理、本基金基金经理
2020
年06

-
11

男,环境科学博士。2011
年7月加盟本公司,从事化
工、电力及公用事业等行
业研究工作,历任研究员、
投资研究部总经理助理。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投
资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年1季度,是一个充满了紧张和变化的季度。
地缘政治事件让全球股市波动,并使得原油、农产品价格上涨,给大众消费品带来
成本端的压力,同时提升了通胀预期。
疫情波动对生产供应、物流和需求都产生了影响,对于部分行业和公司的3月份以
及2季度业绩带来压力。
投资上,对于有长期投资价值的资产,每一次风险也都是长期投资的买入时机。在
内外部环境快速变化的过程中,对于企业的竞争力和抗风险能力是挑战。我们所投资的
企业,要能抵抗住外部波动的影响,不能因为外部环境的变化而影响公司的发展战略和
业务开展;进一步的,这些企业要能抓住外部波动带来的机会来提升自己,扩大自己的
市占率、提升用户口碑等。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2022年03月31日,天弘云端生活优选混合A基金份额净值为1.2383元,天弘云
端生活优选混合C基金份额净值为0.9785元。报告期内份额净值增长率天弘云端生活优
选混合A为-18.34%,同期业绩比较基准增长率为-9.99%;天弘云端生活优选混合C为
-2.15%,同期业绩比较基准增长率为-1.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 128,063,584.70 78.77

其中:股票 128,063,584.70 78.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

34,432,657.21 21.18
8 其他资产 91,626.19 0.06
9 合计 162,587,868.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,405,590.00 2.73
B 采矿业 - -
C 制造业 105,832,947.01 65.57
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 56,097.23 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 6,707,581.20 4.16
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
25,540.03 0.02
J 金融业 8,047,984.00 4.99
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,907.54 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,971,447.19 1.84
N
水利、环境和公共设施管
理业
8,249.55 0.01
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,240.95 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 128,063,584.70 79.35

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,040 13,820,760.00 8.56
2 603589 口子窖 200,600 10,840,424.00 6.72
3 000858 五 粮 液 63,000 9,768,780.00 6.05
4 603601 再升科技 1,050,400 9,674,184.00 5.99
5 300059 东方财富 317,600 8,047,984.00 4.99
6 600887 伊利股份 197,000 7,267,330.00 4.50
7 000333 美的集团 122,100 6,959,700.00 4.31
8 603816 顾家家居 113,360 6,950,101.60 4.31
9 600754 锦江酒店 134,700 6,699,978.00 4.15
10 002311 海大集团 114,700 6,297,030.00 3.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 31,243.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 60,382.62
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 91,626.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

天弘云端生活优选混合
A
天弘云端生活优选混合
C
报告期期初基金份额总额 118,825,318.96 -
报告期期间基金总申购份额 18,665,487.20 20.00
减:报告期期间基金总赎回份额 7,151,156.63 -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 130,339,649.53 20.00
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

天弘云端生活优选混
合A
天弘云端生活优选混
合C
报告期期初管理人持有的本基金份

- -
报告期期间买入/申购总份额 15,844,557.12 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份

15,844,557.12 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
12.16 -
注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级
别的份额总额计算。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2022-03-18 15,844,557.12 19,999,000.00 0.0001
合计

15,844,557.12 19,999,000.00

注:基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理,根据
本基金法律文件及相关法规,依照适用费率收取交易费用,其中适用费率保留至小数点
后4位,小数点后第5位四舍五入。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定,经与基金托管人
协商一致,决定自2022年3月23日起对本基金增设C类基金份额。具体信息请参见基金管
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理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金增设基金份额、调整
基金份额净值计算精度并修改相关法律文件的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn


天弘基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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