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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765226 | ||||||||
| 基金代码 | 004821 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 基金主代码 004821 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 22日 报告期末基金份额总额 4,961,996,761.13份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以 及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过 分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对 宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括： 类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分 散投资策略、回购套利策略、国债期货投资策略等投资管理手段，对债 券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测， 相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 63,462,643.25 2.本期利润 49,246,716.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 4.期末基金资产净值 5,167,913,964.15 5.期末基金份额净值 1.0415 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.80% 0.04% 0.09% 0.06% 0.71% -0.02% 过去六个月 1.92% 0.04% 0.69% 0.06% 1.23% -0.02% 过去一年 4.61% 0.04% 1.99% 0.05% 2.62% -0.01% 过去三年 11.86% 0.07% 2.98% 0.07% 8.88% 0.00% 自基金合同 生效起至今 23.97% 0.07% 7.12% 0.07% 16.85% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2017年 08月 22日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017年 08月 22日至 2022 年 03月 31日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 固定收益 投资总 监、投资 管理部总 经理、基 金经理 2017年 8月 28 日 - 25年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管 理有限公司专户投资部基金经理，中银国 际证券有限责任公司定息收益部副总经 理、执行总经理；现任国寿安保基金管理 有限公司固定收益投资总监、投资管理部 总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基 金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型 发起式证券投资基金和国寿安保尊诚纯 债债券型证券投资基金基金经理。 吴闻 基金经理 2017年 8月 22 日 - 14年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限 公司债务资本市场部高级经理，固定收益 部副总裁，2014年 9月加入国寿安保基 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 金管理有限公司任基金经理助理，现任国 寿安保灵活优选混合型证券投资基金、国 寿安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安 保稳泰一年定期开放混合型证券投资基 金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券 型发起式证券投资基金、国寿安保稳吉混 合型证券投资基金、国寿安保尊盛双债债 券型证券投资基金、国寿安保稳丰 6个月 持有期混合型证券投资基金及国寿安保 稳盛 6个月持有期混合型证券投资基金 基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安吉纯债半年 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚 实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度全球新冠疫情快速扩散但重症率较低，美国经济增长较强、通胀高 企，美联储态度持续偏鹰，并于 3月启动加息。中国经济受地产产业链下滑等因素影 响下行压力较大，房地产销售、土地购置等数据持续低迷，制造业 PMI回落至收缩区 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 间，疫情反复对经济增长产生负面影响。与此同时，受海外需求较强和俄乌战争导致 的大宗商品供给收缩预期影响，国内 PPI 同比增速仍然较高，CPI 同比增速则仍在低 位运行。 政策方面，央行 1月份下调 OMO利率和 MLF利率，资金利率平稳偏宽松，贷款利 率稳中有降。财政政策方面，专项债发行节奏前置，对经济增长托底作用增强，此外 地方政府陆续出台房地产限购限贷政策方面的放松措施。 债券市场方面，尽管稳增长预期逐步增强、海外通胀预期持续升温，但央行通过 政策工具引导资金利率和贷款利率回落，利率债收益率震荡小幅下行。信用债方面， 高等级信用债收益率小幅回升，而低等级信用债受信用事件陆续出现的影响，投资需 求仍然低迷。 投资运作方面，本基金在报告期内维持中高杠杆率，以高等级信用债和利率债为 主要配置品种，小幅降低组合久期，优化信用债持仓结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0415 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.80%，业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,629,562,117.07 99.08 其中：债券 7,629,562,117.07 99.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 70,626,698.74 0.92 8 其他资产 126,551.87 0.00 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 9 合计 7,700,315,367.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 21,409,271.74 0.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,463,103,571.76 47.66 其中：政策性金融债 420,265,200.00 8.13 4 企业债券 1,813,012,583.23 35.08 5 企业短期融资券 534,754,505.21 10.35 6 中期票据 2,079,946,871.23 40.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 717,335,313.90 13.88 9 其他 - - 10 合计 7,629,562,117.07 147.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028041 20工商银行二级 01 3,300,000 347,423,457.53 6.72 2 2028033 20建设银行二级 2,400,000 252,940,536.99 4.89 3 101766011 17京城建 MTN001 2,300,000 238,137,589.04 4.61 4 2028029 20交通银行 01 1,500,000 154,067,786.30 2.98 5 175663 21兴业 01 1,300,000 131,379,958.91 2.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、中国工商银行 股份有限公司、中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保 险监督管理委员会或其派出机构的处罚；交通银行股份有限公司、中国建设银行股份 有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 126,551.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 126,551.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,166,001,274.10 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 1,204,004,512.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,961,996,761.13 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,050.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,050.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.20 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,050.00 0.20 10,000,050.00 0.20 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,050.00 0.20 10,000,050.00 0.20 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 20220101~20220331 6,143,481,192.00 - 1,200,000,000.00 4,943,481,192.00 99.63 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投 资基金募集的文件 10.1.2 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》 10.1.3 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协 议》 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 10.1.5 报告期内国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 在指定媒体上披露的各项公告 10.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11层 10.3 查阅方式 10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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