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| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765355 | ||||||||
| 基金代码 | 008028 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券 基金主代码 008028 交易代码 008028 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 10月 21日 报告期末基金份额总额 7,990,212,638.74份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类 工具，追求稳定的高于业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券 前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚 于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持 有 至 到 期 日 。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不 违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益 类品种进行处置。 开放期内，本基金将采用流动性管理 策略。 业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款基准利 率（税后）+1.00% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型 及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 72,966,579.49 2.本期利润 72,966,579.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 4.期末基金资产净值 8,109,963,921.38 5.期末基金份额净值 1.0150 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.01% 0.92% 0.01% -0.02% 0.00% 过去六个月 1.81% 0.01% 1.87% 0.01% -0.06% 0.00% 过去一年 3.70% 0.01% 3.75% 0.01% -0.05% 0.00% 自基金合同 生效起至今 5.18% 0.01% 5.48% 0.01% -0.30% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 10月 21日至 2022年 3月 31日) 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 固定收 益投资 部负责 人、本 基金基 金经理 2020-11-03 - 13年 唐俊杰先生，硕士研究生。 2008 年起从事金融相关工 作，曾任金元证券固定收益 总部投资经理，万家基金固 定收益部基金经理、总监。 2017年 10月加入申万菱信 基金管理有限公司，曾任申 万菱信稳益宝债券型证券 投资基金、申万菱信安泰丰 利债券型证券投资基金、申 万菱信多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，现任固定收益投资部负 责人，申万菱信安鑫回报灵 活配置混合型证券投资基 金、申万菱信安泰惠利纯债 债券型证券投资基金、申万 菱信收益宝货币市场基金、 申万菱信安泰广利 63 个月 定期开放债券型证券投资 基金、申万菱信宜选混合型 证券投资基金、申万菱信双 利混合型证券投资基金、申 万菱信集利三个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理。 叶瑜珍 本基金 基金经 理 2020-10-21 - 17年 叶瑜珍女士，硕士研究生， 2005年 01月加入申万菱信 基金管理有限公司，曾任风 险分析师、信用分析师、基 金经理助理，申万菱信添益 宝债券型证券投资基金、申 万菱信安鑫精选混合型证 券投资基金、申万菱信可转 换债券债券型证券投资基 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 金、申万菱信安泰惠利纯债 债券型证券投资基金（2018 年 8月至 2020年 2月）基 金经理，现任申万菱信收益 宝货币市场基金、申万菱信 安鑫优选混合型证券投资 基金、申万菱信安泰瑞利中 短债债券型证券投资基金、 申万菱信安泰鼎利一年定 期开放债券型发起式证券 投资基金、申万菱信安泰鑫 利纯债一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、申 万菱信安泰惠利纯债债券 型证券投资基金、申万菱信 安泰广利 63 个月定期开放 债券型证券投资基金、申万 菱信安泰富利三年定期开 放债券型证券投资基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》， 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性 的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投 资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度 环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易 执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设 检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本 报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和 交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度， 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输 送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 1 季度，国内经济增长依然偏弱，滞胀预期有所加剧。近期国内经济和货币都 相对保持平稳，2月官方制造业为 50.2，但是 3月份下滑至 50以下，表明我国经济总体依 然较为疲软。今年前 2个月，我国进出口总值 6.2万亿元，同比增长 13.3%。其中，出口 3.47 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 万亿元，增长 13.6%；进口 2.73万亿元，增长 12.9%；贸易顺差 7388亿元，增加 16.3%。 在 2021年同期高基数的背景下，今年前 2个月我国对外贸易继续保持平稳增长，体现了外 贸的韧性，将有助于推动经济运行在合理区间。地产行业各种边际放松仍在继续，但是整体 状态暂时改观依然不太明显。对于中央经济年度计划，整体基本符合预期，国内生产总值增 长 5.5%左右；城镇新增就业 1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在 5.5%以内；居民消 费价格涨幅 3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口保稳提质，国际收支基本 平衡。 受俄乌冲突恶化影响，能源与众多商品价格大幅攀升，进一步加剧了未来全球经济的滞 胀压力。面对当前通胀形势，市场一方面担忧企业的成本上升，盈利预期下降，另一方面也 担忧各国央行的货币政策在中长期的收缩力度。俄乌政治冲突的演变趋势明显超出了市场的 预期，未来进展态势也是难以预料，导致全球的风险偏好短期内受到较大打击。 从目前经济和政治形势来看，央行或继续保持宽松的货币取向，稳健的货币政策灵活适 度，坚持稳字当头、稳中求进，根据形势变化和经济高质量发展的要求，灵活适度调节货币 政策的力度、节奏和重点，引导金融机构有力扩大信贷投放，增强信贷总量增长的稳定性， 引导信贷结构稳步优化，促进降低企业综合融资成本。货币整体还是稳字当头。 报告期内，本基金管理人密切关注市场相关因素，深入研究和分析，组合保持较高的债 券杠杆和久期，重点配置中长期限高等级债券资产，取得了较好的投资收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为 0.90%,同期业绩基准表现为 0.92%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 12,658,200,805.13 98.96 其中：债券 12,658,200,805.13 98.96 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 132,558,948.92 1.04 7 其他各项资产 - - 8 合计 12,790,759,754.05 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 2,205,292,171.54 27.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,452,908,633.59 128.89 其中：政策性金融债 10,452,908,633.59 128.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,658,200,805.13 156.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 200315 20进出 15 57,900,000. 00 5,889,163,923 .50 72.62 2 160405 16农发 05 18,800,000. 00 1,886,582,619 .37 23.26 3 150218 15国开 18 12,800,000. 00 1,320,749,663 .93 16.29 4 200408 20农发 08 5,700,000.0 0 580,762,624.4 3 7.16 5 180411 18农发 11 5,600,000.0 0 578,828,561.4 4 7.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 - 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 7,990,212,638.74 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,990,212,638.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220101—20220 331 1,999, 999,00 0.00 0.00 0.00 1,999,999,0 00.00 25.03% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基 金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业 审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评 估减值准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 本基金本报告期内未计提减值准备。 本报告期内，本基金管理人向截至 3月 22日登记在册的本基金份额持有人按每 10份基 金份额派发红利 0.1000元。详见本基金管理人发布的相关公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 申万菱信基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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