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| 大成添益交易型货币E(511690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2763146 | ||||||||
| 基金代码 | 511690 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成添益交易型货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添益交易型货币 场内简称 交易货币 ETF 基金主代码 003252 交易代码 003252 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额 4,902,236,607.03份 投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的 综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地 优化存款期限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基 础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产 配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流 动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升 时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投 资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获 得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行存款投资策略 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流 动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选 择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投 资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提 高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市 场资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行 评估，最大限度地优化存款期限。 5、流动性管理策略 在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与 赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基 金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标， 实现对基金资产流动性的实时管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添益交易型货 币 A 大成添益交易型货 币 B 交易货币 下属分级基金的场内简称 - - 交易货币 ETF 下属分级基金的交易代码 003252 003253 511690 报告期末下属分级基金的份额总额 2,786,308,744.40 份 416,287,855.61份 1,699,640,007.02 份 注：1.本基金场外基金份额（A类、B类基金份额）简称“大成添益交易型货币 A”“大成添益交 易型货币 B”，基金份额净值为 1.00元。 2.本基金 E类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，基金份额面值为 100.00元，本表所 列 E类份额数据面值已折算为 1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币 1.本期已实现收益 15,572,046.78 4,584,091.60 10,208,421.79 2.本期利润 15,572,046.78 4,584,091.60 10,208,421.79 3.期末基金资产净值 2,786,308,744.40 416,287,855.61 1,699,640,007.02 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添益交易型货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5615% 0.0030% 0.0863% 0.0000% 0.4752% 0.0030% 过去六个月 1.1027% 0.0025% 0.1745% 0.0000% 0.9282% 0.0025% 过去一年 2.2905% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 1.9405% 0.0028% 过去三年 7.0965% 0.0026% 1.0500% 0.0000% 6.0465% 0.0026% 过去五年 14.8835% 0.0029% 1.7500% 0.0000% 13.1335% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 16.6682% 0.0028% 1.9262% 0.0000% 14.7420% 0.0028% 大成添益交易型货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6210% 0.0030% 0.0863% 0.0000% 0.5347% 0.0030% 过去六个月 1.2238% 0.0025% 0.1745% 0.0000% 1.0493% 0.0025% 过去一年 2.5354% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 2.1854% 0.0028% 过去三年 7.8645% 0.0026% 1.0500% 0.0000% 6.8145% 0.0026% 过去五年 16.2609% 0.0029% 1.7500% 0.0000% 14.5109% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 18.2102% 0.0028% 1.9262% 0.0000% 16.2840% 0.0028% 交易货币 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5615% 0.0030% 0.0863% 0.0000% 0.4752% 0.0030% 过去六个月 1.1025% 0.0025% 0.1745% 0.0000% 0.9280% 0.0025% 过去一年 2.2894% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 1.9394% 0.0028% 过去三年 7.0908% 0.0026% 1.0500% 0.0000% 6.0408% 0.0026% 过去五年 14.8752% 0.0029% 1.7500% 0.0000% 13.1252% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 16.6906% 0.0029% 1.9262% 0.0000% 14.7644% 0.0029% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张俊杰 本基金基 金经理 2020年 4月 30 日 - 15年 厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行 广州分行。2007年 7月至 2013年 4月就 职于平安证券股份有限公司，历任衍生产 品部研究员，固定收益事业部高级经理、 债券研究员。2013年 4月至 2016年 8月 就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收 益部基金经理。2016年 8月至 2018年 12 月就职于华润元大基金管理有限公司，任 固定收益投资部总经理、基金经理。2018 年 12月加入大成基金管理有限公司，现 任固定收益总部总监助理。2020年 4月 30日起任大成景安短融债券型证券投资 基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添 益交易型货币市场基金基金经理。2020 年 5月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠 福纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 7月 1日起任大成慧成货币市场 基金基金经理。2020年 7月 7日起任大 成现金宝场内实时申赎货币市场基金基 金经理。2020年 8月 11日起任大成安汇 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 金融债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 9月 18日起任大成景优中短债债 券型证券投资基金基金经理。2021年 7 月 29日起任大成月添利一个月滚动持有 中短债债券型证券投资基金（原大成月添 利理财债券型证券投资基金）基金经理。 2022年 1月 20日起任大成惠业一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原 因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等 交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度国内外经济形势较为复杂。国内来看，一方面，1月份社融大增，前两个月经 济有所复苏，包括制造业 PMI、工业增加值等在内的经济数据超出市场预期，政府工作报告提出 全年经济增速在 5.5%左右，市场对经济复苏预期较强；另一方面，3月份国内新冠疫情明显反弹， 相继实施封城的防控措施，对经济带来负面影响，3月份经济数据预计较差。疫情的不确定性加 大了全年经济的不确定性。海外来看，美联储开启加息周期，美债利率快速上行。此外，地缘政 治冲突加剧了大宗商品价格的波动，也给全球经济带来了较大的不确定性。 央行一季度继续实施稳健灵活的货币政策。1月 15日央行下调 MLF利率 10bp。银行间流动性 整体保持宽裕，隔夜回购利率基本稳定在 2%附近。一季度市场利率先下后上再下，整体呈现震荡 走势，10年国债最低下探至 2.67%附近，最高反弹至 2.85%附近。1年期国股 CD最低下行至 2.41% 附近，最高反弹至 2.63%附近。 一季度本基金采取较为积极的投资策略，年初维持较长的久期。春节前后基金申购较多，久 期和杠杆显著下降。季末资金面较为平稳，短端收益率并未明显上行，基金配置了部分 3至 6m 的存单和短融。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添益交易型货币 A的基金份额净值收益率为 0.5615%,本报告期大成添益交易型 货币 B 的基金份额净值收益率为 0.6210%,本报告期交易货币的基金份额净值收益率为 0.5615%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,007,298,986.92 52.65 其中：债券 3,007,298,986.92 52.65 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 753,132,876.02 13.19 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 1,799,959,447.23 31.51 4 其他资产 151,457,801.60 2.65 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5 合计 5,711,849,111.77 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.88 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 806,208,555.88 16.45 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 23.95 16.44 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 15.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 43.39 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 2.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 利率债 5 120天（含）—397天（含） 31.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 116.08 16.44 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,866,977.77 0.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 266,048,451.24 5.43 其中：政策性金融债 266,048,451.24 5.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 754,392,892.44 15.39 6 中期票据 50,799,915.37 1.04 7 同业存单 1,896,190,750.10 38.68 8 其他 - - 9 合计 3,007,298,986.92 61.35 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112219088 22恒丰银行 CD088 2,000,000 198,932,611.16 4.06 2 112295611 22中原银行 CD056 2,000,000 198,928,387.51 4.06 3 112219092 22恒丰银行 CD092 2,000,000 198,919,511.36 4.06 4 112291651 22徽商银行 CD003 2,000,000 197,192,376.14 4.02 5 112176556 21大连银行 CD279 2,000,000 195,462,354.59 3.99 6 112292082 22广西北部湾 银行 CD042 1,500,000 149,613,788.59 3.05 7 012103275 21陕投集团 SCP003 1,200,000 121,683,981.29 2.48 8 112121482 21渤海银行 CD482 1,100,000 109,286,202.50 2.23 9 072110064 21华安证券 1,000,000 100,807,901.14 2.06 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 CP003 10 012280117 22海通恒信 SCP001 1,000,000 100,506,743.37 2.05 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1014% 报告期内偏离度的最低值 0.0200% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0515% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 21渤海银行 CD482（112121482.IB）的发行主体渤海银行 股份有限公司于 2021年 5月 17日因地方政府购买服务项目贷款不合规等，受到中国银行保险监 督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕13号），于 2022年 3月 21日因漏报贸易融资业务 EAST 数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕28号）。本基金认为， 对渤海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 22恒丰银行 CD088（112219088.IB）的发行主体恒丰银行 股份有限公司于 2022年 3月 21日因漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕26号）。本基金认为，对恒丰银行的处罚不会对 其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 22恒丰银行 CD092（112219092.IB）的发行主体恒丰银行 股份有限公司于 2022年 3月 21日因漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保 险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕26号）。本基金认为，对恒丰银行的处罚不会对 其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,840.34 2 应收证券清算款 150,327,832.74 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,116,128.52 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 151,457,801.60 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币 报告期期 初基金份 额总额 2,356,332,574.14 640,606,070.37 1,864,916,918.33 报告期期 间基金总 申购份额 4,855,115,361.79 969,196,917.53 20,702,052.21 报告期期 间基金总 赎回份额 4,425,139,191.53 1,193,515,132.29 185,978,963.52 报告期期 末基金份 额总额 2,786,308,744.40 416,287,855.61 1,699,640,007.02 注：本基金基金合同生效于 2016年 9月 29日，本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算 后本基金场内份额（E类基金份额）的份额面值为 1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 大成添益交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件； 2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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