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| 农银红利日结货币B(000908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2760286 | ||||||||
| 基金代码 | 000908 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理红利日结货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 21日 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银红利日结货币 基金主代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 19日 报告期末基金份额总额 43,363,308,633.10份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率水 平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、 汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策对债券 市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结 构，在此基础上，建立对预期利率走势的基本判断。 2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券回 购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。 3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的基 础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资 者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离 的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低 的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的 债券品种。 4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性和 流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无 风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安 全的超额收益。 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存款收 益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分 析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在 严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存 款进行投资。 6、流动性管理策略。基金管理人将在遵循流动性优先的 原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产 之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、 正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流 动性。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 下属分级基金的交易代码 000907 000908 报告期末下属分级基金的份额总额 27,605,650,839.75份 15,757,657,793.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 1.本期已实现收益 131,397,799.64 105,401,422.26 2.本期利润 131,397,799.64 105,401,422.26 3.期末基金资产净值 27,605,650,839.75 15,757,657,793.35 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银红利日结货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4811% 0.0005% 0.0854% 0.0000% 0.3957% 0.0005% 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 0.9870% 0.0005% 0.1728% 0.0000% 0.8142% 0.0005% 过去一年 2.0070% 0.0006% 0.3471% 0.0000% 1.6599% 0.0006% 过去三年 6.4043% 0.0009% 1.0496% 0.0000% 5.3547% 0.0009% 过去五年 14.2072% 0.0023% 1.7610% 0.0000% 12.4462% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 22.8903% 0.0026% 2.5861% 0.0000% 20.3042% 0.0026% 农银红利日结货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5406% 0.0005% 0.0854% 0.0000% 0.4552% 0.0005% 过去六个月 1.1079% 0.0005% 0.1728% 0.0000% 0.9351% 0.0005% 过去一年 2.2522% 0.0006% 0.3471% 0.0000% 1.9051% 0.0006% 过去三年 7.1738% 0.0009% 1.0496% 0.0000% 6.1242% 0.0009% 过去五年 15.5855% 0.0023% 1.7610% 0.0000% 13.8245% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 25.0555% 0.0026% 2.5861% 0.0000% 22.4694% 0.0026% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款 和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2014年 12月 19日）起六个月，建仓期满时，本基金 各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许娅 本基金的 基金经理 2014年 12月 19日 - 13年 金融学硕士。历任中国国际金融有限公司 销售交易部助理、国信证券经济研究所销 售人员、中海基金管理有限公司交易员、 农银汇理基金管理有限公司债券交易员。 现任农银汇理基金管理有限公司固定收 益部副总经理、基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年 1季度，资金面整体宽松。央行维护资金面意图明显，资金价格围绕政策利率中 枢小幅波动。1月央行分别下调 OMO和 MLF利率 10bps，并且超额续作 MLF 7000亿元，对冲春节 假期、税期和地方债发行压力。2月上旬资金面略有收敛，央行在月末加大跨月逆回购操作，传 达维持流动性合理充裕的信号。3月最后一周受到缴税、缴准和季末影响，跨季资金明显上行， 央行从 28日至 30日增加 7天逆回购规模至 1500亿元，实现平稳跨季，再次显示出央行维护资金 面平稳的决心。 基本面方面，1月的社融数据实现开门红，房地产方面政策有所宽松，市场开始交易宽信用 预期。2月信贷偏弱和经济数据的意外走强使得市场预期摇摆，债市整体震荡。3月下旬沪深两大 城市受到疫情加速扩散影响，对供需两端造成冲击，房地产销售再次明显走弱，表明前期宽松政 策影响有限。总体来看，1季度基本面见底，对债市偏利好，接下来央行或有宽松加码操作。 本季度基金预判债市整体震荡，总体保持了一定比例的杠杆率，考虑到期限利差很窄，剩余 期限没有大幅增加，并且增加了基金的波段操作。投资品种仍以存款存单和信用债为主，在季末 加大了跨季逆回购的投资比例，获取利差。展望 2季度，或有一些趋势性机会，将提前布局，合 理择时，为投资者获取更高的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银红利日结货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4811%，本报告期农银红利日结货 币 B的基金份额净值收益率为 0.5406%，同期业绩比较基准收益率为 0.0854%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 21,018,484,495.01 48.25 其中：债券 21,018,484,495.01 48.25 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 5,902,209,868.75 13.55 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 16,641,922,371.74 38.20 4 其他资产 122,391.60 0.00 5 合计 43,562,739,127.10 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.38 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 176,029,424.66 0.41 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 43.21 0.41 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 16.83 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 12.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.65 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 21.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 100.06 0.41 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,157,531,211.28 2.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,342,152,008.02 5.40 其中：政策性金融债 2,203,371,082.54 5.08 4 企业债券 261,529,127.71 0.60 5 企业短期融资券 1,933,773,145.55 4.46 6 中期票据 - - 7 同业存单 15,323,499,002.45 35.34 8 其他 - - 9 合计 21,018,484,495.01 48.47 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112294809 22汇丰银行 CD036 8,000,000 799,453,700.64 1.84 2 112295348 22汇丰银行 CD043 8,000,000 799,071,513.03 1.84 3 210304 21进出 04 5,300,000 540,545,483.08 1.25 4 229905 22贴现国债 05 5,000,000 499,067,679.82 1.15 5 112221040 22渤海银行 CD040 5,000,000 498,506,792.01 1.15 6 112294974 22天津银行 5,000,000 497,490,107.04 1.15 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 CD081 7 210206 21国开 06 4,480,000 458,582,477.94 1.06 8 112221034 22渤海银行 CD034 4,000,000 398,859,082.06 0.92 9 170206 17国开 06 3,000,000 311,808,722.45 0.72 10 112295162 22汇丰银行 CD041 3,000,000 299,679,472.32 0.69 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0455% 报告期内偏离度的最低值 0.0073% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0271% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 3月 21日，渤海银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 360万元。 2021年 5月 17日，渤海银行股份有限公司因地方政府购买服务项目贷款不合规、违规向资 本金不足的房地产项目发放贷款等违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 9720万 元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,863.25 2 应收证券清算款 30,205.48 3 应收利息 - 4 应收申购款 41,007.80 5 其他应收款 49,315.07 6 其他 - 7 合计 122,391.60 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 报告期期初基金 份额总额 27,461,978,152.25 22,705,712,592.94 报告期期间基金 总申购份额 11,889,373,815.25 5,806,451,093.26 报告期期间基金 总赎回份额 11,745,701,127.75 12,754,505,892.85 报告期期末基金 份额总额 27,605,650,839.75 15,757,657,793.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 农银红利日结货币 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 2、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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