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| 东吴多策略混合C(011949) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2767825 | ||||||||
| 基金代码 | 011949 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴多策略混合 基金主代码 580009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 13日 报告期末基金份额总额 393,123,531.62 份 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，通过 积极主动的资产配置和多种策略，充分挖掘市场 中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自 上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结 合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国 际市场变化情况进行研判，结合考虑相关类别资 产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方 法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配 置，并积极参与新股申购，辅助权证及其他金融 工具等投资，控制基金组合的投资风险，力争实 现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风 险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票 型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高 预期收益品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C 下属分级基金的交易代码 580009 011949 报告期末下属分级基金的份额总额 111,101,655.11 份 282,021,876.51 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 1月 1日 － 2022年 3月 31日 ） 东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C 1．本期已实现收益 -17,250,922.43 -39,622,647.34 2．本期利润 -32,860,459.99 -75,851,794.85 3．加权平均基金份额本期利润 -0.4057 -0.3577 4．期末基金资产净值 235,666,732.08 595,436,080.84 5．期末基金份额净值 2.1212 2.1113 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴多策略混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -16.58% 1.91% -7.22% 0.73% -9.36% 1.18% 过去六个 月 -0.86% 1.96% -6.27% 0.59% 5.41% 1.37% 过去一年 35.08% 2.18% -7.19% 0.57% 42.27% 1.61% 过去三年 110.50% 1.77% 6.01% 0.63% 104.49% 1.14% 过去五年 113.83% 1.64% 6.82% 0.65% 107.01% 0.99% 自基金合 同生效起 至今 113.83% 1.64% 6.82% 0.65% 107.01% 0.99% 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页 东吴多策略混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -16.66% 1.91% -7.22% 0.73% -9.44% 1.18% 过去六个 月 -1.05% 1.96% -6.27% 0.59% 5.22% 1.37% 自基金合 同生效起 至今 35.86% 2.18% -6.32% 0.57% 42.18% 1.61% 注：1.比较基准=沪深 300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% 2.本基金转型日为 2017年 12月 13日。 3.本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1.比较基准=沪深 300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% 2.本基金转型日为 2017年 12月 13日。 3.本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类，C类基金份额的同期业绩比较基准收益率 与 A 类基金份额保持一致。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周健 基 金 经 理 2020年 12 月 16日 - 14 年 周健先生，中国国籍，南开 大学经济学硕士，具备证券 投资基金从业资格。曾任职 海通证券股份有限公司研 究所金融工程分析师。2011 年 5月加入东吴基金管理有 限公司，现任基金经理。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日担任东吴新创 业股票型证券投资基金基 金经理,2016年 8月 11日至 2018年 12月 13日担任东吴 智慧医疗量化策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，2016年 2月 3日至 2017 年 4 月 19 日担任东吴 安盈量化灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 2012年 5月 03日至 2018年 12 月 13 日及 2020 年 1 月 18 日至今担任东吴中证新 兴产业指数证券投资基金 基金经理，2013年 6月 5日 至2018年12月13日及2020 年 1 月 18 日至今担任东吴 沪深 300指数型证券投资基 金（原东吴深证 100 指数增 强型证券投资基金（LOF）） 基金经理，2016年 2月 5日 至 2017年 4月 19日及 2019 年 5 月 30 日至今担任东吴 国企改革主题灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2016年 6月 3日至 2018 年 12 月 13 日及 2020 年 7 月 23 日至今担任东吴安鑫 量化灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2020年 12 月 16 日至今担任东吴多 策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2020年 12 月 16 日至今担任东吴配 置优化灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 张浩佳 基 金 经 理 2021 年 9 月 30日 - 5 年 张浩佳先生，中国国籍，南 京大学工学硕士，具备证券 投资基金从业资格。曾任职 国联证券研究所研究员， 2017 年 11 月加入东吴基金 管理有限公司，现任基金经 理。2021 年 9 月 30 日至今 担任东吴多策略灵活配置 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度，由于 2021 年各季度财报等数据的披露，市场逐渐已认知到军工、新能源等 行业的景气趋势，目前来看，景气上行的趋势仍没有变化。 同时，俄乌局势对商品价格的影响还在持续，海外通胀的压力仍较高，虽然国家货币、财政 等宽松政策已经陆续出台，但短期受到疫情防控的影响，一季度经济可能有一定压力。 目前美联储量化宽松退出已落地，但受到通胀影响，缩表、加息的预期在不断提高，目前来 看这种预期仍没有结束，成长板块虽然调整幅度较大，但或仍在调整期。 但长期看，以新能源、军工、半导体为代表的成长行业仍有望是未来方向，同时业绩持续增 长 也有望是市场主线，而军工板块的财报数据也表明行业景气度向上的趋势没有发生太大变化， 且 板块经过一轮回调后估值也在合理水平，横向比较各行业情况，本基金比较看好军工行业景气 向 上周期可能带来的板块业绩弹性，比较看好受益产业加速放量的零部件板块以及具备技术核心的 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页 公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东吴多策略混合 A基金份额净值为 2.1212 元，本报告期基金份额净值增长率 为-16.58%；截至本报告期末东吴多策略混合 C基金份额净值为 2.1113元，本报告期基金份额净 值增长率为-16.66%；同期业绩比较基准收益率为-7.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 735,189,695.03 85.75 其中：股票 735,189,695.03 85.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 117,154,051.45 13.66 8 其他资产 5,037,991.11 0.59 9 合计 857,381,737.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,273,332.00 1.96 B 采矿业 - - C 制造业 718,639,388.93 86.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页 F 批发和零售业 42,879.38 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 146,120.40 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,099.16 0.00 M 科学研究和技术服务业 55,123.06 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 735,189,695.03 88.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000733 振华科技 651,300 73,857,420.00 8.89 2 002049 紫光国微 355,205 72,653,630.70 8.74 3 600765 中航重机 1,476,200 63,314,218.00 7.62 4 603267 鸿远电子 400,400 51,435,384.00 6.19 5 300696 爱乐达 1,016,560 50,441,707.20 6.07 6 300593 新雷能 1,039,722 47,671,253.70 5.74 7 002025 航天电器 667,100 41,046,663.00 4.94 8 300775 三角防务 910,485 37,675,869.30 4.53 9 605123 派克新材 306,300 37,288,962.00 4.49 10 002179 中航光电 465,561 36,169,434.09 4.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 295,660.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,742,330.30 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,037,991.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C 报告期期初基金份额总额 73,520,095.18 139,039,611.96 报告期期间基金总申购份额 69,529,567.04 247,319,914.43 减:报告期期间基金总赎回份额 31,948,007.11 104,337,649.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 111,101,655.11 282,021,876.51 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20220224-20220331 28,604,678.63 99,145,551.05 0.00 127,750,229.68 32.50% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理 人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金 合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回 申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或 终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、报告期内东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2022 年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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