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| 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)(006918) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765864 | ||||||||
| 基金代码 | 006918 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 2页共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安安享稳健养老一年持有混合（FOF） 基金主代码 006918 交易代码 006918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 26日 报告期末基金份额总额 11,557,422.11份 投资目标 在严格控制基金资产投资下行风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 基金的资产配置通过结合宏观基本面分析和风险平价策略确 定。 根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 3页共 19页 市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，以风险平价 策略作为资产配置的核心策略，根据不同类投资品种的波动 率、最大回撤等，动态调整各类投资品种的配置比例，使得风 险水平较高的资产被赋予了较低的配置权重，将整体风险控制 在预先设定的水平内，同时追求更好的市场收益，从而实现较 好的经风险调整的投资收益。 本基金设置稳健的目标风险水平，权益类资产（包括股票、股 票型基金和符合条件的混合型基金）的战略配置比例为 25%。 在确定本基金权益类资产战略配置比例 25%的前提下，本基金 对各类投资品种的风险水平进行密切跟踪，结合组合的实际表 现，对组合进行定期调仓评估，并根据市场变化进行动态微调， 其中权益类资产配置比例可依据战略配置比例上浮不超过 5%、下浮不超过 10%，最终实现本基金的投资目标。 2、基金投资策略 在确定资产配置比例后通过定性与定量相结合的方法对基金 数据进行分析，重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运 作情况，并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回 撤情况，得出适合投资目标的备选基金，构建基金组合。 定性方面，主要是指基金管理人通过对子基金的定性调研进行 评估，评估内容包括基金经理的投资理念、性格特征、盈利模 式、投资决策流程、投资团队及风险控制等方面。 定量方面，本基金主要基于量化度量指标，从收益能力、稳定 性和风险水平对基金进行评分，对各类基金进行优选。具体如 下： 主动管理的股票型基金，本基金重点参考历史年化收益率、历 史年化波动率、重仓持股等因素，选择长期稳定、业绩优良基 金进行投资；对于被动管理的指数基金，重点参考标的指数表 现、跟踪误差、超额收益等因素，选择长期优胜者进行投资。 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 4页共 19页 混合型基金重点考察基金经理的投资风格，本基金将主要选择 投资风格稳定、成熟的基金经理管理的基金。此外，本基金将 选择预期风险收益水平明确的基金进行投资，如绝对收益对冲 策略和避险策略基金等。 主动管理的债券型基金，本基金重点参考历史年化收益率、历 史年化波动率、重仓持债、平均久期等因素，选择长期投资业 绩稳定、流动性较好、信用风险识别度高的基金。对于被动管 理的债券型基金，重点参考标的指数表现、跟踪误差等因素。 货币市场基金，本基金重点参考历史年化收益率、持有人构成 等因素，选择基金规模大、持有人结构合理、长期业绩稳定的 货币市场基金。 大宗商品基金，本基金重点选择具备有效抵御通胀、与其他资 产的相关度低的基金。 在定性和定量分析的基础上，基金管理人将进行持续跟踪评 估，并依此建立子基金组合，从而获取长期稳定的收益。 3、股票投资策略 （1）在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合 的方法，选择其中经营稳健、公司治理较好的上市公司进行投 资。本基金将重点关注上市公司的估值指标，同时兼顾上市公 司的成长性指标和财务指标，以挑选具有估值优势、成长优势 和财务优势的个股；本基金将从行业发展前景及地位、公司管 理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对个股进行定性分 析，以进行投资组合的构建。 （2）本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投 资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投 资额度进行港股投资。 本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本 面等因素，寻找具有相对估值优势和较大成长潜力的投资标 的。在行业特性方面，将优先选择行业成长空间大，符合国家 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 5页共 19页 政策鼓励、扶持方向的行业；公司基本面方面，优选公司成长 性好、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司；在 估值方面，综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率 等估值指标，选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司 以上方面的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投 资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 4、固定收益品种投资策略 （1）久期配置 利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中 长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同 大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市 场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征。结合 货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，为各种稳健 收益类金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配 置。 （2）类别配置/选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资 产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价 格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本 面分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平 较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信 用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确 定整个债券组合中各类别债券投资比例。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、 支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济 和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利 率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和 定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 6页共 19页 策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收 益。 6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证的投资。综合分析 权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内 的定价因素，根据 BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判 断，对价值被低估的权证进行投资，或利用权证进行风险对冲。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×25%＋中证全 债指数收益率×75% 风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标风险系列 FOF 产品中风险较低品种（目标风险系列根据不同风险程度划分为 五档，分别是保守、稳健、平衡、积极、进取）。本基金长期 平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和 债券型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险以及境外市场的风险等风险。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 138,571.69 2.本期利润 -277,083.94 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 7页共 19页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0348 4.期末基金资产净值 13,078,192.92 5.期末基金份额净值 1.1316 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公 允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计 入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.16% 0.29% -3.17% 0.37% 0.01% -0.08% 过去六个月 -1.20% 0.24% -1.77% 0.30% 0.57% -0.06% 过去一年 -1.23% 0.21% -0.20% 0.29% -1.03% -0.08% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效 起至今 13.16% 0.23% 13.87% 0.31% -0.71% -0.08% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 4月 26日至 2022年 3月 31日） 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 8页共 19页 注：1、本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%； 2、本基金基金合同于2019年4月26日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 沈丹 本基 金基 金经 理。 2021-01-27 - 12年（自 2010年起） 沈丹女士，硕士研究生。 2010年 8月至 2015年 2月 在中国人保资产管理股份 有限公司担任交易员；2015 年 3月至 2017年 2月在江 苏常熟农村商业银行股份 有限公司任投资经理。2017 年 3 月加入国联安基金管 理有限公司，担任基金经理 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 9页共 19页 助理。2017年 8月至 2018 年 11 月兼任国联安鑫乾混 合型证券投资基金和国联 安鑫隆混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年 8 月至 2018年 6月兼任国联 安鑫怡混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年 9 月至 2018年 11月兼任国联 安安稳灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年 9月至 2019年 7月 兼任国联安安泰灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2018年 7月至 2021 年 1 月兼任国联安双佳信 用债券型证券投资基金 （LOF）的基金经理，2018 年 11月至 2020年 1月兼任 国联安增富一年定期开放 纯债债券型发起式证券投 资基金和国联安增裕一年 定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金的基金经 理，2019年 1月至 2021年 1月兼任国联安增鑫纯债债 券型证券投资基金的基金 经理，2019年 5月至 2021 年 1 月兼任国联安增盈纯 债债券型证券投资基金的 基金经理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月兼任国联安信 心增长债券型证券投资基 金的基金经理，2021 年 1 月起担任国联安安享稳健 养老目标一年持有期混合 型基金中基金（FOF）的基 金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 10页共 19页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安安享稳健养 老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度 1、2月 CPI涨幅均为 0.9%，环比涨幅略有扩大，同比涨幅总体平稳。其中，食品价格 下降 3.9%，非食品价格上涨 2.1%。非食品中，汽油和柴油价格涨幅连续两月分别超 20%，是影响 CPI 上涨的主要因素。同时，受国外局势动荡，原油、有色金属价格高企等因素影响，PPI 继续上 涨，但涨幅较四季度小幅回落，降至 10%以下。1、2 月制造业 PMI维持在荣枯线之上，但 3 月之 后，俄乌战争叠加国内疫情大爆发，PMI回落至 49.50，需求疲态显现。3月 16日美联储如预期加 息 25个基点至 0.50%，并暗示年内可能连续加息 6次。中国央行 1月降息之后，暂时按兵不动，通 过货币政策工具灵活调节市场流动性。一季度，资金面总体仍维持稳健宽松态势。 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 11页共 19页 一季度，在战争、疫情、通胀的三重影响下，全球和国内市场均呈股债双杀行情。1月 17日央 行宣布降息 10 个基点，在此消息烘托下债券市场在春节前又一定幅度上涨，但节后市场对通胀及 海外市场加息周期开启的担忧加剧，债券市场收益率大幅上行调整。十年期国债活跃券收益率在 1 月下探至 2.67%后，3 月底又回升至 2.80%附近。2 月底，俄乌战争爆发，美股因高通胀大幅回调， 全球经济悲观情绪蔓延，国内权益市场亦大幅受挫。一季度，沪深 300指数跌幅高达 10.02%。在此 行情下，本基金采取降低权益资产持仓比例，各板块均衡配置的主要策略。同时，在 1、2 月对交 易所长久期国债，黄金 ETF等品种加强短波操作，尽量在高波动的市场里降低账户波动，努力获取 一定收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-3.16%，同期业绩比较基准收益率为-3.17%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金资产净值低于 5000万元。 基金管理人召开基金份额持有人大会，就终止基金合同事宜表决。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 11,206,126.86 85.02 3 固定收益投资 436,323.04 3.31 其中：债券 436,323.04 3.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,297.54 7.59 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 12页共 19页 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 536,478.01 4.07 8 其他各项资产 714.73 0.01 9 合计 13,179,940.18 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 436,323.04 3.34 其中：政策性金融债 436,323.04 3.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 13页共 19页 9 其他 - - 10 合计 436,323.04 3.34 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 018006 国开 1702 4,200 436,323.04 3.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 14页共 19页 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投 资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 408.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 238.09 6 其他应收款 68.05 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 714.73 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 15页共 19页 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例 是否属于基 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金 1 000032 易方达信 用债债券 A 契约型开 放式 1,200,000. 00 1,334,640.0 0 10.21% 否 2 000085 博时安盈 债券 C 契约型开 放式 957,166.7 9 1,200,574.3 0 9.18% 否 3 070009 嘉实超短 债债券 C 契约型开 放式 1,142,965. 99 1,200,228.5 9 9.18% 否 4 002920 中欧短债 债券 A 契约型开 放式 969,926.3 1 1,000,188.0 1 7.65% 否 5 002864 广发安泽 短债债券 A 契约型开 放式 934,567.2 5 1,000,173.8 7 7.65% 否 6 000191 富国信用 债债券 A 契约型开 放式 700,000.0 0 829,290.00 6.34% 否 7 530021 建信纯债 债券 A 契约型开 放式 504,193.6 0 759,971.01 5.81% 否 8 000286 银华信用 季季红债 券 A 契约型开 放式 700,000.0 0 738,010.00 5.64% 否 9 001300 大成睿景 灵活配置 混合 A 契约型开 放式 268,919.4 1 632,767.37 4.84% 否 10 100038 富国沪深 300增强 契约型开 放式 316,941.4 6 586,341.70 4.48% 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 16页共 19页 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 1,007.44 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 44.81 - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 13,412.81 2,859.46 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 3,210.63 629.73 当期交易基金产生的交易费 （元） 11.31 - 当期交易基金产生的转换费 （元） 2,321.94 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费，按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基 金的实际持仓情况根据被投资基金合同约定的相应费率和计算方法估算得出。上述费用已在本基金 所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理 的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金 部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外）， 应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取， 并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎 回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金资产。 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 17页共 19页 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,419,431.19 本报告期期间基金总申购份额 6,325,090.25 减：本报告期期间基金总赎回份额 3,187,099.33 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 11,557,422.11 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生 的转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 03月 22 日-2022年 03月 31日 - 6,185,5 94.34 - 6,185,594.34 53.52% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 18页共 19页 款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 3月 22日，国联安基金管理有限公司发布了《关于以通讯方式召开国联安安享稳健养 老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》，审议事项为《关于终止国 联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同有关事项的议案》。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）发行及募 集的文件 2、 《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 3、 《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 4、 《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 10.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 19页共 19页 10.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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