最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达瑞恒混合(001832) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2763497 | ||||||||
| 基金代码 | 001832 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞恒混合 基金主代码 001832 交易代码 001832 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 10日 报告期末基金份额总额 1,150,215,698.85份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、 估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中 股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度 和行业竞争格局，对各行业的投资价值进行综合评 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 12页 估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配 置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人 以下分析标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较 强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资 产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结 构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰 的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可选择 投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方 面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层 次进行投资管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×25%+一年期人民币定期存款 利率（税后）×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -97,048,299.39 2.本期利润 -136,731,001.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1201 4.期末基金资产净值 2,701,157,198.36 5.期末基金份额净值 2.348 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 12页 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.05% 1.54% -3.46% 0.37% -1.59% 1.17% 过去六个 月 -1.63% 1.30% -2.79% 0.29% 1.16% 1.01% 过去一年 -5.55% 1.44% -2.99% 0.28% -2.56% 1.16% 过去三年 122.98% 1.56% 6.94% 0.32% 116.04% 1.24% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 134.80% 1.59% 6.92% 0.33% 127.88% 1.26% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 1月 10日至 2022年 3月 31日） 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 12页 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 134.80%，同期业 绩比较基准收益率为 6.92%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 萧 楠 本基金的基金经理、易方 达消费行业股票型证券 投资基金的基金经理、易 方达科顺定期开放灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理、易方达消 费精选股票型证券投资 基金的基金经理、易方达 高质量严选三年持有期 混合型证券投资基金的 基金经理、副总经理级高 级管理人员、投资三部总 经理、研究部副总经理 2018- 01-10 - 16年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司行业研究员、投资 经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达新享灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达瑞和灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达现代服务业灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达大健康 主题灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、基金经 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 12页 理助理。 王 元 春 本基金的基金经理、易方 达现代服务业灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达消费行 业股票型证券投资基金 的基金经理、易方达标普 全球高端消费品指数增 强型证券投资基金的基 金经理、易方达龙头优选 两年持有期混合型证券 投资基金的基金经理 2018- 12-08 - 11年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任广东新价值投资 有限公司研究部行业研究 员，光大永明资产管理股份 有限公司研究部行业研究 员，易方达基金管理有限公 司行业研究员、基金经理助 理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 12页 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度，上证综指下跌 10.65%，代表大盘风格的上证 50 指数跌 11.47%，代表中小盘成长风格的创业板指下跌 19.96%。二级市场受到宏观经济 预期转弱、疫情蔓延、国际形势变化等多重影响，整体跌幅较大。中信一级行业 中，煤炭、房地产和银行三个行业逆势取得正收益，而电子、国防军工、汽车、 家电、食品饮料及机械等行业跌幅较大。 本基金从去年底开始，逐步将组合调整到以“白+黑”为基础的配置结构。其 中，煤炭板块的配置在本季度收到较好的效果，但白酒板块则表现欠佳。煤炭板 块现金流高、分红稳定、治理解构不断改善，供需格局的边际变化也在向着有利 于提升 ROE 的方向发展。白酒板块受到经济预期转弱和疫情扩散的影响，业绩 短期受到压制，但未来随着这些不利因素逐步消除，基本面大概率会得到恢复。 本季度我们还增加了一些特色成长股的配置，希望这些具备优秀内生增长能力的 公司能给我们带来较好的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.348 元，本报告期份额净值增长率为 -5.05%，同期业绩比较基准收益率为-3.46%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,445,177,648.25 90.30 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 12页 其中：股票 2,445,177,648.25 90.30 2 固定收益投资 9,291,654.87 0.34 其中：债券 9,291,654.87 0.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 248,687,808.55 9.18 7 其他资产 4,744,599.52 0.18 8 合计 2,707,901,711.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 984,088,805.92 36.43 C 制造业 1,459,948,598.86 54.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 25,424.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,767.73 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 199,467.84 0.01 M 科学研究和技术服务业 606,965.26 0.02 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 12页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 168,508.52 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,445,177,648.25 90.52 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601088 中国神华 8,666,700 258,007,659.00 9.55 2 601225 陕西煤业 15,597,802 256,583,842.90 9.50 3 600188 兖矿能源 6,452,713 247,397,016.42 9.16 4 600519 贵州茅台 118,650 203,959,350.00 7.55 5 600809 山西汾酒 658,130 167,757,337.00 6.21 6 000933 神火股份 11,954,763 167,725,324.89 6.21 7 000858 五粮液 940,669 145,860,135.14 5.40 8 600486 扬农化工 1,147,610 138,562,431.40 5.13 9 601666 平煤股份 7,942,830 135,981,249.60 5.03 10 002318 久立特材 8,064,057 118,783,559.61 4.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 12页 7 可转债（可交换债） 9,291,654.87 0.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,291,654.87 0.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 127045 牧原转债 37,078 4,776,015.15 0.18 2 113053 隆 22转债 18,830 2,306,255.07 0.09 3 127046 百润转债 19,377 2,209,384.65 0.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，河南神火煤电股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到商丘市生态环境局永城分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 242,820.58 2 应收证券清算款 125,880.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,375,898.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,744,599.52 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 127045 牧原转债 4,776,015.15 0.18 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,065,890,700.37 报告期期间基金总申购份额 151,602,671.27 减：报告期期间基金总赎回份额 67,277,672.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,150,215,698.85 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |