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| 金信多策略精选混合A(004223) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764967 | ||||||||
| 基金代码 | 004223 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信多策略精选混合 基金主代码 004223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 8日 报告期末基金份额总额 21,578,087.24份 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资 机会，力争为基金份额持有人创造收益和长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、资产配置策略 本基金将综合分析各方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市 场的整体估值状况的分析，进行资产配置及组合的构建。并根据各类 资产风险收益特征的相对变化，动态调整各资产类别的投资比例。 2、股票投资策略 在不同市场环境下，本基金将灵活运用成长、主题、定向增发、动量 等多种投资策略。 3、固定收益类投资策略 本基金将在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险 管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率等多种影响资产支持证券定价的基本面因素,并辅助采用数 量化定价模型,评估其内在价值以合理价格买入并持有。 5、衍生品投资策略 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 1）股指期货和国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于 股指期货和国债期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期 货合约。 2）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。 6、中小企业私募债投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级 体系，对个券进行信用分析，在信用风险可控的前提下，追求合理回 报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基 金产品和货币市场基金，低于股票型基金产品，属于中高风险、中高 收益的基金产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -2,000,082.00 2.本期利润 -5,789,432.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2445 4.期末基金资产净值 36,455,229.57 5.期末基金份额净值 1.6895 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.98% 1.63% -7.74% 0.80% -4.24% 0.83% 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 -7.54% 1.66% -6.50% 0.65% -1.04% 1.01% 过去一年 33.87% 1.99% -7.23% 0.62% 41.10% 1.37% 过去三年 63.85% 1.53% 12.21% 0.70% 51.64% 0.83% 自基金合同 生效起至今 156.79% 1.86% 22.85% 0.69% 133.94% 1.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金的 基金经理 2020年 5月 21 日 - 16年 男，北京大学经济学士、中国科学院金融 学硕士，具有基金从业资格。先后任职于 招商基金、景顺长城基金、英大证券资产 管理部。现任金信基金投资决策委员会委 员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《证券投资基金信息 披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信多策略精选灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度 A股市场震荡下行，美联储加息、俄乌冲突、国内疫情反弹、通胀预期等对投 资者信心影响较大，一季度除了银行、地产、基建等少数行业外，多数行业出现调整，市场情绪 低迷。 稳是 2022年最重要的政策基调，面对复杂的经济环境，稳增长政策逐渐发力。但由于疫情对 经济的影响和持续时间存在一定的不确定性，政策的作用起效可能要等待疫情平复。我们认为二 季度市场仍将持续震荡，结构性机将会是我们关注的重点。经过了一季度的调整，目前 A股估值 处于历史偏低位置，市场下跌之后风险释放，优质公司的性价比正逐步提升。我们继续看好符合 经济转型要求的新能源、科技创新以及受益于数字化、智能化的行业。 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6895元；本报告期基金份额净值增长率为-11.98%，业 绩比较基准收益率为-7.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,955,562.71 92.50 其中：股票 33,955,562.71 92.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 369,781.89 1.01 其中：债券 369,781.89 1.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,322,740.71 6.33 8 其他资产 59,574.88 0.16 9 合计 36,707,660.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,922,851.71 87.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,032,711.00 5.58 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,955,562.71 93.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603290 斯达半导 7,967 3,080,042.20 8.45 2 603799 华友钴业 30,287 2,962,068.60 8.13 3 300474 景嘉微 27,500 2,653,750.00 7.28 4 300274 阳光电源 24,000 2,574,240.00 7.06 5 002960 青鸟消防 46,200 1,920,996.00 5.27 6 300631 久吾高科 52,870 1,746,296.10 4.79 7 002371 北方华创 6,370 1,745,380.00 4.79 8 300223 北京君正 18,400 1,683,048.00 4.62 9 600893 航发动力 32,700 1,468,230.00 4.03 10 600460 士兰微 29,900 1,450,150.00 3.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 306,732.66 0.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 63,049.23 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 369,781.89 1.01 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019654 21国债 06 3,000 306,732.66 0.84 2 123139 铂科转债 485 63,049.23 0.17 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于国债期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行国债期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合国债 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,693.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,881.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 59,574.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 26,783,343.56 报告期期间基金总申购份额 2,048,991.09 减：报告期期间基金总赎回份额 7,254,247.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 21,578,087.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220101-20220331 8,216,061.04 - - 8,216,061.04 38.08 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 金信多策略精选混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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