上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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泰达宏利复兴混合(001170)  基金公开信息
流水号 2768374
基金代码 001170
公告日期 2022-04-22
编号 1
标题 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
信息全文 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 4月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022年 1月 1日至 2022年 3月 31日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利复兴混合
基金主代码 001170
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 21日
报告期末基金份额总额 187,584,892.49份
投资目标 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业相关行业的投资
机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造高于业绩比较基准
的收益率。
投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业相关行业的投资
机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具
有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下
获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 50%*沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其
风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
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1.本期已实现收益 -36,668,720.46
2.本期利润 -58,637,613.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3078
4.期末基金资产净值 239,918,707.87
5.期末基金份额净值 1.279
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.31% 1.44% -7.05% 0.73% -12.26% 0.71%
过去六个月 -16.46% 1.35% -5.72% 0.59% -10.74% 0.76%
过去一年 -25.77% 1.50% -5.90% 0.57% -19.87% 0.93%
过去三年 48.03% 1.53% 12.59% 0.63% 35.44% 0.90%
过去五年 60.08% 1.48% 26.10% 0.61% 33.98% 0.87%
自基金合同
生效起至今
27.90% 1.56% 17.31% 0.73% 10.59% 0.83%
注:本基金的业绩比较基准:50%*沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。
沪深 300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样
本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是综合
反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,较全
面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。
本基金是混合型基金,基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,其余资产投
资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具金融工具。因此,“50%*
沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴华
本基金基
金经理
2015年 4月 21

- 18年
北京大学金融学硕士;2004年6月至2006
年 3月就职于易方达基金管理有限公司,
担任宏观策略分析员;2006年4月至2011
年 4月就职于中国国际金融有限公司,先
后就职于研究部、资产管理部,担任经理、
副总经理等职位;2011年 5月加入泰达
宏利基金管理有限公司,现任高级基金经
理;具备 18年证券从业经验,18年证券
投资管理经验,具有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金一贯的投资策略是努力长线投资于稳健发展的卓越龙头企业。本基金在 2022年 1季度
延续了 2021年末的思路布局。回头来看,中药板块获得了一定的超额收益,但汽车零部件的超额
收益并不明显。这主要是因为 2022年大宗商品价格大幅度上涨导致中游制造业利润受到明显挤
压,而俄乌冲突又加剧了大宗商品供需紧张的局面。这些都超出了我们在 2021年底的预判。
展望 2季度,全球宏观经济层面最大的风险可能是持续增大的通胀压力。2022年 1季度,企
业尚有一定的低价原材料库存可以缓冲涨价的压力。但随着时间的推移,这些常备库存会逐渐消
耗殆尽。且叠加俄乌冲突的影响和全球疫情的影响,全球大宗商品的供应能力将持续受到较大影
响。全球物价水平的进一步走高很可能还会刺激企业和居民的囤货行为,使得需求进一步大于供
给,从而导致大宗商品价格维持高位甚至继续上升。总体上看,国内宏观经济依然会保持稳定增
长,前期稳定经济增长政策的效果将在二季度显现。由于中国经济的韧性较高,经济中依然会有
一些增速较高的亮点,比如传统能源和新能源汽车等行业,它们对中国经济能起到一定的支持作
用。
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展望二季度的市场,基金经理对整体市场维持审慎乐观的态度。前期市场已经经历了大幅度
的调整,估值水平明显回落。市场整体的投资价值在增强。同时,传统能源、新能源车产业链和
金属制品产业链的相关企业在今年大概率依然会有较为强劲的业绩增长。这会使得市场存在明显
的行业性机会。
下一阶段,本基金会继续努力投资于具有长期价值创造力的优质公司,尤其重点关注上述看
好行 业内的卓越公司,持续偏重于优选空间较大、增长速度稳健且竞争格局较好的细分子行业,
在这些细分子行业内精选壁垒很高的卓越公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.279元;本报告期基金份额净值增长率为-19.31%,业绩
比较基准收益率为-7.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 220,733,792.19 90.88
其中:股票 220,733,792.19 90.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,551,962.74 6.82
其中:债券 16,551,962.74 6.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,998,760.65 1.23
8 其他资产 2,589,071.18 1.07
9 合计 242,873,586.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,941,870.00 2.48
B 采矿业 62,382,506.52 26.00
C 制造业 120,709,334.45 50.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 8,995,110.12 3.75
F 批发和零售业 86,365.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 30,812.00 0.01
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,378,966.06 1.41
J 金融业 8,898,564.00 3.71
K 房地产业 10,172,190.00 4.24
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 70,671.82 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 18,533.54 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.01
R 文化、体育和娱乐业 15,572.49 0.01
S 综合 - -
合计 220,733,792.19 92.00
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 603520 司太立 366,512 21,554,570.72 8.98
2 601857 中国石油 3,576,600 19,742,832.00 8.23
3 600519 贵州茅台 9,900 17,018,100.00 7.09
4 600129 太极集团 698,900 15,739,228.00 6.56
5 300760 迈瑞医疗 46,500 14,287,125.00 5.95
6 600256 广汇能源 1,404,251 11,514,858.20 4.80
7 000661 长春高新 60,700 10,188,495.00 4.25
8 600048 保利发展 574,700 10,172,190.00 4.24
9 000999 华润三九 219,400 9,951,984.00 4.15
10 603619 中曼石油 652,100 9,696,727.00 4.04
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 16,551,962.74 6.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,551,962.74 6.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债 16 117,110 11,827,259.75 4.93
2 019666 22国债 01 47,050 4,724,702.99 1.97
注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 99,711.04
2 应收证券清算款 2,462,275.26
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 27,084.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,589,071.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 193,909,639.81
报告期期间基金总申购份额 1,769,009.90
减:报告期期间基金总赎回份额 8,093,757.22
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 187,584,892.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人于 2022年 3月 19日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告》,自 2022年 3月 18日起,傅国庆先生离任公司总经理、首席信息官职务,
新任公司董事长(法定代表人)职务,并代任公司总经理职务不超过 6个月。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
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基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理
人互联网网站(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司
2022年 4月 22日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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