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| 光大保德信现金宝货币A(000210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2767896 | ||||||||
| 基金代码 | 000210 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信现金宝货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 2页共 22页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信现金宝货币 基金主代码 000210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 5日 报告期末基金份额总额 1,029,972,760.05份 投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政 政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组 合进行管理。 1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来 市场利率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利 率将上升，则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 22页 规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金将延长组 合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。 2、类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、 金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置 比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、 流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找 具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。 3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是 机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者 更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的 银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等 级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境 及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款 的投资比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的 基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收 益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率 高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类 低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断 出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这 也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券 品种。 5、回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆 回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 22页 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000210 000211 报告期末下属分级基金的份 额总额 71,376,499.63份 958,596,260.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 1.本期已实现收益 346,185.94 3,312,342.67 2.本期利润 346,185.94 3,312,342.67 3.期末基金资产净值 71,376,499.63 958,596,260.42 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信现金宝货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4577% 0.0008% 0.0875% 0.0000% 0.3702% 0.0008% 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 22页 过去六个月 0.9021% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.7252% 0.0007% 过去一年 1.8797% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.5248% 0.0023% 过去三年 6.0466% 0.0028% 1.0656% 0.0000% 4.9810% 0.0028% 过去五年 13.4170% 0.0031% 1.7753% 0.0000% 11.6417% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 28.0071% 0.0034% 3.0431% 0.0000% 24.9640% 0.0034% 2、光大保德信现金宝货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5173% 0.0008% 0.0875% 0.0000% 0.4298% 0.0008% 过去六个月 1.0232% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.8463% 0.0007% 过去一年 2.1249% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.7700% 0.0023% 过去三年 6.8140% 0.0028% 1.0656% 0.0000% 5.7484% 0.0028% 过去五年 14.7892% 0.0031% 1.7753% 0.0000% 13.0139% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 30.6667% 0.0034% 3.0431% 0.0000% 27.6236% 0.0034% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 光大保德信现金宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 9月 5日至 2022年 3月 31日) 1、 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 22页 2、 光大保德信现金宝货币 B 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 22页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈荣 固收管理总部 固收低风险投 资团队联席团 队长、基金经理 2021-07-03 - 10年 沈荣先生，2007 年获得 上海交通大学工学学士 学位，2011 年获得上海 财经大学金融学硕士学 位。2007年 7月至 2008 年 9 月在上海电器科学 研究所（集团）有限公 司任职 CAD开发工程师； 2011年 6月至 2012年 3 月在国金证券股份有限 公司任职行业研究员； 2012年 3月至 2014年 4 月在宏源证券股份有限 公司任职行业分析师、 固定收益分析师；2014 年 4月至 2017年 6月在 平安养老保险股份有限 公司任职债券助理研究 经理、投资经理；2017 年 7 月加入光大保德信 基金管理有限公司，现 任公司固收管理总部固 收低风险投资团队联席 团队长，2017 年 8 月至 今担任光大保德信货币 市场基金的基金经理， 2017年 8月至 2019年 9 月担任光大保德信鼎鑫 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2017年 11月至 2018年 3 月担任光大保德信尊 尚一年定期开放债券型 证券投资基金（已清盘） 的基金经理，2018 年 1 月至 2020年 3月担任光 大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金 （2020 年 3 月起转型为 光大保德信添天盈五年 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 22页 定期开放债券型证券投 资基金）的基金经理， 2018 年 2 月至今担任光 大保德信尊盈半年定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任光大保德信多 策略智选 18个月定期开 放混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 5 月至 2020年 2月担任光 大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月 至 2021年 5月担任光大 保德信中高等级债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 5 月至今担 任光大保德信尊富 18个 月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理， 2018 年 6 月至今担任光 大保德信超短债债券型 证券投资基金的基金经 理，2018年 8月至 2019 年 9 月担任光大保德信 晟利债券型证券投资基 金的基金经理，2018 年 9月至 2019年 9月担任 光大保德信安泽债券型 证券投资基金的基金经 理，2019年 8月至 2021 年 5 月担任光大保德信 尊丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金 的基金经理，2020 年 3 月至今担任光大保德信 添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金的基 金经理，2020 年 8 月至 今担任光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理，2020年 12月至今担 任光大保德信安瑞一年 持有期债券型证券投资 基金的基金经理，2021 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 22页 年 3 月至今担任光大保 德信安和债券型证券投 资基金的基金经理， 2021 年 7 月至今担任光 大保德信现金宝货币市 场基金、光大保德信耀 钱包货币市场基金的基 金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，尽管 1-2 月的经济数据显示生产端继续改善，同时需求端收缩困境暂有缓解，工业 增加值、固定资产投资、消费三大项增速边际上均出现了改善。但随着俄乌冲突、海外进入加息周 期、沪深疫情扩散的扰动，我们也看到 3 月 PMI 数据反映出需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重 压力均有不同程度加深。企业和居民端信贷需求在一季度还未出现明显改善。整个一季度来看，经 济基本面景气度受到了较多海内外复杂因素的负面影响。但在政府工作报告对全年经济增速 5.5%目 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 22页 标的要求下，从季度初的人民银行记者会到三月金稳委会议再到国常会的表态，政策表达出的发力 紧迫性在提升。展望二季度，我们认为政策底已经相对清晰，我们认为宏观政策有进一步加码的可 能，同时随着更多财政、货币、稳市场主体政策的推进与落实，我们会逐步看到更多信用扩张、实 体经济改善的效果。 债券市场方面，收益率先下后上，利率、信用品种好于可转债。具体而言，短端 1 年国债和 1 年国开一季度末为 2.13%和 2.28%，分别下行 11bp和 3bp。长端 10 年国债和 10年国开一季度末为 2.79%和 3.04%，分别下行 2bp和 4bp。信用债方面，1Y的 AAA信用债一季度末收益率为 2.68%，下 行 7bp。稍长久期的信用债分化，3Y的 AAA和 AA的信用债一季度末为 3.11%和 3.57%，分别上行 15bp 和下行 14bp。 本基金在日常操作中注重控制剩余期限，灵活使用杠杆，精选个券，积极配置银行存款和存单， 提升组合流动性和静态收益。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态，在 基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流 动性管理的前提下，适当提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信现金宝货币 A份额净值增长率为 0.4577%，业绩比较基准收益率 0.0875%； 光大保德信现金宝货币 B份额净值增长率为 0.5173%，业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 849,554,306.65 77.84 其中：债券 849,554,306.65 77.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 240,740,959.36 22.06 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 22页 资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,048,922.22 0.10 4 其他资产 35,247.00 0.00 5 合计 1,091,379,435.23 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.58 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 61,005,328.76 5.92 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 35 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 22页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 38.21 5.92 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 29.04 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 24.16 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 14.54 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 105.94 5.92 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均存续期未有违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 13页共 22页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,698,619.69 9.97 其中：政策性金融债 102,698,619.69 9.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 746,855,686.96 72.51 8 其他 - - 9 合计 849,554,306.65 82.48 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112109190 21浦发银行 CD190 1,000,000 99,673,600.78 9.68 2 112107076 21招商银行 CD076 1,000,000 99,665,535.54 9.68 3 170409 17农发 09 500,000 52,005,381.92 5.05 4 210407 21农发 07 500,000 50,693,237.77 4.92 5 112114044 21江苏银行 CD044 500,000 49,981,170.87 4.85 6 112110167 21兴业银行 CD167 500,000 49,954,346.68 4.85 7 112113228 21浙商银行 500,000 49,873,209.41 4.84 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 14页共 22页 CD228 8 112120140 21广发银行 CD140 500,000 49,851,406.03 4.84 9 112109194 21浦发银行 CD194 500,000 49,803,796.17 4.84 10 112106171 21交通银行 CD171 500,000 49,795,562.20 4.83 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0367% 报告期内偏离度的最低值 -0.0187% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0143% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期无内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理 人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 15页共 22页 金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会 对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.221交通银行 CD171 交通银行股份有限公司于 2021年 7月 16日收到中国银行保险 监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2021)28号），于 2021年 8月 20日收到中 国人民银行的行政处罚（银罚字(2021)23号），主要内容： 银保监罚决字(2021)28号：一、理财业务和同业业务制度不健全；二、理财业务数据与 事实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业务风险隔离不到位，利 用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资金违规投向土地储备项 目；六、理财产品相互交易调节收益；七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良 资产支持证券；八、公募理财产品投资单只证券超限额；九、理财资金违规投向交易所 上市交易的股票；十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产 品销售文件未约定冷静期；十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管 比例要求；十三、理财产品信息登记不及时；十四、理财产品信息披露不合规；十五、 同业业务交易对手名单调整不及时；十六、将同业存款纳入一般性存款核算；十七、同 业账户管理不规范；十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性 不足；十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；二十、未严格审 查委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费；二十二、利用理财 资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、监管检查发现问题 屡查屡犯。处罚结果：罚款 4,100万元。 银罚字(2021)23号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。处罚结果：罚款 62万元。 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 16页共 22页 基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库 并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 21浦发银行 CD190、21浦发银行 CD194上海浦东发展银行股份有限公司于 2022年 3月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)25号，主要内容为： 一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、 漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、漏报债券投资业务 EAST数据；五、未报送权益 类投资业务 EAST数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST数据；七、漏报投资资产管理 产品业务 EAST 数据；八、错报跟单信用证业务 EAST 数据；九、错报保函业务 EAST 数 据；十、错报贷款承诺业务 EAST数据；十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存 在偏差；十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、漏报对公活 期存款账户明细 EAST数据；十四、EAST系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST系 统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报.处罚结 果：对浦发银行罚款 420万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的 理念进行投资决策。 21兴业银行 CD167兴业银行股份有限公司于 2021年 8月 20日收到中国人民银行行政处 罚（银罚字〔2021〕26号）、于 2022年 3月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出 具银保监罚决字(2022)22号，主要内容为： 银罚字(2021)26号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。处罚结果为：罚 款 5万元。 银保监罚决字(2022)22号：兴业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存 在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资业务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、漏报权益类投资业务 EAST数据；五、 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 17页共 22页 漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；六、未报送跟单信用证业务 EAST数据；七、漏 报贷款承诺业务 EAST数据；八、未报送委托贷款业务 EAST数据；九、EAST系统理财产 品销售端与产品端数据核对不一致；十、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差； 十一、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、漏报分户账 EAST数 据；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务 借据》表错报。处罚结果为：罚款 350万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的 理念进行投资决策。 21 招商银行 CD076 招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日收到银保监罚决字 (2021)16 号、于 2022 年 3 月 25 日中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字 (2022)21号，主要内容为： 银保监罚决字(2021)16号：一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出 具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格 的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非 标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构 信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客 户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理 财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、 投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或 权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十 五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十 六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权； 十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据 和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违 规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 18页共 22页 融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证 不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业 发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产； 二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持； 二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息。处罚结果为： 罚款 7170万元。 银保监罚决字(2022)21号：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、漏报贷款核销 业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、未报送权益类投资业务 EAST 数据；五、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据；六、漏报贷款承诺业务 EAST数据； 七、漏报委托贷款业务 EAST数据；八、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不 一致；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统分户账与总 账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、EAST系统《个人活期存款分户账 明细记录》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报。处罚结果：罚款 300万。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的 理念进行投资决策。 21广发银行 CD140广发银行股份有限公司于 2022年 3月 25日中国银行保险监督管理委 员会出具的银保监罚决字(2022)23号，主要内容为： 一、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据； 三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、债券投资业务 EAST数据存在偏差；五、漏 报公募基金投资业务 EAST 数据；六、投资资产管理产品业务 EAST 数据存在偏差；七、 EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏；八、EAST 系统分户账与总账比对不 一致；九、漏报分户账 EAST 数据；十、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十一、 未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；十二、EAST系统《表外授信业务》表错报； 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 19页共 22页 十三、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统《关联关系》表漏报； 十五、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十六、EAST 系统《总账会计全科目表》 漏报币种信息。处罚结果：罚款 420万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的 理念进行投资决策。 21农发 07 中国农业发展银行于 2022年 3月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出 具的银保监罚决字(2022)10号，主要内容为：中国农业发展银行监管标准化数据(EAST) 系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST 数据； 二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据； 四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST数据；六、未报送债 券投资业务 EAST数据；七、未报送权益类投资业务 EAST数据；八、银行承兑汇票业务 EAST数据存在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST 数据；十一、未报送委托贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统分户账与总账比对不一 致；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十四、未在开户当月向 EAST系统报 送账户信息；十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷 业务借据》表错报；十七、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。处罚结果：罚款 480 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库 并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 20页共 22页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 35,247.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 35,247.00 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B 本报告期期初基金份额总额 79,790,741.30 599,360,612.24 报告期期间基金总申购份额 16,207,350.08 1,080,198,336.57 报告期期间基金总赎回份额 24,621,591.75 720,962,688.39 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 71,376,499.63 958,596,260.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换入 - 50,007,726.94 50,007,726.94 - 合计 50,007,726.94 50,007,726.94 注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 21页共 22页 例达到或者超过 20%的时间区间 额 额 机构 1 20220101-202202 28 160,74 9,960. 37 573,68 2.68 161,323, 643.05 0.00 0.00% 2 20220301 0.00 100,38 2,566. 61 100,382, 566.61 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2022年 2月 22日《光大保德信基金管理有限公司关于调低光大保德信现金宝货币市场基 金管理费和托管费并相应修改相关法律文件的公告》，光大保德信基金管理有限公司决定自 2022 年 2 月 22 日起调低本公司旗下光大保德信现金宝货币市场基金的管理费和托管费、更新基金管理人 信息并修改基金合同、《光大保德信现金宝货币市场基金托管协议》及《光大保德信现金宝货币市场 基金招募说明书》相应内容。详情请见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信现金宝货币市场基金的文件 2、光大保德信现金宝货币市场基金基金合同 3、光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书 4、光大保德信现金宝货币市场基金托管协议 5、光大保德信现金宝货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 光大保德信现金宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 22页共 22页 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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