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| 德邦锐祥债券A(010917) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768076 | ||||||||
| 基金代码 | 010917 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐祥债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦锐祥债券 基金主代码 010917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 14日 报告期末基金份额总额 2,000,324,435.44份 投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下， 通过积极主动的资产管理和风险控制，力争为投资者 提供稳健增长的投资收益。 投资策略 本基金在对国内外宏观经济态势和债券市场综合研判 的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个 券研究，综合分析宏观经济发展趋势、利率走势、债 券市场相对收益率变化趋势、债券的流动性以及信用 风险变化等因素，结合各种固定收益类资产在特定经 济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，运 用定量分析方法，深入挖掘价值被低估的标的券种， 以尽量获取最大化的信用溢价。本基金将在久期策 略、期限结构策略、类属配置策略的基础上获得债券 市场整体回报率，通过信用债投资策略、个券挖掘策 略获得超额收益等。 本基金灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置 策略、信用债投资策略和杠杆投资策略，在严格管理 并控制组合风险的前提下，实现组合收益的最大化。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C 下属分级基金的交易代码 010917 010918 报告期末下属分级基金的份额总额 2,000,007,026.59份 317,408.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C 1.本期已实现收益 12,957,716.91 2,050.85 2.本期利润 6,628,619.62 1,202.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0033 0.0034 4.期末基金资产净值 2,009,640,735.64 307,182.62 5.期末基金份额净值 1.0048 0.9678 注：1、本基金合同生效日为 2021年 4月 14日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间 尚未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦锐祥债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.33% 0.05% 0.09% 0.06% 0.24% -0.01% 过去六个月 1.67% 0.04% 0.69% 0.06% 0.98% -0.02% 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 3.05% 0.03% 1.87% 0.05% 1.18% -0.02% 德邦锐祥债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.27% 0.05% 0.09% 0.06% 0.18% -0.01% 过去六个月 1.56% 0.04% 0.69% 0.06% 0.87% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -3.22% 0.38% 1.87% 0.05% -5.09% 0.33% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 4月 14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2021年 4月 14日起至 2022年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本基金的 基金经理 2021年 4月 14日 - 8年 硕士，2014年 2月至 2020年 3月于国 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020年 4月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦德 利货币市场基金、德邦稳盈增长灵活配 置混合型证券投资基金、德邦惠利混合 型证券投资基金、德邦锐祥债券型证券 投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、德邦锐泽 86个 月定期开放债券型证券投资基金、德邦 锐恒 39个月定期开放债券型证券投资基 金、德邦景颐债券型证券投资基金、德 邦 90天滚动持有中短债债券型证券投资 基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度债市先涨后跌，收益率曲线趋陡，信用利差有所回升。1月债市在降息预期主导 下，利率创新低。2月，宽信用政策以及落地不断超预期，降息预期降温，债市迅速回调，下旬 饿乌局势突变以及央行维稳资金面，债市有所回暖。3月以来，地产宽信用加码，理财等产品赎 回形成负反馈，国内疫情多地散开，美联储加息落地等多空因素交织下，债市延续震荡行情。 本基金一季度在市场收益波动中运用杠杆套息策略、久期策略、骑乘策略等积极调仓，以高 等级信用债配置为主，并参与利率债波段操作，组合久期保持中性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦锐祥债券 A基金份额净值为 1.0048元，本报告期基金份额净值增长率为 0.33%；截至本报告期末德邦锐祥债券 C基金份额净值为 0.9678元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.27%；同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,638,994,286.83 98.87 其中：债券 2,638,994,286.83 98.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,680.54 0.00 8 其他资产 30,060,744.62 1.13 9 合计 2,669,133,711.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 814,877,734.79 40.54 其中：政策性金融债 204,144,926.02 10.16 4 企业债券 310,709,126.84 15.46 5 企业短期融资券 30,471,824.66 1.52 6 中期票据 1,283,161,263.01 63.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 9 其他 199,774,337.53 9.94 10 合计 2,638,994,286.83 131.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028047 20交通银行 02 1,900,000 194,818,972.60 9.69 2 2028015 20兴业银行小 微债 01 1,900,000 192,792,115.07 9.59 3 2028041 20工商银行二 级 01 1,800,000 189,503,704.11 9.43 4 2028012 20浦发银行 01 1,500,000 152,019,526.03 7.56 5 102001002 20陕煤化 MTN002 1,300,000 133,516,304.11 6.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 交通银行股份有限公司 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 2022 年 3 月 21 日，交通银行股份有限公司因填报标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规 则的情况，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 420万元。 2021年 10月 21日，交通银行股份有限公司因转让不良资产严重违反审慎经营规则，被中国 银行保险监督管理委员会上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五） 项责令改正，并处罚款 50万元。 2021年 10月 21日，交通银行股份有限公司湖北省分行因违反了《证券投资基金销售管理办 法》第五十七条第二款、第八十五条和《证券期货业反洗钱工作实施办法》第九条、第十条、第 十二条、第十五条、第十六条的规定，被湖北证监局采取责令改正的行政监管措施、 2021年 10月 20日，交通银行股份有限公司因未按规定办理内存外贷业务、未按规定办理服 务贸易项下海运费支出业务等 7项违法违规事由，被国家外汇管理局上海市分局责令改正，给予 警告，处罚款 340万元人民币，没收违法所得 82.32万元人民币 2021 年 8 月 20 日，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其 罚款 62万元。 2021年 7月 13日，因理财业务和同业业务制度不健全，违规增加政府性债务等 23项违法事 由，交通银行被银保监会罚款 4100万元。 兴业银行股份有限公司 2022 年 3 月 21 日，兴业银行股份有限公司因填报标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规 则的情况，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 350万元。 2022 年 2 月 16 日，兴业银行股份有限公司济南分行因基金销售业务负责人未取得基金从业 资格且部分未取得基金从业资格人员参与基金销售活动，被山东证监局采取责令改正的行政监管 措施。 2021 年 8 月 20 日，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其 罚款 5万元。 2021年 8月 18日，因基金销售业务存在部分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格， 部分未取得基金从业资格人员参与基金销售，陕西证监局对其采取责令改正的行政监管措施。 2021年 7月 21日，兴业银行股份有限公司因违反《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人 民共和国国务院令第 532号)第四十三条、第四十九条、第四十八条（二）项、第四十七条（五） 项、第四十七条（三）项，被国家外汇管理局福建省分局处以责令改正、给予警告、没收违法所 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 得和罚款合计 300.10537万元人民币。 2021年 7月 7日，兴业银行股份有限公司因：为增加信用卡分期业务收入，默认勾选自动分 期起始金额，侵害消费者自主选择权；适当性管理落实不到位，侵害消费者财产安全权等六项违 法违规行为，被中国银保监会消费者权益保护局予以通报批评，并要求其自查自纠，审慎合规开 展业务。 中国工商银行股份有限公司 2022 年 3 月 21 日，中国工商银行股份有限公司因填报标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经 营规则的情况，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 360万元。 上海浦东发展银行股份有限公司 2021年 12月 14日，厦门证监局对上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行采取责令改正的 行政监管措施。原因为：部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格；部分未取得基 金从业资格的人员参与基金销售；未按要求报备反洗钱工作相关材料。 2021 年 12 月 8 日，江苏证监局对上海浦东发展银行南京分行采取责令改正的行政监督管理 措施。原因为：销售人员考核评价指标体系不合规；部分进行基金销售业绩考核的理财经理未取 得基金销售资格；投资者适当性管理不到位等。 2021年 7月 13日，浦发银行因严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款 6920万元。主要违 法违规事实有：监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信息 系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据、净值型理财产品估值方法使用不准确、 未严格执行理财投资合作机构名单制管理、理财产品相互交易调节收益、使用理财资金偿还本行 贷款等 31条。 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2021年 6月 16日，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司因未及时披露股份质押事项情况， 被中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函的监督管理措施，记入证券期货市场诚信 档案。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内未投资股票。 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,744.62 2 应收证券清算款 30,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,060,744.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期内未投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C 报告期期初基金份额总额 2,000,023,921.13 405,541.18 报告期期间基金总申购份额 1,708.73 5,591.61 减:报告期期间基金总赎回份额 18,603.27 93,723.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,000,007,026.59 317,408.85 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220101- 20220331 2,000,000,000.00 - - 2,000,000,000.00 99.98 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基 金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金 资产净值低于 5000万情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并在 6个月内召集基 金份额持有人大会，其他投资者可能面临基金转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同 等的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 德邦锐祥债券 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 2、德邦锐祥债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦锐祥债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦锐祥债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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