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| 国泰君安30天滚动持有中短债C(013282) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764768 | ||||||||
| 基金代码 | 013282 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月18日复核 了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安30天滚动持有中短债 基金主代码 013281 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月01日 报告期末基金份额总额 393,445,344.09份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益 特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势， 自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内 部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策 略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上， 力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定 期存款基准利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 13页 下属分级基金的基金简称 国泰君安30天滚动持有 中短债A 国泰君安30天滚动持有 中短债C 下属分级基金的交易代码 013281 013282 报告期末下属分级基金的份额总 额 139,793,404.98份 253,651,939.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 国泰君安30天滚动持 有中短债A 国泰君安30天滚动持 有中短债C 1.本期已实现收益 1,335,167.06 1,878,675.21 2.本期利润 1,284,635.87 1,603,248.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0075 4.期末基金资产净值 142,720,952.38 258,683,484.04 5.期末基金份额净值 1.0209 1.0198 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安30天滚动持有中短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.92% 0.03% 0.68% 0.03% 0.24% 0.00% 过去 六个 月 1.91% 0.02% 1.50% 0.02% 0.41% 0.00% 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 13页 自基 金合 同生 效起 至今 2.09% 0.02% 1.61% 0.02% 0.48% 0.00% 国泰君安30天滚动持有中短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.87% 0.02% 0.68% 0.03% 0.19% -0.01% 过去 六个 月 1.82% 0.02% 1.50% 0.02% 0.32% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 1.98% 0.02% 1.61% 0.02% 0.37% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 13页 注：1、本基金合同生效日为 2021年 09月 01日，截至本报告期末基金合同生效不满一 年。 2、本基金建仓期自 2021年 09月 01日至 2022年 03月 01日，建仓期结束时资产配置 比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 13页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜浩 然 本基金基金经理，国泰君 安现金管家货币市场基金 基金经理，国泰君安中债1 -3年政策性金融债指数证 券投资基金基金经理，国 泰君安60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基 金经理，国泰君安君得利 短债债券型证券投资基金 基金经理 2021- 09-01 - 7 年 杜浩然，复旦大学金融硕 士，7年证券从业经历。现 任本公司固定收益投资部 基金经理，主要负责固定 收益类产品的投资研究工 作。自2017年9月5日至20 22年3月2日担任“国泰君 安君得利三号货币集合资 产管理计划”投资经理， 自2018年6月21日至2022 年3月8日担任“国泰君安 君得利一号货币增强集合 资产管理计划”，自2018 年6月21日起至2021年11 月30日担任“国泰君安君 得利二号货币增强集合资 产管理计划”投资经理， 自2018年11月6日起至202 1年12月2日担任“国泰君 安现金管家货币集合资产 管理计划”投资经理，自2 020年3月25日起至2021年 8月17日担任“国泰君安君 得诚混合型集合资产管理 计划”投资经理，自2020 年9月28日起至2021年12 月6日担任“国泰君安君得 盛债券型集合资产管理计 划”投资经理，自2021年1 月28日起至2022年1月16 日担任“国泰君安君得盈 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 13页 债券型集合资产管理计 划”投资经理，自2021年5 月25日至2021年12月6日 担任“国泰君安君得惠中 债1-3年政策性金融债指 数集合资产管理计划”投 资经理，自2021年12月7 日起至2022年3月9日担任 “国泰君安君得盛债券型 证券投资基金”基金经理， 自2022年1月17日起至202 2年3月9日担任“国泰君安 君得盈债券型证券投资基 金”基金经理，自2021年9 月1日起担任“国泰君安3 0天滚动持有中短债债券 型证券投资基金”基金经 理，自2021年12月3日起担 任“国泰君安现金管家货 币市场基金”基金经理, 自2021年12月7日起担任 “国泰君安中债1-3年政 策性金融债指数证券投资 基金”基金经理，自2022 年3月3日起担任“国泰君 安60天滚动持有中短债债 券型证券投资基金”基金 经理，自2022年3月9日起 担任“国泰君安君得利短 债债券型证券投资基金” 基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 13页 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过 该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、市场回顾及运作分析 一季度经济受疫情部分升级、外需出口弱化、地产疲弱等因素影响尚未形成显著复 苏趋势。货币政策持续保持稳健偏松。2022年1-3月，中采制造业PMI分别为50.1、50.2 和49.5，3月份PMI再次落入荣枯线以下。1月初OMO和LPR均降息，资金中枢DR007均值 2.095%，维持略低于OMO利率2.1%，围绕政策利率附近波动。1年期AAA级CD利率1季度总 体呈现V型走势，伴随宽松预期增强和降息降准1季度落空而先下后上， 1季度整体下行 4BP。1季度，3年期国债收益率下行4bp、10年国债上行1bp，3年AAA、AA+、AA中短期票 据收益率上行17bp、16bp、下行7bp，中高等级利差走阔，低等级利差压缩。 操作方面，报告期内基金以剩余期限中短期限信用债为主要配置资产，保持适度久 期和杠杆，适当参与利率债和存单的交易性机会，在关注收益的同时兼顾回撤控制。 2、市场展望和投资策略 展望2季度，经济基本面不确定性增加，货币政策料将继续维持稳健宽松。国内方 面，吉林、深圳、上海等多地疫情态势升级，防疫难度提高，各地防控疫情之下采取暂 时性的封城封路措施对2季度经济增长产生一定负面扰动。地产板块风险出清速度加快， 但在经历年初各地因城施策之下的地方调控边际放松以后，销售数据依然疲软，2月居 民中长贷新增量一度转负。外需端，1-2月出口同比增速16.3%，已较去年8-12月的两年 平均同比增速有所下滑，出口有所回落但整体仍有一定韧性。海外方面，1季度俄乌局 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 13页 部局势紧张加剧全球滞胀风险；美国加息缩表加快，美债利率持续上行，中美利差一度 倒挂。尽管从中美实际利率利差、贸易顺差情况仍能对汇率形成支撑、人民币汇率处于 相对坚挺位置，但一定程度中美名义利率倒挂对国内货币政策进一步宽松的空间有所约 束。政策方面，稳增长、保就业之下，财政政策1季度平稳发力，专项债发行集中前置， 支撑建筑业PMI修复，料二季度仍将“适时加力”，保证经济运行在合理区间。二季度 货币政策尚未关闭继续降准降息空间，仍将保持市场流动性充裕，也需持续观察疫情拐 点、经济基本面企稳迹象等重要信号。 基于上述判断，2022年2季度本基金将继续保持稳收益、控回撤的投资风格。根据 账户流动性情况灵活调整仓位和杠杆水平，配置上在久期适度、灵活性高的品种间择优 挑选，适当参与交易性机会增厚组合收益，发挥中短债基金久期中枢较短、调整灵活、 攻守兼备的特点，兼顾收益与回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安30天滚动持有中短债A基金份额净值为1.0209元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较基准收益率为0.68%；截至报告期 末国泰君安30天滚动持有中短债C基金份额净值为1.0198元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 457,030,012.06 97.06 其中：债券 457,030,012.06 97.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 13页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,525,687.56 2.45 8 其他资产 2,338,431.40 0.50 9 合计 470,894,131.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,503,052.05 7.60 其中：政策性金融债 30,503,052.05 7.60 4 企业债券 78,300,253.15 19.51 5 企业短期融资券 156,633,950.70 39.02 6 中期票据 191,592,756.16 47.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 457,030,012.06 113.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 012105365 21温州城建SCP005 300,000 30,244,379.18 7.53 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 13页 2 012280423 22厦国贸SCP004 300,000 30,124,849.32 7.50 3 012280605 22苏交通SCP002 300,000 30,035,375.34 7.48 4 101900456 19首开MTN001 200,000 20,791,310.68 5.18 5 102001652 20晋江国资MTN002 200,000 20,729,249.32 5.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -10,800.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体国家开发银行，2022年3月因系统数据质量及 数据报送违规，被中国银保监会处以罚款的行政处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生 实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 13页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,338,431.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,338,431.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安30天滚动持有 中短债A 国泰君安30天滚动持有 中短债C 报告期期初基金份额总额 137,696,848.88 154,370,676.18 报告期期间基金总申购份额 29,871,189.24 201,293,098.95 减：报告期期间基金总赎回份额 27,774,633.14 102,011,836.02 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 139,793,404.98 253,651,939.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页，共 13页 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的相关批准文件； 2、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金托管协议》； 4、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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