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| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2766123 | ||||||||
| 基金代码 | 013415 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 18页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接 基金主代码 013415 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年11月22日 报告期末基金份额总额 139,436,704.61份 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数 表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实 现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本 基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误 差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金主要 投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成 份股，并将以不低于基金资产净值90%的资产投资于 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 18页 目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金还可以投 资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创 业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债 券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产 在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有 效跟踪。 2、目标ETF投资策略 本基金通过以下两种方式投资目标ETF： （1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股 票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的 约定以其他方式申赎目标ETF。 （2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级 市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、 赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作 相应的变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风 险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市 场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备 构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份 股、备选成份股的资金头寸，主要采用完全复制策 略。但在因特殊情况（如流动性不足、成份股长期 停牌等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的 基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 18页 析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投 资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以 收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资 策略构建债券投资组合。 本基金可转换债券、可交换债券投资策略为：本基 金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、 债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛选其中 安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好， 以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价格 买入，争取稳健的投资回报。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住 房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对 市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产 支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡 洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相 对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机 和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏 观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结 合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将 结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关 限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对 冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数 的目的。若相关法律法规发生变化时，基金管理人 期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规 和监管要求的变化。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 18页 风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转 融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力 争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位 较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金 持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的 股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额 持有人增厚投资收益。 8、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济 状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、 估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存 托凭证进行投资。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交 易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范 围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 中证全指医疗器械指数收益率×95%+银行活期存款 利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金， 因此本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通 过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟 踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市 场相似的风险收益特征。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 永赢中证全指医疗器械E TF发起联接A 永赢中证全指医疗器械E TF发起联接C 下属分级基金的交易代码 013415 013416 报告期末下属分级基金的份额总 额 45,986,810.83份 93,449,893.78份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 18页 基金 基金主代码 159883 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021-04-22 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021-04-30 基金管理人名称 永赢基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟 踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制 在0.2%以内。 1、股票投资策略 通常情形下，本基 金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指 数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具 体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的 成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调 整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的 投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或 配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市 场流动性不足等情况，对股票投资组合进行实时调 整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 （1） 定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预 期，对股票投资组合及时进行调整。 （2）不定期调 整 ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动 而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据 各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； ②根 据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟 踪标的指数； ③根据法律法规规定，成份股在标的 指数中的权重因其他原因发生相应变化的，本基金可 以对投资组合管理进行适当的调整，力争降低跟踪误 差。 2、债券投资策略 （1）本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 18页 个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期 配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 （2） 可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的 基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或 成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对 应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上 涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司 的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计 划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司 对转股价的修正和转股意愿。 3、资产支持证券投资 策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证 券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重 点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、 提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产 支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛 方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投 资价值并做出相应的投资决策。 4、股指期货投资策 略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时 机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断 和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏 观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合 定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合 股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和 要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管 理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性 特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况 下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生 品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目 的。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投 资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要 求的变化。 5、国债期货投资策略 本基金根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相 关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 18页 的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化 分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪 监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求 实现资产的长期稳定增值。 6、融资及转融通证券出 借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出 借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的 范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时， 本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成 基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指 数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从 基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃 的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额 持有人增厚投资收益。 7、存托凭证投资策略 本基 金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、 行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水 平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进 行投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰 富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招 募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证全指医疗器械指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 永赢中证全指医疗器 械ETF发起联接A 永赢中证全指医疗器 械ETF发起联接C 1.本期已实现收益 -1,244,431.18 -3,024,571.82 2.本期利润 -6,163,137.69 -14,820,697.73 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 18页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1435 -0.1605 4.期末基金资产净值 40,049,283.42 81,330,555.96 5.期末基金份额净值 0.8709 0.8703 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -14.21% 2.06% -15.41% 2.15% 1.20% -0.09% 自基 金合 同生 效起 至今 -12.91% 1.77% -13.91% 1.84% 1.00% -0.07% 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -14.25% 2.07% -15.41% 2.15% 1.16% -0.08% 自基 金合 同生 效起 -12.97% 1.77% -13.91% 1.84% 0.94% -0.07% 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 18页 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2021年 11月 22日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1年； 2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 期中。 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 18页 注：1、本基金合同生效日为 2021年 11月 22日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1年； 2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 万纯 权益投资部指数与数量投 资部副总监/基金经理 2021- 11-22 - 7 万纯先生，北京大学硕士， 7年证券相关从业经验。曾 任中国证券登记结算有限 责任公司技术部基金业务 组经理助理，平安基金管 理有限公司指数投资部基 金经理助理。现任永赢基 金管理有限公司权益投资 部指数与数量投资部副总 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 18页 监（主持工作）。 罗少 文 基金经理助理 2021- 12-22 - 3 罗少文先生，北京大学金 融学硕士，3年证券相关从 业经验。曾任国泰基金管 理有限公司量化研究员， 现任永赢基金管理有限公 司权益投资部基金经理助 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对 各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同 时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 13页，共 18页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，A股在美联储加息以及外围地缘冲突的双重冲击下出现回调，其中 前期涨幅较大的新能源、军工、芯片、医疗服务等板块调整相对较大。期间沪深300下 跌14.53%，创下2015年四季度以来最大跌幅。医疗器械板块在集采政策预期下表现疲弱， 单季度回调16.22%，医药机构持仓比例和医药估值溢价率均处于较低水平，表现出较高 的配置性价比，当下时点可以对板块更乐观一些。集采本质还是用政策无形的手倒逼企 业加速创新研发道路，国产创新将为医疗器械板块主旋律。行业层面，一季度领涨的行 业主要集中在大宗资源品及“稳增长”领域：首先是俄乌冲突下，涨价预期强化的石油 石化、煤炭等大宗资源品，其次是“稳增长”下金融、地产等板块的低估值修复行情。 站在二季度关口展望未来一段时间，一季度的回调已经较大的释放了市场风险，从 股债性价比走势来看，目前市场重新回到胜率相对较高的区间；在生产资料价格中枢高 位震荡、稳增长力度加码、新兴产业增长一致预期较强且政策不断支持的背景下，价值 与成长可能将会相对均衡，待大宗商品价格回落及国内宽信用进一步落地后，市场情绪 有望回暖，在集采利空逐渐消化后，医疗器械板块有望收获估值修复及基本面持续向好 带来的投资机会。 报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标ETF来实现对 业绩比较基准的紧密跟踪， 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。报告期 内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生 增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对投 资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差 最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A基金份额净值为0.8709元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为-14.21%，同期业绩比较基准收益率为-15.41%；截 至报告期末永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C基金份额净值为0.8703元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-14.25%，同期业绩比较基准收益率为-15.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 14页，共 18页 其中：股票 - - 2 基金投资 114,346,543.00 93.09 3 固定收益投资 354,747.05 0.29 其中：债券 354,747.05 0.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,193,287.25 5.86 8 其他资产 940,137.41 0.77 9 合计 122,834,714.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 354,747.05 0.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 15页，共 18页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 354,747.05 0.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019658 21国债10 3,500 354,747.05 0.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 类 型 运作方 式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 永赢中证全指医疗器械 交易型开放式指数证券 投资基金 股 票 型 交易型 开放式 永赢基金 管理有限 公司 114,346, 543.00 94.21 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 16页，共 18页 5.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 49,490.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 890,647.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 940,137.41 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 永赢中证全指医疗器械 ETF发起联接A 永赢中证全指医疗器械 ETF发起联接C 报告期期初基金份额总额 36,453,397.27 37,266,750.18 报告期期间基金总申购份额 27,523,942.76 203,060,516.98 减：报告期期间基金总赎回份额 17,990,529.20 146,877,373.38 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 45,986,810.83 93,449,893.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 17页，共 18页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 永赢中证全指医疗器 械ETF发起联接A 永赢中证全指医疗器 械ETF发起联接C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,001,350.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,001,350.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 7.17 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,001,350.00 7.17% 10,001,350.00 7.17% 不少于3 年 基金管理人高 级管理人员 56,401.40 0.04% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,057,751.40 7.21% 10,001,350.00 7.17% 不少于3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 第 18页，共 18页 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金注册的文件； 2.《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同》； 3.《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协 议》； 4.《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说 明书》及其更新（如有）； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行 查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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