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| 嘉合磐泰短债A(007014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764800 | ||||||||
| 基金代码 | 007014 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合磐泰短债 基金主代码 007014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年07月24日 报告期末基金份额总额 634,099,168.10份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风 险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收 益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合 分析，调整和构建固定收益证券投资组合，力求获 得稳健的投资收益。 业绩比较基准 中证短债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合磐泰短债A 嘉合磐泰短债C 下属分级基金的交易代码 007014 007015 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 13页 报告期末下属分级基金的份额总 额 503,015,393.91份 131,083,774.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 嘉合磐泰短债A 嘉合磐泰短债C 1.本期已实现收益 6,235,261.66 1,242,076.00 2.本期利润 5,849,572.46 1,219,381.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0078 4.期末基金资产净值 524,492,200.86 137,087,552.08 5.期末基金份额净值 1.0427 1.0458 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐泰短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.83% 0.03% 0.67% 0.02% 0.16% 0.01% 过去 六个 月 1.53% 0.02% 1.31% 0.01% 0.22% 0.01% 过去 一年 3.72% 0.03% 2.80% 0.01% 0.92% 0.02% 自基 金合 11.53% 0.04% 7.61% 0.02% 3.92% 0.02% 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 13页 同生 效起 至今 嘉合磐泰短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.77% 0.02% 0.67% 0.02% 0.10% 0.00% 过去 六个 月 1.41% 0.02% 1.31% 0.01% 0.10% 0.01% 过去 一年 3.46% 0.03% 2.80% 0.01% 0.66% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 10.79% 0.04% 7.61% 0.02% 3.18% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 13页 注：截至报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：截至报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 13页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 于启 明 固定收益公募投资部总 监，嘉合货币市场基金、 嘉合磐通债券型证券投资 基金、嘉合磐稳纯债债券 型证券投资基金、嘉合磐 泰短债债券型证券投资基 金、嘉合磐昇纯债债券型 证券投资基金、嘉合锦鹏 添利混合型证券投资基金 的基金经理。 2019- 07-24 - 14 年 上海财经大学经济学硕 士,厦门大学经济学学士， 拥有14年金融从业经验。 曾任宝盈货币市场证券投 资基金基金经理和宝盈祥 瑞养老混合型证券投资基 金基金经理。2015年加入 嘉合基金管理有限公司。 叶平 嘉合货币市场基金、嘉合 磐通债券型证券投资基 金、嘉合磐泰短债债券型 证券投资基金、嘉合磐稳 短债债券型证券投资基 金、嘉合中债-1-3年政策 性金融债指数证券投资基 金的基金经理。 2021- 10-29 - 4 年 南京大学国民经济学硕 士。2017年5月进入嘉合基 金管理有限公司工作。 注：1、于启明的“任职日期”为基金合同生效日，叶平的“任职日期”为公告确定的 聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 13页 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，经济增长依然面临“三重压力”。分部门看，房地产仍处于惯性下行 通道，宽财政发力下基建前置以对冲房地产下行压力，居民收入增长乏力叠加预期偏弱 的影响消费难有助力，此外国内疫情多地散点爆发，尤其是上海疫情拐点未知，对经济 恢复势必产生干扰。通胀方面，海外地缘冲突带动大宗商品价格飙升推升全球通胀，国 内PPI回落速度可能减缓。货币政策，央行保持了去年三季度以来的稳中偏松节奏，1月 份降准降息10BP，并下调1年期LPR利率10BP、5年期LPR利率5BP，且在后续新闻发布会 上称“把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方”,整体表态积 极主动。海外市场，俄乌地缘冲突，美联储加息引发市场扰动。 债券市场大体走出三段行情：第一阶段是年初到1月24日，宽货币带动下的牛市行 情延续。市场预期的1月份降息降准如期而至，与此同时，部分中小银行的信贷需求偏 弱也提供了配置力量，10年国债收益率最低下行至2.68%。第二阶段大概持续到3月上旬， 市场V型大反转，尤其是前期备受产品户青睐的信用债和政金债更是迎来剧烈调整。从 影响因素看，宏观上，内有1-2月经济数据超预期、房地产政策松动，外有俄乌地缘冲 突下大宗商品价格急涨；微观上，股票市场大跌导致理财和基金赎回被动抛售高流动性 债券。第三阶段，随着2月份金融数据出炉，居民中长期贷款首次负增长，严重低于市 场预期，叠加深圳上海等地疫情爆发，3月经济压力凸显，市场降准降息之声再起。整 体而言市场情绪好转，10年国债收益率从高点2.85%下行至2.78%。目前看，市场主要还 是在宽信用和宽货币之间博弈。 报告期内，组合主要配置高等级中短久期信用债，保持了较好的流动性。主要是考 虑到为实现5.5%这一并不容易的经济增长目标，货币政策将在较长时间内维持平稳，短 端确定性相对较强，而长端在宽信用的担忧下难免有所制约。此外组合积极把握市场节 奏，通过波段操作积累了一定的资本利得。整体来看，一季度组合为持有人创造了相对 稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐泰短债A基金份额净值为1.0427元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.67%；截至报告期末嘉合磐泰短债 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 13页 C基金份额净值为1.0458元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩 比较基准收益率为0.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 737,495,178.09 96.40 其中：债券 737,495,178.09 96.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,998,303.78 0.78 8 其他资产 21,568,832.55 2.82 9 合计 765,062,314.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 13页 1 国家债券 71,510,329.48 10.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,793,076.92 7.53 其中：政策性金融债 49,793,076.92 7.53 4 企业债券 62,883,406.47 9.51 5 企业短期融资券 317,459,400.29 47.99 6 中期票据 235,848,964.93 35.65 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 737,495,178.09 111.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 012280424 22中交三航SCP001 500,000 50,163,835.62 7.58 2 012280684 22电网SCP004 500,000 50,058,904.11 7.57 3 2203667 22进出667 500,000 49,793,076.92 7.53 4 019664 21国债16 470,000 47,466,587.67 7.17 5 1282345 12中船MTN3 400,000 41,592,981.92 6.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 13页 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 248,290.63 2 应收证券清算款 20,517,665.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 802,876.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,568,832.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐泰短债A 嘉合磐泰短债C 报告期期初基金份额总额 667,535,080.11 180,245,306.96 报告期期间基金总申购份额 482,833,111.24 39,727,498.54 减：报告期期间基金总赎回份额 647,352,797.44 88,889,031.31 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 503,015,393.91 131,083,774.19 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220126 - 2 0220126 - 186,436,437.4 0 163,300,000.0 0 23,136,437.4 0 3.65% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极 端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如 个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的 投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页，共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合磐泰短债债券型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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