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| 泰达宏利业绩股票A(004484) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768399 | ||||||||
| 基金代码 | 004484 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2022年 1月 1日至 2022年 3月 10日（基金最后运作日）。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利业绩股票 基金主代码 004484 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 6日 报告期末基金份额总额 4,612,119.55份 投资目标 本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格 控制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根 据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性 相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场 工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率× 10%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收 益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利业绩股票 C 下属分级基金的交易代码 004484 004485 报告期末下属分级基金的份额总额 3,566,775.89份 1,045,343.66份 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 10日） 泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利业绩股票 C 1.本期已实现收益 -656,925.70 -233,464.60 2.本期利润 -744,686.07 -428,577.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1729 -0.1410 4.期末基金资产净值 5,380,294.08 1,538,344.28 5.期末基金份额净值 1.5084 1.4716 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利业绩股票 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2022.1.1~2022.3.10 -10.46% 1.15% -11.81% 1.02% 1.35% 0.13% 2021.10.1~2022.3.10 -6.58% 0.94% -10.48% 0.86% 3.90% 0.08% 2021.4.1~2022.3.10 -5.87% 0.97% -13.08% 0.93% 7.21% 0.04% 2019.4.1~2022.3.10 45.73% 1.18% 11.60% 1.13% 34.13% 0.05% 自基金合同生效起至 2022.3.10 50.84% 1.19% 13.35% 1.14% 37.49% 0.05% 泰达宏利业绩股票 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 2022.1.1~2022.3.10 -10.55% 1.15% -11.81% 1.02% 1.26% 0.13% 2021.10.1~2022.3.10 -6.78% 0.95% -10.48% 0.86% 3.70% 0.09% 2021.4.1~2022.3.10 -6.29% 0.97% -13.08% 0.93% 6.79% 0.04% 2019.4.1~2022.3.10 43.42% 1.18% 11.60% 1.13% 31.82% 0.05% 自基金合同生效起至 2022.3.10 47.16% 1.19% 13.35% 1.14% 33.81% 0.05% 注：本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10% 。 沪深 300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样 本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国 债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的 基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出 旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。本 基金运用大类资产配置策略，严控下行风险，以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标，因此 选取“沪深 300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%”作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘洋 策略投资 部副总经 理（主持 工作）；基 金经理 2019年 1月 9 日 2022年3月 10日 7年 北京大学理学硕士；2015年 1月至 2015 年 4月就职于九坤投资（北京）有限公司， 2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限 公司，任职于金融工程部，先后担任助理 研究员、研究员、基金经理助理、策略投 资部总经理助理等职务，现担任策略投资 部副总经理（主持工作）兼基金经理；具 备 7年证券投资管理经验，具有基金从业 资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年开年以来市场即出现明显的回调，不确定性因素主要集中在上半年国内经济增速乏 力，稳增长、宽信用政策能否顺利落地，多点散发的疫情与管控措施阻碍各地消费与生产复苏， 美联储加息周期开启以及地缘政治事件带来的国际资金对 A股市场风险的担忧等。随着资金风险 偏好的降低及北向资金近期偏向净流出，市场延续了去年 12月份以来以防御为主的特征，风格偏 好低估值、高股息，行业偏向于困境反转且拥挤度不高的板块，如农业、金融、地产、建筑、医 药等。因地缘政治风险造成供需缺口与原油价格高企，上游资源板块维持了相对高景气，如煤炭、 有色等。去年相对拥挤的成长类行业，如新能源车、清洁能源、军工、半导体等因一季度处于业 绩真空期且估值相对较高而出现资金流出现象。 本基金在操作中恪守基金合同，使用量化选股手段，实时跟踪公司业绩变化情况与市场预期， 挑选盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速改善、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。 控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准，持股结构相对分散，仓位基本保持合理 稳定。在不过分暴露行业与风格风险的前提下力争额外获取一定风格上的超额收益。持仓追求分 散投资，以期平衡组合风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 截止至本报告期末泰达宏利业绩股票 A基金份额净值为 1.5084元，本报告期基金份额净值增 长率为-10.46%;截止至本报告期末泰达宏利业绩股票 C基金份额净值为 1.4716元，本报告期基金 份额净值增长率为-10.55%;同期业绩比较基准收益率为-11.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量低于 200人的情形； 2、报告期内，本基金存在连续超过 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。本基金 已进入清盘流程。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 636,057.42 8.68 其中：股票 636,057.42 8.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,180,934.84 43.39 8 其他资产 3,513,857.66 47.93 9 合计 7,330,849.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 572,602.30 8.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,171.52 0.10 F 批发和零售业 17,817.28 0.26 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 6,647.04 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,382.56 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,524.80 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 5,456.64 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,455.28 0.27 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 636,057.42 9.19 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688075 安旭生物 1,254 277,334.64 4.01 2 688107 安路科技 1,702 93,524.90 1.35 3 688255 凯尔达 929 29,802.32 0.43 4 301089 拓新药业 154 26,514.18 0.38 5 301069 凯盛新材 539 20,201.72 0.29 6 301060 兰卫医学 587 18,455.28 0.27 7 301155 海力风电 158 16,593.16 0.24 8 301078 孩子王 690 15,497.40 0.22 9 301111 粤万年青 379 12,484.26 0.18 10 301133 金钟股份 286 7,796.36 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 1 存出保证金 30,340.76 2 应收证券清算款 3,476,178.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,338.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,513,857.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688075 安旭生物 277,334.64 4.01 新股流通受 限 2 688107 安路科技 93,524.90 1.35 新股流通受 限 3 688255 凯尔达 29,802.32 0.43 新股流通受 限 4 301089 拓新药业 26,514.18 0.38 新股流通受 限 5 301069 凯盛新材 20,201.72 0.29 新股流通受 限 6 301060 兰卫医学 18,455.28 0.27 新股流通受 限 7 301155 海力风电 16,593.16 0.24 新股流通受 限 8 301078 孩子王 15,497.40 0.22 新股流通受 限 9 301111 粤万年青 12,484.26 0.18 新股流通受 限 10 301133 金钟股份 7,796.36 0.11 新股流通受 限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利业绩股票 C 报告期期初基金份额总额 4,344,424.94 3,705,569.85 报告期期间基金总申购份额 73,596.64 304,097.31 减:报告期期间基金总赎回份额 851,245.69 2,964,323.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,566,775.89 1,045,343.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220101~20220223 1,824,595.55 - 1,824,595.55 - - 个 人 1 20220309 994,035.79 - - 994,035.79 21.55 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生 巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金 份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人于 2022年 3月 19日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告》，自 2022年 3月 18日起，傅国庆先生离任公司总经理、首席信息官职务， 泰达宏利业绩股票 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 新任公司董事长（法定代表人）职务，并代任公司总经理职务不超过 6个月。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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