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| 华泰柏瑞稳本增利债券B(460003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764604 | ||||||||
| 基金代码 | 460003 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 基金主代码 519519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 12月 3日 报告期末基金份额总额 16,756,357.99份 投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类 资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续 稳定增值。 投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益 为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类 资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安 全。 业绩比较基准 中债综合指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率× 20% 风险收益特征 本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资 基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B 下属分级基金的交易代码 519519 460003 报告期末下属分级基金的份额总额 6,060,610.94份 10,695,747.05份 注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于 2006年 4月 13日生效,并于 2007年 12月 3日转型 为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。本基金名称自 2010年 4月 30日起，由“友邦 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基 金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的 详细内容见 2010年 4月 30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理 有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B 1.本期已实现收益 -230,523.31 -430,365.41 2.本期利润 -452,098.66 -693,850.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0731 -0.0631 4.期末基金资产净值 6,058,308.79 10,650,339.02 5.期末基金份额净值 0.9996 0.9958 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞稳本增利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.77% 0.63% 0.14% 0.05% -5.91% 0.58% 过去六个月 0.84% 0.54% 0.71% 0.04% 0.13% 0.50% 过去一年 3.67% 0.39% 1.90% 0.04% 1.77% 0.35% 过去三年 9.23% 0.23% 3.32% 0.05% 5.91% 0.18% 过去五年 20.52% 0.18% 6.43% 0.05% 14.09% 0.13% 自基金转型 69.50% 0.29% 45.67% 0.06% 23.83% 0.23% 华泰柏瑞稳本增利债券 B 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.83% 0.63% 0.14% 0.05% -5.97% 0.58% 过去六个月 0.68% 0.54% 0.71% 0.04% -0.03% 0.50% 过去一年 3.36% 0.39% 1.90% 0.04% 1.46% 0.35% 过去三年 8.25% 0.23% 3.32% 0.05% 4.93% 0.18% 过去五年 18.71% 0.18% 6.43% 0.05% 12.28% 0.13% 自基金转型 62.61% 0.29% 45.67% 0.06% 16.94% 0.23% 3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：1、图示日期为 2007年 12月 3日至 2022年 3月 31日。 2、本基金于 2007 年 12 月 3 日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本 增利债券型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王烨斌 本基金的 基金经理 2021年 2月 3 日 - 8年 中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢 兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任 中诚信国际信用评级有限责任公司分析 师，2015年 5月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，任固定收益部研究员。2021 年 2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债 券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债 券型证券投资基金的基金经理。2021年 12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2022年 1 月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基 金的基金经理。2022年 3月起任华泰柏 瑞鸿益 30天滚动持有短债债券型证券投 资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，受到内外部双重冲击，国内经济稳健运行的不确定加大。外部来看，美国、 欧盟为主的发达经济体面临持续高企的通涨水平和紧俏的就业市场环境，退出新冠疫情期间刺激 政策的压力加大，加息和退出量化宽松成为市场主题。2月底俄乌冲突冲击全球市场，风险偏好 大幅降低，但冲突导致原油、工业品以及粮食价格上涨再度推升通涨预期，地缘政治冲突阶段性 缓解后，央行控通胀目标再回市场中心。内部来看，继去年年底中央经济工作会议要求稳经济稳 增长后，货币政策提前应对，1月份降低 MLF利率，并通过结构性货币政策持续支持实体经济， 财政政策方面也要求适度超前开展基础设施建设稳增长，但 3月末上海新冠疫情再度爆发并有所 扩散，导致稳增长政策落地和经济恢复的不确定性再次上升。 经济数据上，制造业 PMI数据先升后降，继去年 11月开始连续维持在枯荣线以上后，2022 年 3月份读数回落至 49.5，主要反映了疫情冲击，结构上表现为产需两弱，其中需求回落的幅度 更大。金融数据方面，年初 1月份天量信贷投放后，2月份社融总量和结构均有所走弱，尤其是 居民中长期贷款首次出现负增长，宽信用效果还需政策进一步发力。通胀方面，受到地缘政治冲 突影响，PPI环比转正，2月份 PPI同比 8.8%，略高市场预期，CPI则继续受猪肉价格影响，同比 读数 0.90%，通胀远不是政策关心主题。未来关注焦点仍是稳增长、宽信用等稳增长政策的实施 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 力度以及效果。 市场方面，降准和降低 MLF利率的推动下，1月份债券收益率出现快速下行后维持震荡，超 量社融数据公布后，收益率反弹并维持宽幅震荡格局。信用债方面，短期限收益率受资金宽松下 行为主，中长久期品种收益率均有反弹，曲线中短端较为平坦，中长端曲线陡峭，体现出对久期 的谨慎。转债方面，受权益市场大幅调整影响，转债品种应对赎回和杀估值，阶段性表现差于固 定收益品种。 报告期内，本基金主要投资于利率债，维持了合适的久期和杠杆水平；可转债方面，组合风 格上侧重于防御，市场大幅调整过程中进行了仓位调整，目前维持在中性水平；权益方面主要关 注稳增长与基建板块品种。 展望未来，债券短期内延续震荡格局的可能性较高。稳增长政策尚需时间起效，宽松的货币 政策环境对债市继续形成支撑。预期上，随着海外央行加息与缩表的议题落地，二季度疫情管控 见到成效后，财政及基建投资大幅上马的效率会得以提升。中短久期、有信用利差的主体仍将受 到市场追捧。可转债方面，会通过仓位与品种的选择，把握好稳增长和市场风格切换带来的机会。 报告期内，本基金主要投资于可转债并适当增加权益仓位，组合风格上侧重于防御，仓位维持在 中性水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类和 B类份额净值分别为 0.9996 元和 0.9958元，本期业绩收 益率分别为-5.77%和-5.83%，同期本基金的业绩比较基准收益率为 0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元 的情形，但无基金份额持有人数量低于 200人的情形。 已于 2021年 11月 23日将《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型 证券投资基金基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报中国证监会及上海证监局。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 368,450.00 1.90 其中：股票 368,450.00 1.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,698,604.73 70.78 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 其中：债券 13,698,604.73 70.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,001,191.78 20.67 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,015,062.86 5.24 8 其他资产 271,426.33 1.40 9 合计 19,354,735.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 368,450.00 2.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 368,450.00 2.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601636 旗滨集团 15,000 199,050.00 1.19 2 000932 华菱钢铁 20,000 110,000.00 0.66 3 600808 马钢股份 15,000 59,400.00 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,385,446.99 38.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,313,157.74 43.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,698,604.73 81.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21国债 10 63,000 6,385,446.99 38.22 2 113021 中信转债 5,000 546,205.75 3.27 3 110076 华海转债 4,000 443,017.53 2.65 4 113052 兴业转债 4,000 439,966.58 2.63 5 128125 华阳转债 4,000 431,356.77 2.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 注：无。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 注：无。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,993.53 2 应收证券清算款 252,995.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,436.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 271,426.33 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113021 中信转债 546,205.75 3.27 2 110076 华海转债 443,017.53 2.65 3 128125 华阳转债 431,356.77 2.58 4 110059 浦发转债 422,198.36 2.53 5 110064 建工转债 373,510.68 2.24 6 127017 万青转债 366,825.45 2.20 7 113565 宏辉转债 366,583.56 2.19 8 127044 蒙娜转债 354,185.75 2.12 9 128132 交建转债 337,024.15 2.02 10 123117 健帆转债 330,598.27 1.98 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 11 113042 上银转债 314,237.18 1.88 12 123048 应急转债 297,995.34 1.78 13 123105 拓尔转债 253,200.19 1.52 14 123080 海波转债 252,652.82 1.51 15 113602 景 20转债 232,258.63 1.39 16 127036 三花转债 230,592.52 1.38 17 113049 长汽转债 228,738.63 1.37 18 127019 国城转债 215,991.86 1.29 19 123076 强力转债 208,673.81 1.25 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末持有的前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B 报告期期初基金份额总额 3,528,680.48 12,282,803.90 报告期期间基金总申购份额 4,754,582.50 4,225,249.76 减:报告期期间基金总赎回份额 2,222,652.04 5,812,306.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,060,610.94 10,695,747.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 华泰柏瑞稳本增利债券 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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