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| 泓德泓利货币B(002185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2766925 | ||||||||
| 基金代码 | 002185 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓利货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德泓利货币 基金主代码 002184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 报告期末基金份额总额 215,651,158.46份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的 基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状 况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水 平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类 资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基 金将积极运用利率品种投资策略、信用品种投资策 略、期限配置策略、流动性管理策略等多种投资策 略，力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基 础上，获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 13页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 下属分级基金的交易代码 002184 002185 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,322,974.54份 211,328,183.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 1.本期已实现收益 12,901.66 1,032,102.99 2.本期利润 12,901.66 1,032,102.99 3.期末基金资产净值 4,322,974.54 211,328,183.92 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2022年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本 法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德泓利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4177% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.0848% 0.0004% 过去六个 月 0.8314% 0.0006% 0.6732% 0.0000% 0.1582% 0.0006% 过去一年 1.7018% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.3518% 0.0006% 过去三年 5.5711% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 1.5174% 0.0013% 过去五年 13.0583% 0.0032% 6.7537% 0.0000% 6.3046% 0.0032% 自基金合 同生效起 至今 16.7060% 0.0030% 8.4810% 0.0000% 8.2250% 0.0030% 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 13页 泓德泓利货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4768% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.1439% 0.0004% 过去六个 月 0.9536% 0.0005% 0.6732% 0.0000% 0.2804% 0.0005% 过去一年 1.9476% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.5976% 0.0006% 过去三年 6.3383% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 2.2846% 0.0013% 过去五年 14.4283% 0.0032% 6.7537% 0.0000% 7.6746% 0.0032% 自基金合 同生效起 至今 18.4846% 0.0030% 8.4810% 0.0000% 10.0036% 0.0030% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 13页 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 毛静平 泓德裕康债券、泓德泓利 货币、泓德添利货币、泓 德裕丰中短债债券、泓德 裕瑞三年定开债券、泓德 裕和纯债债券基金经理 2018- 09-12 - 5 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验11年，曾任本公司固定 收益投资部信用研究员， 阳光资产管理股份有限公 司信用研究员，毕马威华 振会计师事务所审计师。 王璐 泓德泓利货币、泓德添利 货币、泓德裕丰中短债债 券、泓德裕鑫一年定开债 券、泓德裕泽一年定开债 2021- 12-31 - 4 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验10年，曾任本公司固定 收益投资部专户投资经 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 13页 券基金经理 理，阳光资产管理股份有 限公司信用管理部信用研 究员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，利率债收益率先下后上，年初降息叠加投资者对于经济的悲观预期， 10年期国债收益率延续去年四季度持续快速下行，春节后货币宽松政策落空以及信贷数 据的超预期，债券收益率转头向上，进入三月份，宽信用的预期以及俄乌危机引发人民 币资产抛售带来的流动性冲击等多重因素导致利率债收益率持续上行，市场恐慌情绪弥 漫，直至3月中旬金稳委会议召开，叠加多地爆发疫情，以及房地产数据的持续恶化， 债券收益率开始止跌拐头向上。一季度来看，10年国债收益率回到去年底附近水平。信 用债方面，一季度收益率小幅上行，利差走阔，受经济基本面冲击及疫情双重因素影响， 弱资质企业信用风险加大。 报告期内，本基金采取短久期策略，主要配置高性价比存单、回购等资产，在着重 满足安全性和流动性的基础上提高组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额 净值收益率为0.4177%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末泓德泓利货 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 13页 币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4768%，同期 业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 175,515,545.84 81.31 其中：债券 175,515,545.84 81.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 40,006,575.34 18.53 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 331,160.01 0.15 4 其他资产 - 0.00 5 合计 215,853,281.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 13页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 69.67 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.77 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 2.32 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.77 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 35,706,447.46 16.56 其中：政策性金融债 35,706,447.46 16.56 4 企业债券 - - 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 13页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 139,809,098.38 64.83 8 其他 - - 9 合计 175,515,545.84 81.39 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112117078 21光大银行CD078 300,000 29,976,840.65 13.90 2 210404 21农发04 200,000 20,394,527.48 9.46 3 112107065 21招商银行CD065 200,000 19,982,290.87 9.27 4 112103041 21农业银行CD041 200,000 19,974,738.44 9.26 5 112111130 21平安银行CD130 200,000 19,947,739.63 9.25 6 210206 21国开06 100,000 10,238,983.64 4.75 7 112109138 21浦发银行CD138 100,000 10,000,000.00 4.64 8 112110151 21兴业银行CD151 100,000 9,996,834.42 4.64 9 112111120 21平安银行CD120 100,000 9,986,694.12 4.63 10 112109179 21浦发银行CD179 100,000 9,977,817.69 4.63 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0271% 报告期内偏离度的最低值 -0.0112% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0105% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 13页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或 折价。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形如下: 2022年03月21日，21光大银行CD078（证券代码：112117078）发行人中国光大银行 股份有限公司因光大银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在逾期90 天以上贷款余额EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规行为被中国 银行保险监督管理委员会罚款490万元。 2022年03月21日，21农发04（证券代码：210404）发行人中国农业发展银行因中国 农业发展银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST数据、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务EAST数据等违 法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元。 2022年03月21日，21招商银行CD065（证券代码：112107065）发行人招商银行股份 有限公司因招商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷款余 额EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保险监督 管理委员会罚款300万元。 2021年05月17日，21招商银行CD065（证券代码：112107065）发行人招商银行股份 有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未 按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产 品、理财产品之间风险隔离不到位、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确等被中 国银行保险监督管理委员会罚款7170万元。 2022年03月21日，21农业银行CD041（证券代码：112103041）发行人中国农业银行 股份有限公司因中国农业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏 报贷款核销业务EAST数据、未报送权益类投资业务EAST数据等违法违规行为被中国银行 保险监督管理委员会罚款480万元。 2021年12月08日，21农业银行CD041（证券代码：112103041）发行人中国农业银行 股份有限公司因农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动 账短信通知服务、侵害客户自主选择权、农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行 强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求、违法行为情节较为严重被中国银行保险 监督管理委员会罚款150万元。 2022年03月21日，21平安银行CD130（证券代码：112111130）、21平安银行CD120 （证券代码：112111120）发行人平安银行股份有限公司因平安银行监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额EAST数据存在偏差、逾期90天以上贷 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 13页 款余额EAST数据存在偏差、漏报贸易融资业务EAST数据、漏报抵押物价值EAST数据等违 法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款400万元。 2021年05月28日，21平安银行CD130（证券代码：112111130）、21平安银行CD120 （证券代码：112111120）发行人平安银行股份有限公司因利用来源于本行授信的固定 资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定 资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股 票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承 兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位、贷款资金部分回流借款人或借款 人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品等被中国银行保险监督管理委员会 云南监管局罚款人民币210万元。 2022年03月21日，21国开06（证券代码：210206）发行人国家开发银行因国家开发 银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在未报送逾期90天以上贷款余 额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规行为 被中国银行保险监督管理委员会罚款440万元。 2022年03月21日，21浦发银行CD138（证券代码：112109138）、21浦发银行CD179 （证券代码：112109179）发行人上海浦东发展银行股份有限公司因浦发银行监管标准 化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报 贸易融资业务EAST数据、漏报信贷资产转让业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保 险监督管理委员会罚款420万元。 2021年07月13日，21浦发银行CD138（证券代码：112109138）发行人上海浦东发展 银行股份有限公司因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订 不及时等被中国银行保险监督管理委员会罚款6920万元。 2021年04月23日，21浦发银行CD138（证券代码：112109138）、21浦发银行CD179 （证券代码：112109179）发行人上海浦东发展银行股份有限公司因2016年5月至2019 年1月，未按规定开展代销业务被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正， 并处罚款共计760万元。 2022年03月21日，21兴业银行CD151（证券代码：112110151）发行人兴业银行股份 有限公司因兴业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融 资业务EAST数据、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保险监督管理 委员会罚款350万元。 2021年08月13日，21兴业银行CD151（证券代码：112110151）发行人兴业银行股份 有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被中国人民银行罚款5万元。 2021年07月13日，21浦发银行CD179（证券代码：112109179）发行人上海浦东发展 银行股份有限公司因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订 不及时、信息系统管控有效性不足等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款 6920万元。 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 13页 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。 5.9.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 报告期期初基金份额总额 2,431,817.35 235,296,910.89 报告期期间基金总申购份额 2,137,371.40 1,039,683.88 报告期期间基金总赎回份额 246,214.21 25,008,410.85 报告期期末基金份额总额 4,322,974.54 211,328,183.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2022-01-04 190,684.27 190,684.27 - 2 红利再投 2022-02-07 96,479.90 96,479.90 - 3 红利再投 2022-03-01 58,183.55 58,183.55 - 合计 345,347.72 345,347.72 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022/01/01-2 022/03/31 50,621,635.38 345,347.72 0.00 50,966,983.1 0 23.67% 2 2022/01/01-2 022/03/31 51,209,929.14 213,752.54 0.00 51,423,681.6 8 23.88% 3 2022/01/21-2 022/03/31 44,617,320.04 193,860.70 0.00 44,811,180.7 4 20.81% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由于基金份额持有人占比相对集中，本基 金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险，甚至引发基金的流动性风险。本基金管理 人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利 泓德泓利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 13页，共 13页 益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓利货币市场基金设立的文件 （2）《泓德泓利货币市场基金基金合同》 （3）《泓德泓利货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德泓利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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