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| 诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2766381 | ||||||||
| 基金代码 | 320013 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安全球黄金证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 04月 22日 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金主代码 320013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 01月 13日 报告期末基金份额总额 265,584,264.04份 投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金 ETF,紧密跟踪金价 走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 投资策略 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式达成跟 踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物 黄金支持的优质黄金 ETF,之后基本上采取买入持有的投资策略, 但根据标的 ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。 本基金只买卖和持有黄金 ETF份额,不直接买卖或持有实物黄金。 本基金的具体投资策略包括 ETF 组合管理策略以及现金管理策略 两部分组成。 业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金 下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末 最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中 间价为准 风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金 ETF,投资 目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称： - 中文名称： - 境外资产托管人 英文名称： Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称： 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31日） 1.本期已实现收益 820,277.32 2.本期利润 15,115,654.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0548 4.期末基金资产净值 280,265,719.72 5.期末基金份额净值 1.055 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.39% 0.98% 7.08% 1.10% -1.69% -0.12% 过去六个月 6.67% 0.87% 9.08% 1.02% -2.41% -0.15% 过去一年 7.22% 0.85% 10.95% 0.98% -3.73% -0.13% 过去三年 32.21% 0.96% 41.35% 1.09% -9.14% -0.13% 过去五年 29.45% 0.82% 43.55% 0.92% -14.10% -0.10% 自基金合同生效起 14.17% 0.91% 35.23% 1.04% -21.06% -0.13% 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 至今 注：本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘 价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布 的人民币汇率中间价为准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋青 本基金基金经理 2011年 11 月 14日 - 13年 学士学位，具有基金从业资 格。曾先后任职于香港富海企 业有限公司、中国银行广西分 行、中国银行伦敦分行、深圳 航空集团公司、道富环球投资 管理亚洲有限公司上海代表 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 处，从事外汇交易、证券投资、 固定收益及贵金属商品交易 等投资工作。2010年 10月加 入诺安基金管理有限公司，任 国际业务部总经理。2011 年 11 月起任诺安全球黄金证券 投资基金基金经理，2012年 7 月起任诺安油气能源股票证 券投资基金（LOF）基金经理， 2019 年 2 月起任诺安精选价 值混合型证券投资基金基金 经理，2020 年 4 月起任诺安 全球收益不动产证券投资基 金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵 守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完 善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据 其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公 司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程 序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台 对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照 时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的 投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到 各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购 之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确 定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比 例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向 交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格 优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 年初以来，黄金价格主要围绕着通胀数据预期变化，美联储加息和缩表计划及经济复苏等多种因素 震荡上行。一月份，受 Omicron病毒扩散影响，本周全球新增确诊人数激增，但死亡率未见抬升。通胀 数据上扬，加息预期偏鹰派。金价在 1780美元至 1850美元之间震荡。二月份，俄乌冲突的地缘政治事 件引起市场风险喜好迅速下降，黄金从 1800美元附近扶摇直上，高见 2050美元，接近 2020年 8月份的 历史高位后持续回落。三月份，市场重新关注美联储的加息动作，美元如期在月中加息 25个基点，黄金 开始消化盘整，在 1900至 1950美元区间徘徊。 本季度基金运作上根据市场情况，维持高仓位，紧密跟踪国际金价走势。 展望下一季度，我们认为尽管俄乌战争仍未停息，西方不断增加对俄罗斯的制裁，但市场对俄乌战 争担忧的峰值已过，地缘冲突引起的短期避险情绪不断收敛，VIX指数从 3月中旬以来持续下行。后市黄 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 金价格演绎重心将回归至其货币及金融属性。由于俄乌能源和农产品主要出口至欧洲，地缘冲突对欧元 区经济影响相较其他经济体，比如美国而言更为明显。这使得在俄乌冲突持续发酵的背景下美国经济相 对于欧元区强势，预计美元指数将维持强势。短期我们对美国利率水平稳步提升，通胀预期将逐步得到 控制，实际利率持续回升有一定预期。金价 4月或进入盘整期，但进入 5月市场新的不确定因素会增 加，包括美联储缩表、加息幅度及对经济影响等。不排除部分避险资金重新流入黄金市场。 截至报告期末基金份额净值为 1.055元，本报告期内基金份额净值增长率为 5.39%，同期业绩比较基 准收益率为 7.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 261,681,875.51 90.59 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,678,209.93 7.16 8 其他资产 6,519,587.09 2.26 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 9 合计 288,879,672.53 100.00 注：本基金本报告期末“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有 此类债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 SWISSCANTO PHYS GLD-USD A ETF 契约型开放 式 Swiss & Glo bal Asset M anagement A G 54,675,873. 45 19.51 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 2 UBS ETF CH-GOLD USA-I ETF 契约型开放 式 UBS Fund Ma nagement Sw itzerland 52,196,007. 27 18.62 3 CSETF GOLD ETF 契约型开放 式 Credit Suis se Asset Ma nagement Fu nds/Zurich 51,148,482. 79 18.25 4 Aberdeen Standar d Physical Swiss Gold Shares ETF ETF 契约型开放 式 ETF Securit ies USA LLC 50,252,172. 43 17.93 5 ISHARES GOLD TRU ETF 契约型开放 式 BlackRock F und Advisor 27,143,031. 69 9.68 6 ZKB-GOLD-A USD ETF 契约型开放 式 Zuercher Ka ntonalbank 23,374,072. 40 8.34 7 SPDR GOLD TRUST ETF 契约型开放 式 SPDR State Street Glob al Advisors 2,892,235.4 8 1.03 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 171,387.09 6 其他应收款 6,348,200.00 7 其他 - 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 8 合计 6,519,587.09 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 282,061,232.25 报告期期间基金总申购份额 25,826,499.32 减：报告期期间基金总赎回份额 42,303,467.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 265,584,264.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 诺安全球黄金证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2022年 1月 29日披露了《诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 自 2022年 1月 27日起，于东升先生不再担任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。 ②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。 ③《诺安全球黄金证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至 基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2022年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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