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| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765292 | ||||||||
| 基金代码 | 011634 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 基金主代码 011634 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 3 日 报告期末基金份额总额 2,000,091,700.32 份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准 的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特 点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合 良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的 主动投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、 久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略 等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预 测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收 益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 3页 共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 19,051,279.40 2.本期利润 10,288,944.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 4.期末基金资产净值 2,026,763,758.10 5.期末基金份额净值 1.0133 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.51% 0.07% 0.09% 0.06% 0.42% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.33% 0.06% 0.80% 0.05% 0.53% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 03 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 截至本报告期末本基金建仓期尚未结束。图示日期为 2021 年 11 月 03 日至 2022 年 03 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 阚磊 本基金的 基金经理 2021 年 11 月 3 日 - 13 年 硕士研究生，曾任中国人寿资产管理有限公司 固定收益部研究员、投资经理助理，兴业基金 管理有限公司 FOF 基金投资部副总监，现任国 寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金、国寿 安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投 资基金、国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基 金、国寿安保稳弘混合型证券投资基金、国寿 安保稳悦混合型证券投资基金、国寿安保璟珹 6 个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保 安锦纯债一年定开债券发起式证券投资基金、 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式证券 投资基金和国寿安保安悦纯债一年定开债券 发起式证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安悦纯债一 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着 诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 5页 共 10页 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，内需不足，经济尚存压力，仅部分数据出现结构性改善。政策发 力对社融增速的拉动作用较为显著，稳增长效果待进一步验证。流动性和政策方面， 公开市场投放充裕，1月中下旬，央行下调 MLF 和 OMO 利率 10 个基点，体现央行进一 步发挥货币政策工具的总量与结构双重功能。 债券收益率在一季度整体呈现震荡走势。1月宽货币主导债券收益率下行，国内 货币政策宽松，风险资产调整对债券市场形成利好，十年国债突破 2.7%；2 月宽信用 预期加强，多重因素带动债市回调。社融数据走强，地产政策边际放松，债券市场开 启调整。十年国债碰触 2.86%点位；3月社融数据表现出总量和结构转弱的特点，居 民贷款负增长叠加各地疫情蔓延，经济再度呈现承压局面，市场对疫情预期占比大于 前期预判的房地产因素。利率债在历经几次调整后，呈现震荡走势。信用债一季度同 样呈现先扬后抑的走势，估值在春节前出现低点，配置盘需求推动信用债收益率下行。 春节后同步进入债券市场的调整期，随着 2月以来股债双杀，资金被大量赎回带来的 被动抛压，放大了这一轮信用债的调整行情，信用利差期间走阔。 投资运作方面，本基金固定收益资产主要配置符合合同要求的高等级信用债和公 司债，择机进行波段交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0133 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.51%，业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 6页 共 10页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,514,671,843.54 99.83 其中：债券 2,514,671,843.54 99.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,203,896.45 0.17 8 其他资产 33,693.78 0.00 9 合计 2,518,909,433.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,367,674,022.99 116.82 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 146,997,820.55 7.25 9 其他 - - 10 合计 2,514,671,843.54 124.07 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 7页 共 10页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2128012 21 浦发银行 01 1,700,000 172,317,766.03 8.50 2 2128030 21 交通银行二级 1,600,000 164,140,800.00 8.10 3 2028054 20 华夏银行 1,500,000 153,460,389.04 7.57 4 2128032 21 兴业银行二级 01 1,300,000 133,518,234.52 6.59 5 2128010 21 光大银行小微债 1,300,000 131,716,641.10 6.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司、中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；上海浦东发展银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限 公司和中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处 罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；中 信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 8页 共 10页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,693.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,693.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,000,091,700.32 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,000,091,700.32 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,150.32 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 9页 共 10页 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,150.32 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.50 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,003,150.32 0.50 10,003,150.32 0.50 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,150.32 0.50 10,003,150.32 0.50 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20220101~20220331 1,990,088,550.00 - - 1,990,088,550.00 99.50 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 国寿安保安悦纯债一年定开发起式 2022 年第 1 季度报告 第 10页 共 10页 9.1.1 中国证监会批准国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资 基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在 指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 10.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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