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| 浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2766406 | ||||||||
| 基金代码 | 008616 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页，共 15 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债 基金主代码 008615 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年10月30日 报告期末基金份额总额 2,380,010,986.12份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于 到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收 益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违 反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定 收益类品种进行处置。 （1）封闭期资产配置策略 （2）信用债投资策略 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页，共 15 页 （3）杠杆投资策略 （4）封闭期现金管理策略 （5）再投资策略 （6）资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，基金在开放期将保持资产适当的流动性， 以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的 流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率（税后） ×1.1 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期收益 和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚泓两年定开 债A类 浙商汇金聚泓两年定开 债C类 下属分级基金的交易代码 008615 008616 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,380,010,986.12份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 浙商汇金聚泓两年定 开债A类 浙商汇金聚泓两年定 开债C类 1.本期已实现收益 18,850,709.77 - 2.本期利润 18,850,709.77 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 - 4.期末基金资产净值 2,389,404,717.45 - 5.期末基金份额净值 1.0039 1.0000 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页，共 15 页 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚泓两年定开债A类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.79% 0.01% 0.57% 0.01% 0.22% 0.00% 过去 六个 月 1.60% 0.01% 1.16% 0.01% 0.44% 0.00% 过去 一年 3.23% 0.01% 2.34% 0.01% 0.89% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 4.45% 0.01% 3.33% 0.01% 1.12% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率（税后）× 1.1 浙商汇金聚泓两年定开债C类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.00% 0.00% 0.57% 0.01% -0.57% -0.01% 过去 六个 月 0.00% 0.00% 1.16% 0.01% -1.16% -0.01% 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页，共 15 页 过去 一年 0.00% 0.00% 2.34% 0.01% -2.34% -0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 0.00% 0.00% 3.33% 0.01% -3.33% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率（税后）× 1.1 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为 2020 年 10 月 30 日。至本报告期末，本基金已完成建仓，但 报告期末距建仓结束不满一年，建仓期为 2020 年 10 月 30 日-2021 年 4 月 29 日，本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页，共 15 页 注：本基金合同生效日为 2020 年 10 月 30 日。至本报告期末，本基金已完成建仓，但 报告期末距建仓结束不满一年，建仓期为 2020 年 10 月 30 日-2021 年 4 月 29 日，本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王宇 超 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金短债债券型 证券投资基金基金经理、 浙商汇金中高等级三个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理、浙商汇金 聚盈中短债债券型证券投 2020- 11-03 - 6 年 中国国籍，硕士。2020年2 月加入浙江浙商证券资产 管理有限公司，2年信用研 究经验，6年固定收益投资 管理经验。曾任渣打银行 企业信用分析师，海通证 券投资经理助理及投资经 理，目前担任公司公募基 金部基金经理。擅长并长 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页，共 15 页 资基金基金经理、浙商汇 金安享66个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理及浙商汇金 月享30天滚动持有中短债 债券型证券投资基金基金 经理。 期对产业和公司信用状况 进行研究，结合定量和定 性的方法度量企业偿债能 力，并拥有丰富的利率债 交易经验。曾任浙商汇金 聚禄一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2 020年8月起担任浙商汇金 短债债券型证券投资基 金、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式证券投资 基金、浙商汇金中高等级 三个月定期开放债券型证 券投资基金、浙商汇金聚 盈中短债债券型证券投资 基金、浙商汇金聚利一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2020年9 月起任浙商汇金安享66个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2020年1 1月起任浙商汇金聚泓两 年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2 021年11月起担任浙商汇 金月享30天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基 金经理。拥有基金从业资 格及证券从业资格。 程嘉 伟 本基金基金经理,浙商汇 金短债债券型证券投资基 金基金经理及浙商汇金月 享30天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经 理。 2022- 03-30 - 10 年 上海财经大学本科，多年 证券基金从业经历。历任 上海国利货币经纪有限公 司债券经纪人、中银基金 固收交易员、国泰君安证 券资产管理公司固定收益 交易主管。2020年9月加入 浙江浙商证券资产管理有 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页，共 15 页 限公司，曾任基金经理助 理，现任公募固定收益投 资部基金经理。2021年11 月起任浙商汇金月享30天 滚动持有中短债债券型证 券投资基金基金经理，20 22年3月起任浙商汇金短 债债券型证券投资基金、 浙商汇金聚泓两年定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页，共 15 页 数据方面： 1-2月经济数据，指标总体亮眼，但也存在部分总量与细项、宏观与高频数据不自 洽的现象： 1）工业增加值在高基数上再度大增，不过环比数据显示弱；2）地产投资1-2月增 速为3.7%（前值-13.1%），复合增速6.3%（前值-2.6%）。地产投资数据明显提高，但 销售低迷确定、新开工和竣工依然走低，同时房地产投资资金到位情况也明显偏弱，房 地产信心难言回暖。3）消费好于预期，但疫情反复下后续或仍有波动：1-2月，社零同 比6.7%（高于12月1.7%）；三年复合4.3%（高于前值3.1%）；4）城镇调查失业率季节 性回升，且结构性就业压力依然突出。2月，全国城镇调查失业率5.5%（+0.2pct）。5） 3月PMI失去正常水准下降较多，也脱离了季节性回升的特点。国内疫情影响局地部分企 业生产及地缘政治冲突引致出口订单减少。购进价格指数高企挫伤采购和原材料库存积 极性，对企业生产成本的压力明显加大。产成品库存则逆势积压，经济活动明显不畅。 非制造业PMI48.4（-3.2）也逆季节性而下降，特别是服务业PMI46.7（-3.8），跌幅仅 次于2020年；而建筑业转好的幅度远低于正常的季节回升。 政策方面： 当前看政策稳增长面临需求收缩及预期转弱的问题，2月金融与经济数据出现了背 离指向经济修复的不平衡及不稳定性，未来宽财政力度可能更大。3月14日国常会再次 指出“当前经济运行面临新的下行压力，困难挑战增多”，强调“把稳增长放在更加突 出的位置”。3月16日，刘鹤主持金融稳定发展委员会研究当前经济形势和资本市场问 题，指出关于宏观经济运行，一定要落实党中央决策部署，切实振作一季度经济，货币 政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。3月29国常会也部署用好政府债券扩大有 效投资促进补短板增后劲和经济稳定增长；决定新开工一批条件成熟的水利工程提高水 资源保障和防灾减灾能力。 债市策略： 目前的三重压力下，债市仍有利好基础。三月地产销售及投资指标仍然处于下行通 道，因此看短期内地产托底的作用较难很快看到。短期看，贸易项下外储数据稳定，汇 率贬值压力不大，央行大概率以我为主，因此货币政策有进一步放松的概率，叠加二季 度存单需求季度性下降，且4月份地方债净融资需求也有所下降，因此收益率突破年初 低点概率还是存在的。考虑到此，组合久期不宜过于保守。 但另一方面，随着政策发力和经济企稳债市终将回升，时间把握和节奏上看政策力 度和强度。基本面修复速度越慢，宽信用力度会越大，后续看宽信用带来的持续冲击也 需要警惕。 目前利率长端是逐步寻底的过程，短端将受益货币政策放松确定性更大，长端会呈 现底部波动加大的特征，操作上要保持清醒，增加灵活性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页，共 15 页 截至报告期末浙商汇金聚泓两年定开债A类基金份额净值为1.0039元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为0.57%；截至报告期末浙 商汇金聚泓两年定开债C类基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,237,507,650.11 99.94 其中：债券 3,237,507,650.11 99.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,067,314.87 0.06 8 其他资产 - - 9 合计 3,239,574,964.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页，共 15 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,237,507,650.11 135.49 其中：政策性金融债 3,237,507,650.11 135.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,237,507,650.11 135.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 092018003 20农发清发03 18,100,000 1,843,476,207.08 77.15 2 200312 20进出12 10,700,000 1,089,457,560.75 45.60 3 190214 19国开14 2,500,000 253,093,925.89 10.59 4 170412 17农发12 500,000 51,479,956.39 2.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页，共 15 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚泓两年定开 浙商汇金聚泓两年定开 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页，共 15 页 债A类 债C类 报告期期初基金份额总额 2,380,010,986.12 - 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,380,010,986.12 - 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 浙商汇金聚泓两年定 开债A类 浙商汇金聚泓两年定 开债C类 报告期期初管理人持有的本基金份 额 9,999,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,999,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.42 - 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 9,999,000.00 0.42% 9,999,000.00 0.42% 三年 基金管理人高 - - - - - 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 14 页，共 15 页 级管理人员 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,999,000.00 0.42% 9,999,000.00 0.42% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101 - 2 0220331 500,004,861.1 2 0.00 0.00 500,004,861. 12 21.01% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情 形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 根据基金合同及相关法律法规约定，自基金成立之日起，基金管理人的发起资金持有基金份额不得少于3年， 报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的文 件； 《浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 15 页，共 15 页 基金管理人住所及托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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