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| 国寿安保尊益信用纯债债券(000931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765183 | ||||||||
| 基金代码 | 000931 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊益信用纯债债券 基金主代码 000931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 590,954,390.67份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要配置 公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增 值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及 对宏观经济的动态跟踪，采用主动性投资策略，主要包括：类属资产 配置策略、信用债投资策略、期限结构策略、久期调整策略、分散投 资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资 策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预 测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/中低 预期风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：本基金于 2019年 6月 5日由原国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 转型而来。 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 3页 共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 6,067,811.43 2.本期利润 5,157,133.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 4.期末基金资产净值 673,554,768.26 5.期末基金份额净值 1.1398 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.83% 0.05% 0.09% 0.06% 0.74% -0.01% 过去六个月 2.31% 0.04% 0.69% 0.06% 1.62% -0.02% 过去一年 5.46% 0.04% 1.99% 0.05% 3.47% -0.01% 自基金合同 生效起至今 17.23% 0.07% 3.37% 0.07% 13.86% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金基金合同生效日为 2019年 06月 05日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019年 06月 05日至 2022 年 03月 31日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陶尹斌 基金经理 2019年 8月 1 日 - 9年 硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限 公司研究员，兴全基金管理有限公司研究 员、投资经理助理、投资经理，现任国寿 安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资 基金、国寿安保中债 1-3 年国开行债券 指数型证券投资基金、国寿安保泰恒纯债 债券型证券投资基金、国寿安保泰弘纯债 债券型证券投资基金、国寿安保泰瑞纯债 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金和国寿安保泰祥纯债一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理。 丁宇佳 本基金的2021年 3月 15 - 14年 丁宇佳女士，学士。曾就职于泰达宏利基 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 5页 共 10页 基金经理 日 金管理有限公司，历任交易员、研究员、 基金经理助理、基金经理、固收部总经理 助理、固收部总经理。2019年 11月加入 国寿安保基金管理有限公司任基金经理 助理，现任国寿安保泰和纯债债券型证券 投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券 投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开 放债券型发起式证券投资基金、国寿安保 瑞和纯债 66个月定期开放债券型证券投 资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证 券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券 型证券投资基金和国寿安保泰安纯债债 券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债 一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投 资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理 和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济总体偏弱。1-2月社融综合表现出宽信用的效果并未如市场 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 6页 共 10页 预期一般强劲。生产数据持续转好，固定资产投资中，地产仍然是拖累项，而基建虽 然开始发力但明显还不足以对冲。3月国内经济发达地区接连爆发疫情，预计对地产 销售及在建、居民消费、生产活动均会造成较大冲击。一季度外需尚可，出口仍然维 持韧性。 政策方面仍然偏向稳增长，但似乎力度持续低于市场预期，货币政策仍然宽松且 稳定。在此背景下，债券市场收益率仍然处于箱体震荡中，未出现明显方向。 本基金维持中性偏高的杠杆，尽可能赚取更多的票息，以配置的思路积极实施骑 乘策略，并利用利率债品种保持组合流动性的同时，随时调整组合久期，取得较好的 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1398 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.83%，业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 863,334,355.02 97.36 其中：债券 860,081,302.34 96.99 资产支持证券 3,253,052.68 0.37 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,293,027.02 1.27 8 其他资产 12,107,602.32 1.37 9 合计 886,734,984.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 7页 共 10页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,876,433.98 4.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 233,793,774.80 34.71 其中：政策性金融债 82,703,676.71 12.28 4 企业债券 178,463,610.43 26.50 5 企业短期融资券 40,797,203.29 6.06 6 中期票据 375,435,663.02 55.74 7 可转债（可交换债） 1,714,616.82 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 860,081,302.34 127.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190208 19国开 08 500,000 52,188,986.30 7.75 2 185316 22上证 01 500,000 49,954,539.73 7.42 3 101901587 19太钢天津 MTN001 400,000 40,802,684.93 6.06 4 101800718 18宿州城投 MTN001 300,000 32,456,215.89 4.82 5 2128025 21建设银行二级 01 300,000 30,662,827.40 4.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 193893 21YHZ7A1 100,000 3,253,052.68 0.48 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期，本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的，并结 合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策 略进行操作，对冲投资风险。本基金国债期货交易总体风险可控，符合既定的投资政 策和投资目标。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -96,400.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期，本基金的国债期货投资整体操作上相对谨慎，对基金的收益以及波动 性控制都有一定的积极作用。后期仍将努力把握确定性较大的机会，对冲投资风险， 提升基金收益。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国建设银行股份有限 公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；中国建设银行股份有限公 司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的 处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 9页 共 10页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,075.49 2 应收证券清算款 10,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,100,526.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,107,602.32 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110079 杭银转债 1,714,616.82 0.25 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 554,699,873.37 报告期期间基金总申购份额 248,954,898.29 减：报告期期间基金总赎回份额 212,700,380.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 590,954,390.67 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 、影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 国寿安保尊益信用纯债债券 2022年第 1季度报告 第 10页 共 10页 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基 金募集的文件 9.1.2《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中 心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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