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| 易米国证消费100指数增强发起C(013927) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764765 | ||||||||
| 基金代码 | 013927 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:易米基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易米国证消费100指数增强发起 基金主代码 013926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月11日 报告期末基金份额总额 13,360,817.94份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对国证消 费100指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越 目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化 跟踪误差不超过8%。 投资策略 本基金主要投资策略为以国证消费100指数为标 的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与 业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合定性和定 量的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险 控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预 期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基 金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险 收益特征。 基金管理人 易米基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易米国证消费100指数 易米国证消费100指数 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第3页，共 11页 增强发起A 增强发起C 下属分级基金的交易代码 013926 013927 报告期末下属分级基金的份额总 额 13,062,355.08份 298,462.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 易米国证消费100指数 增强发起A 易米国证消费100指数 增强发起C 1.本期已实现收益 -99,331.89 -2,545.82 2.本期利润 -1,091,438.91 -24,514.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0909 -0.0892 4.期末基金资产净值 11,887,843.61 271,211.59 5.期末基金份额净值 0.9101 0.9087 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易米国证消费100指数增强发起A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 -9.07% 0.80% -19.81% 1.62% 10.74% -0.82% 自基金 合同生 效起至 今 -8.99% 0.64% -20.38% 1.38% 11.39% -0.74% 易米国证消费100指数增强发起C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 -9.16% 0.80% -19.81% 1.62% 10.65% -0.82% 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第4页，共 11页 三个月 自基金 合同生 效起至 今 -9.13% 0.64% -20.38% 1.38% 11.25% -0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第5页，共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 王磊 本基金基金经理 2021-11-11 - 14 王磊先生，南京大学硕士。 曾任华泰证券股份有限公 司投资银行部项目经理， 国金证券股份有限公司行 业研究员，太平洋资产管 理有限责任公司高级研究 员、权益投资副总裁，凯 石基金管理有限公司研究 副总监、基金经理，现任 易米基金管理有限公司研 究部总监、基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金无基金经理助理。 4.本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第6页，共 11页 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《易米 国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监 控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公 平的投资决策机会。本报告期内公司旗下基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规 定。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，受疫情反复、俄乌战争等因素影响，市场整体下行，国证消费100指数 下跌19.8%，其中占比排前的食品饮料（-20.36%）、电子（-25.46%）、新能源（-22.27%）、 家电（-20.13%）等板块均出现明显无差异下跌。本基金以国证消费100指数为目标指数， 综合运用各种指数增强方法从广度和深度两个方面同时提高组合收益风险比，力争获取 超额回报；另一方面，报告期内本基金尚处于新基金建仓阶段，在对指数阶段性表现持 谨慎判断的基础上，采取了匀速买入逐步提高股票资产占比的方式。总的来说，报告期 内本基金在择时和选股两个方面均有良好表现，相对目标指数取得了较好的超额收益。 本基金建仓期即将届满，作为指数增强基金，其后续超额收益将取决于股票组合相对目 标指数的表现。 投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，将持续在对目标指数进行有效跟 踪的基础上，通过综合运用各种指数增強方法，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提 供高于业绩比较基准的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末易米国证消费100指数增强发起A基金份额净值为0.9101元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-9.07%，同期业绩比较基准收益率为-19.81%；截至报 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第7页，共 11页 告期末易米国证消费100指数增强发起C基金份额净值为0.9087元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-9.16%，同期业绩比较基准收益率为-19.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,284,344.00 51.55 其中：股票 6,284,344.00 51.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,901,254.69 32.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 935,402.02 7.67 8 其他资产 1,068,633.48 8.77 9 合计 12,189,634.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 186,250.00 1.53 B 采矿业 - - C 制造业 4,856,351.00 39.94 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,052.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政 业 61,864.00 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 314,449.00 2.59 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第8页，共 11页 技术服务业 J 金融业 267,040.00 2.20 K 房地产业 122,590.00 1.01 L 租赁和商务服务业 61,100.00 0.50 M 科学研究和技术服务业 289,320.00 2.38 N 水利、环境和公共设施 管理业 17,105.00 0.14 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 78,875.00 0.65 R 文化、体育和娱乐业 9,348.00 0.08 S 综合 - - 合计 6,284,344.00 51.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 4,500 324,855.00 2.67 2 000333 美的集团 5,500 313,500.00 2.58 3 000858 五 粮 液 2,000 310,120.00 2.55 4 603259 药明康德 2,000 224,760.00 1.85 5 000568 泸州老窖 1,000 185,880.00 1.53 6 600887 伊利股份 5,000 184,450.00 1.52 7 002594 比亚迪 800 183,840.00 1.51 8 002415 海康威视 4,000 164,000.00 1.35 9 300760 迈瑞医疗 500 153,625.00 1.26 10 002475 立讯精密 4,500 142,650.00 1.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第9页，共 11页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,066,470.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,163.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,068,633.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第10页，共 11页 单位：份 易米国证消费100指数 增强发起A 易米国证消费100指数 增强发起C 报告期期初基金份额总额 10,867,766.99 234,057.30 报告期期间基金总申购份额 2,240,152.89 110,289.66 减：报告期期间基金总赎回份额 45,564.80 45,884.10 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,062,355.08 298,462.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人 固有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人 高级管理人员 10,080,504.80 75.45% 10,080,504.80 75.45% 自合同生 效之日起 不少于三 年 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人 股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 0.00 0.00% 0.00 0.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 1 2022.01.01-2022.03.31 5,080,304.80 - - 5,080,304.80 38.02% 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 第11页，共 11页 人 2 2022.01.01-2022.03.31 5,000,200.00 - - 5,000,200.00 37.42% 产品特有风险 1.净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。因此该投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2.出现巨额赎回的风险 该投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组 合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申 请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上(含 本数)发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得 超过 20 个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3.基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日向中国证监会报告并提出解决方案。该投资者在开放日大额赎回 后，可能出现本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文 件； 2.《易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4.法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文 件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 易米基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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