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| 鑫元合享纯债C(000814) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768512 | ||||||||
| 基金代码 | 000814 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 鑫元合享分级债券型证券投资基金于 2018年 11月 13日转型为开放式债券型证券投资基金， 即“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”，份额分级运作终止。转型后基金的投资管理，包括投资 范围、投资策略等均保持不变。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元合享纯债 基金主代码 000815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 13日 报告期末基金份额总额 350,434,778.48份 投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通 过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主 动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收 益，为投资者创造稳定的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配 置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价 值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风 险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和 预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场 基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯债 D 下属分级基金的交易代码 000815 000814 013875 报告期末下属分级基金的份额总额 349,848,772.22份 586,006.26份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯债 D 1.本期已实现收益 2,623,049.49 4,249.04 - 2.本期利润 2,936,674.99 4,823.54 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0082 - 4.期末基金资产净值 382,058,865.02 637,837.01 - 5.期末基金份额净值 1.0921 1.0884 - 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）本基金于 2018年 11月 13日正式转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金。 （4）鑫元合享纯债 A类基金份额实际存续从 2019年 1月 16日开始。 （5）本基金本报告期末无 D类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元合享纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.08% 0.52% 0.01% 0.26% 0.07% 过去六个月 2.11% 0.08% 1.05% 0.01% 1.06% 0.07% 过去一年 4.01% 0.07% 2.10% 0.01% 1.91% 0.06% 过去三年 7.63% 0.09% 6.30% 0.01% 1.33% 0.08% 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 8.15% 0.09% 6.73% 0.01% 1.42% 0.08% 鑫元合享纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.08% 0.52% 0.01% 0.23% 0.07% 过去六个月 2.05% 0.08% 1.05% 0.01% 1.00% 0.07% 过去一年 3.90% 0.07% 2.10% 0.01% 1.80% 0.06% 过去三年 7.28% 0.09% 6.30% 0.01% 0.98% 0.08% 自基金合同 生效起至今 7.88% 0.09% 7.10% 0.01% 0.78% 0.08% 鑫元合享纯债 D 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 注：（1）鑫元合享纯债 A类基金份额实际存续从 2019年 1月 16日开始。 （2）鑫元合享纯债于 2021年 10月 15日增设 D类基金份额。 （3）本基金本报告期末无 D类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：（1）本基金的合同生效日为 2014 年 10 月 15 日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 （2）本基金于 2018年 11月 13日正式转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金。 （3）鑫元合享纯债 A类基金份额实际存续从 2019年 1月 16日开始。 （4）鑫元合享纯债于 2021年 10月 15日增设 D类基金份额。 （5）本基金本报告期末无 D类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭卉 本基金的 基金经理 2021年 4月 27 日 - 12年 学历：经济学硕士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任国海证券深 圳总部管理培训生、东海证券研究所固定 收益研究员、常熟农村商业银行债券投资 经理。2019年 6月加入鑫元基金历任基 金经理助理，现任基金经理。 现任鑫元 合享纯债债券型证券投资基金、鑫元瑞利 定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫 元添利三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫 元永利债券型证券投资基金、鑫元安睿三 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 年定期开放债券型证券投资基金、鑫元锦 利一年定期开放债券型发起式证券投资 基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型 证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债 券型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解 聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及投资管理权限相 关、公平交易相关、异常交易监控相关的公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年开年的金融市场就面临着国内外复杂多变的宏观环境：国内经济形势仍旧严峻，宽货 币和宽信用政策共同发力，但疫情的超预期蔓延拖累经济修复节奏；海外以美联储为首的主要欧 美国家加快收紧步伐导致全球债市大跌，俄乌战争爆发并陷入胶着进一步抬升通胀预期同时扰动 市场风险偏好。与海外债市的波动相比，一季度多空因素交织下我国债市波动并不算剧烈，充分 体现了“以我为主”的运行逻辑。以春节为节点，市场先扬后抑，节前市场博弈降息预期并落地 推动利率创新低，节后地产领域宽信用政策加码，海外紧缩预期进一步抬升国内宽货币预期降温， 股债双杀市场进入负反馈直到 3月 16日金融委发声释放维稳信号，紧接着国内疫情多地散发推动 债市回暖。总体来看，10年国债收益率先下后上再小幅回落，点位几乎与去年末持平，走势接近 小“V”型。从无风险收益曲线的形态上来看，曲线先陡后平，但较 2021年末有所走陡，一方面 显示市场对于央行“宽货币”政策预期的博弈加剧并反复摇摆，另一方面也反映了市场对于“宽 信用”政策效果存在较大的分歧。信用债方面来看，今年以来信用利差整体震荡上行，期限利差 也有所走扩，广义资管产品集中配置的品种波动加大，转债市场跌幅更大，固收+产品的赎回导致 市场估值进一步压缩。报告期内，产品以配置中短久期利率债和和信用债获取票息策略为主，以 利率债波段操作为辅，实现了净值的较好增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鑫元合享纯债 A基金份额净值为 1.0921元，本报告期基金份额净值增长率为 0.78%;截至本报告期末鑫元合享纯债 C基金份额净值为 1.0884元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.75%;同期业绩比较基准收益率为 0.52%。本基金本报告期末无 D类基金份额。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 408,332,508.22 99.84 其中：债券 408,332,508.22 99.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 659,703.44 0.16 8 其他资产 0.00 0.00 9 合计 408,992,211.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 351,785,246.58 91.92 其中：政策性金融债 237,556,654.79 62.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,395,895.89 5.33 6 中期票据 36,151,365.75 9.45 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 408,332,508.22 106.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200212 20国开 12 1,000,000 104,238,328.77 27.24 2 210203 21国开 03 900,000 91,954,972.60 24.03 3 102101361 21黄海金融 MTN001 350,000 36,151,365.75 9.45 4 2120043 21泸州银行小微 债 01 300,000 31,232,235.62 8.16 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5 2121027 21萧山农商小微 债 300,000 31,024,767.12 8.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括浙江萧山农村商业银行股份有限公司。 中国人民银行杭州中心支行于 2021年 7月 19日对浙江萧山农村商业银行股份有限公司作出了处 罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括桂林银行股份有限公司。中国银保监会 桂林监管分局于 2021年 7月 29日对桂林银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关 证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国进出口银行。中国银行保险监督管 理委员会于 2021年 7月 13日对中国进出口银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资 决策程序符合相关法律、法规的规定。 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括汉口银行股份有限公司。中国银行保险 监督管理委员会湖北监管局于 2021年 7月 28日对汉口银行股份有限公司作出了处罚决定。但本 基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国进出口银行。中国银行保险监督管 理委员会于 2022年 3月 21日对中国进出口银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资 决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括国家开发银行。中国银行保险监督管理 委员会于 2022年 3月 21日对国家开发银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策 程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯 债 D 报告期期初基金份额总额 349,848,762.13 596,263.54 - 报告期期间基金总申购份额 10.09 459.97 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 10,717.25 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 349,848,772.22 586,006.26 - 注：本基金本报告期无 D类基金份额。 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未 持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未 持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220101-20220331 349,847,768.53 - - 349,847,768.53 99.8325 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能 面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如 遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产 净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情况的，基 金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回 本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影响。 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元合享纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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