上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)  基金公开信息
流水号 2759869
基金代码 159723
公告日期 2022-04-21
编号 3
标题 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年4月21日更新)
信息全文
汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
(2022年4月21日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1157号文注册,进行募
集。本基金基金合同于2021年9月27日正式生效。
基金管理人保证《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准
确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还
包括:标的指数的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误
差未达约定目标的风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风
险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV
决策和IOPV计算错误的风险、赎回对价的变现风险等等。本基金投资相关股票
市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股
票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较
大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可
能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资
收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港
休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动
性风险)等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风
险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础
股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协
议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风
险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基
于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市
场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其
他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的
销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表
现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上
市。由于本基金的标的指数组合证券包含境内证券交易所、香港联合交易所证券。
通常情况下,T日申购的基金份额在交收完成后可以卖出或赎回。
投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记机构关于ETF的相关
业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方
可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表
示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回
所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、基金托管人、相关服务机构、基
金的募集、基金备案、基金份额的申购与赎回、财务数据和净值表现、其他应披
露事项等,更新所载内容截止日为2022年4月21日,有关财务数据和净值表现截
止日为2021年12月31日。
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 21
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 26
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 28
第七部分 基金备案 ..................................................................................................................... 36
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 38
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 39
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 57
第十二部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 69
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 70
第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 71
第十五部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 77
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 78
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 80
第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 81
第十九部分 风险揭示 ................................................................................................................. 89
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 101
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 103
第二十二部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 120
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 135
第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 136
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 138
第二十六部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ................................................... 139
第二十七部分 备查文件 ........................................................................................................... 141
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简
称“《指数基金指引》”)、其他有关规定及《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投
资基金
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证沪
港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书:指《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证
券投资基金基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
19、ETF联接基金:指将绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资
目标类似,采用开放式运作方式的基金
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回等业务
27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议,办理基金销售业务的机构
28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
29、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇
添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定
43、标的指数:指中证沪港深科技龙头指数及其未来可能发生的变更
44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
51、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
52、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
53、预估现金差额:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先
冻结
54、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
55、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过深圳证券
交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV
56、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
57、收益评价日:指基金管理人计算基金份额净值增长率与标的指数同期增
长率差额之日
58、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
59、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算)
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
66、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
67、本基金联接基金:指“汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证
券投资基金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金
为目标ETF的其他联接基金
68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
69、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
70、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易
所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香
港联合交易所上市的股票
71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

72、基金产品资料概要:指《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市黄浦区外马路728号
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日起担任董事长。中国籍,1967年出生,厦门大
学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香
港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行
杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心
支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总
经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添
富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副
会长、合规与风险管理专业委员会主席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券
交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。
程峰先生,2016年11月20日起担任董事。中国籍,1971 年出生,上海交
通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司
董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海东方报业有限公司董事
长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团
委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸
易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处
副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有
限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经
理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团
金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董
事长。
林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。中国籍,1971年出生,上海交
通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书记,
东航国际控股(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任
东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理、董事长,
东航国际融资租赁有限公司董事、董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事,
国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、
副总经理等。
张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。中国籍,1971年出生,
上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添
富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管
理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第
十届和第十一届发行审核委员会委员。
魏尚进(ShangJin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事。美国籍,
1964年出生,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问
学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国外交关系委员会成员、美国国民经
济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香
港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首位华人
首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪
政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济研究组创始主任、美国布鲁金斯
学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、美国
联邦储备系统董事局访问学者等。
黄钰昌(Hwang Yuh-Chang)先生,2021年9月23日起担任独立董事。美国
籍,1955年出生,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学院会
计学终身荣誉教授、西班牙商业银行会计学教席教授、亚利桑那大学荣退教授、
卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,教学和研究领域包括管理会计、公
司治理、激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学
凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于
2007-2009年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
连平先生,2021年9月23日起担任独立董事。中国籍,1956年出生,华东
师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植信投资首席经济学家兼研究
院院长、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,国务院金融稳定发展委员会特
聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘专家、中国首席经济学家论坛理
事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主任、亚洲金融智库首席经济学家委
员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘专家,上海市经济学会副会长、享受
国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银行首席经济学家。曾多次出席党和国
家领导人主持的专家会议。
2、监事会成员
毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,2021年9月23日起担任监事
会主席。中国籍,1978年出生,经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司
总经理、董事,东航期货有限责任公司董事长、党总支书记,东航国际控股(香
港)有限公司董事,东航国际金融(香港)有限公司董事,东航商业保理有限公
司董事,汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航金控有限责任公司总经理
助理,曾任职于东航集团财务有限责任公司等。
任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事。中国籍,1963年出生,大学
学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有
限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合
报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生,2015年9月8日起担任监事。中国籍,1973年出生,硕士研
究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证
券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券
市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
王静女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,复旦
大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任职
于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,华东
政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇
添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事。中国籍,1979年出生,北京
大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗
兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介
绍)
雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,工
商管理硕士。2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经
理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族
证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。
娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,金融
经济学硕士。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经
理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管
理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京
与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理
财等管理工作。
袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。中国籍,1972年出生,金
融学硕士。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、
投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添
富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年
至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职
委员。
李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。中国籍,1969出生,武汉大
学金融学硕士。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总
经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、
处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术
管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行
信息技术管理部资深专员(副总经理级)。
李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。中国籍,1978年出生,上海财经
大学经济学博士。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司督察
长。历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇
添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。
4、基金经理
乐无穹,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基
金从业资格。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任
金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证
银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至
今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证
沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日
至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资
基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互
联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任
汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1
月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收
益投资总监)、劳杰男(研究总监,基金经理)、韩贤旺(首席经济学家,国际业
务部总监)、宋鹏(养老金投资部总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履
行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份
额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基
金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为
基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权
威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级
风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
董事会
理委员会 理层 督察长 委员会


风险管理部
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政
策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组
织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规
情况及公司内部风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
(3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合
规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的
管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关
联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基
金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披
露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披
露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和
备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;
信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防
范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核
制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的
方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。
基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关
档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督
察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备
充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关
情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情
况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2021年12月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄
34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2021年12月,中国工商银行共托管证
券投资基金1288只。自2003年以来,本行连续十八年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的80项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到
国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商
本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息
表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
基金,并在基金管理人网站公示。
2、二级市场交易代理券商
本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单
位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
联系电话:010-50938782
传真:010-50938991
联系人:赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
业务联系人:许培菁
经办会计师:许培菁、韩云
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定募集本基金,并于2021年4月7日经中国证监会证监许可【2021】1157
号文注册募集。
一、基金类型和存续期间
1、基金类型:股票型证券投资基金
2、基金运作方式:交易型开放式
3、存续期限:不定期
二、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
三、募集方式和募集场所
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本
基金。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行的认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票
进行的认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。销售
机构的具体名单详见基金管理人网站届时公示的基金销售机构名录。
基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构,并在基金管理人网站公示。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
四、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
五、基金份额发售面值、认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。
六、认购开户
1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账
户(以下简称“证券账户”)。
(1)已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
(2)尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人
身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳
A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资
基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
2、账户使用注意事项
(1)如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳A股账户或
深圳证券投资基金账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二
级市场交易。
(2)如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选
成份股进行网下股票认购的,应开立并使用深圳A股账户。
(3)如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选
成份股进行网下股票认购的,除了持有深圳A股账户外,还应持有上海证券交
易所A股账户(以下简称“上海A股账户”),且该两个账户的证件号码及名称
属于同一投资人所有,并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股
账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。
七、认购费用
本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担,认购费用不列
入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。
认购费率如下表所示:
认购份额(S) 认购费率
S 0.80%
50万份≤S 0.50%
S≥100万份 每笔1000元
投资者通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费
用。投资者通过基金管理人办理网下股票认购、发售代理机构办理网上现金认购、
网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准
收取一定的费用。投资者申请重复现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率
档次分别计费。
八、网上现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、认购金额的计算:
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购
佣金和认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣
金。
3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1000份或其整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认
购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间
内撤销指定的认购申请。
5、清算交收:投资者提交的认购申请,由登记机构进行有效认购款项的清
算交收。
6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查
询认购确认情况。
九、网下现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、认购金额和利息折算的份额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费
用和认购金额的计算公式为:
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值
认购费用由基金管理人向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机
构进行网上现金认购的认购金额的计算。
3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办
理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍;投资人通过基金管
理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人
可多次认购,累计认购份额不设上限。
4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点
办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售
机构的规定为准。
5、清算交收:通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进
行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由登
记机构进行有效认购款项的清算交收。
6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查
询认购确认情况。
十、网下股票认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、认购限额:网下股票认购以股票股数申报,用于认购的股票必须是标的
指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为准)。
单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数
倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报数不设上限。
3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点
办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤回以销售机构
的规定为准。
4、特别提示:投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,
并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
5、特殊情形
特殊情形包括但不限于以下几种情况:
①已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
②限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的
交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网
下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
③临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常,或者认购申
报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
④募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票将也纳入
认购清单。
⑤根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股,将不能用于认购本基
金。
6、清算交收
T日日终(T日为网下股票认购期最后一日),发售代理机构将股票认购数
据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终,基金管理人初步确认各
成份股的有效认购数量。T+1日起,登记机构根据基金管理人提供的确认数据,
冻结上海市场网下认购股票,将投资者申请网下股票认购的深圳市场股票过户至
本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额,并根据发售代理
机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金(如适用以基金份额方
式支付佣金的),从投资人的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金
份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海和深圳的
股票过户至本基金在上海、深圳证券交易所开立的证券账户。基金合同生效后,
登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份
额的初始登记。
7、网下股票认购份额的计算公式
认购份额=(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数
量)/基金份额发售面值
其中:
(1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票,如投资人仅提交了1只股票
的申请,则i=1。
(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据
证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四
舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法
计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
期间发生了除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资人获得了相应的权
益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调
整:
1)除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股

2)送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)
/(1+每股配股比例)
4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×
配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
5)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配
股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比
例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收
的股票股数。其中:
① 对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
max
? q为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;
? Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;
? pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股
以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积;
? w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权
重。认购期间,如标的指数发布指数调整公告,则基金管理人根据公告
调整后的成份股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成
权重,作为计算依据;
? p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司
法执行,则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的
有效认购数量进行相应调整。
8、认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取。
9、认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查
询认购确认情况。
十一、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申
请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式
网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折
算为基金份额归基金份额持有人所有,利息折算的基金份额保留至整数位,小数
部分舍去,舍去部分计入基金财产。投资者的认购股票在网下股票认购日至登记
机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
十三、基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超
过募集规模上限时,基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认,具体办
法参见基金份额发售公告或相关公告。
十四、发行联接基金或增设新的基金份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金
管理人可根据基金发展需要,与基金托管人协商一致后,募集并管理以本基金为
目标ETF的一只或多只联接基金,或为本基金增设新的基金份额类别,而无需
召开基金份额持有人大会审议,但需在调整实施之日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
十五、基金募集情况
本基金募集期为2021年9月6日至2021年9月17日。经会计师事务所验
资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集241,025,575.00
份基金份额(其中包括利息转份额12,575.00份),有效认购户数为1,636户。汇
添富基金管理股份有限公司基金从业人员认购本基金基金份额0份(含募集期利
息结转的份额),占比例为0.00%。
第七部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的
价值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期
届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10
日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办
理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用;网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。
二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解
冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售
代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
四、本基金基金合同于2021年9月27日正式生效。
第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进
行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额所代表的基金资产
占基金总资产的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算
对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基
金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
四、如未来本基金增加基金份额的类别,基金管理人在实施份额折算时,可
对全部份额类别进行折算,也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如
本基金对部分份额类别进行折算,对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算
到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等
需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时,每一份未折算的基金份
额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利,其中固定比例指折算比例。
第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
1、基金场内募集金额(含募集的股票市值)不低于2亿元;
2、基金场内份额持有人不少于1,000人;
3、法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在
深圳证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回实施细则》等有关规定。
本基金已于2021年10月15日上市交易。
三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时,本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标
的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审议。届时,
基金管理人需制定基金终止上市后场内份额的处理规则、按照非上市的开放式指
数基金调整相应的业务规则,并提前公告。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人
将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合
并或者选取其他合适的指数作为标的指数。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组
合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV),并由深圳证
券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值的计算公式:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回
清单中可以用现金替代沪市、深市成份证券的数量与最新成交价相乘之和+可以
用现金替代部分港股通标的成份证券数量、最新成交价与T日估值汇率乘积之和
+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,并予以公告。
五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份
额持有人大会审议。
六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或
按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的份额申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根
据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,
则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,
可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前,可向本基金联接基金开通特
殊申购,申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算,按金额申购,不收
取与申购相关的费用和成本。
本基金已于2021年10月15日开始办理日常申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;
2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价;
3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规则和规定;如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改
或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进
行更新,无需召开基金份额持有人大会;
5、未来,在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及
申购对价、赎回对价组成;
6、基金管理人办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先
原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者T日的申购、赎回申请在当日进行确认。如投资人未能提供符合
要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或
未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价,则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、申购对价、赎回对价的清算交收适
用深圳证券交易所、登记机构的相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。
投资者T日申购申请受理后,登记机构在T日为投资者办理深市的成份证
券交收、基金份额交收登记、现金替代的清算,在T+1日办理现金替代的交收
以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收。
投资者T日提交的赎回申请受理后,登记机构在T日为投资者办理深市成
份证券的成份股交收、基金份额的注销、深市和沪市成份证券现金替代的清算,
在T+1日办理深市和沪市成份证券现金替代交收以及现金差额的清算;在T+2
日办理现金差额的交收。正常情况下,港市成份证券的清算交收于T+7日(指
开放日)内办理,但如果出现港股通暂停交易或交收、港股临时停市、流动性不
足等原因导致无法足额卖出,则该款项的清算交收可延迟办理。
投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金
差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额
交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致
的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各
方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有
人实质性利益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时
间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、参与本基金的日常申购、赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交
申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为200万份基金份额。
2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规
允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算
或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付给投资人的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。
4、投资者在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准
收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利
益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公
告。
七、份额申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组
合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、
基金份额净值及其他相关内容。
2、申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记机构的清算交收安排,
在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但
含义与组合成份证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小
申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市和港市成份证券的必须现金替
代与现金替代标志为“允许”的沪市和港市成份证券的申购替代金额之和;赎回
替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份证券的必
须现金替代与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。
3、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
本基金现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金
替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”),其中对于深市成份
证券,现金替代的类型可以设为“禁止”、“允许”和“必须”;对于沪市成份证
券和港市成份证券,现金替代的类型可以设为“允许”和“必须”。
禁止现金替代适用于深市成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份
证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于所有成份证券,对于深市成份证券,可以现金替代是指
在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回
基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代;对于沪市成份证券和港市成
份证券,可以现金替代是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作
为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为
替代。
(1)关于可以现金替代
1)对于深市成份证券
①适用情形:投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记机构先使用深市
成份证券,不足时差额部分使用现金替代。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,该证券参考价格目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果
深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考
价格为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该
部分证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考
价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替
代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证
券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基
金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序如下:
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替
代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投
资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部
分被替代证券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入部分被替代
证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特殊情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金
应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(在特殊情况下则为T日起的第20个正
常交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股等发生的其他权益
变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多
退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22
个交易日),登记机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,基金
管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为:
n
? 券数量 第 i 只替代 证 × 该证券参考价格
? i 1
申 金 份 × ( IOPV ) 购基 额 基金份额参考净值
现金替代比例(%)=×100%
公式中,“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下,替代金额
的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为ETF
前一交易日除权除息后的收盘价,如果深圳证券交易所基金份额参考净值计算方
式发生变化,以深圳证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。
2)对于沪市成份证券
①适用情形:投资者申购和赎回时的沪市成份证券。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-现金替代折价比例)
申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的沪市成份证券,基
金管理人将买入该部分证券,实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考
价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替
代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证
券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基
金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的沪市成份证券,基
金管理人将卖出该部分证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考
价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替
代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证
券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基
金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中,该证券参考价格目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果
上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价
比例,并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管
理人在T日后被替代的证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成
上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间,根据收到
的深圳证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向上海证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项,即按照申购确认时间顺序,以替代金额与被替代
证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投
资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回确认时间顺序,
以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或
申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2
日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资
者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎
回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘
价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎
回投资者应补交的款项。
特殊情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(在特殊情况下则为T日起的第20个正
常交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股等发生的其他权益
变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多
退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22
个交易日),登记机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,基金
管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。
3)对于港市成份证券
①适用情形:投资者申购和赎回时的港市成份证券。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×T-1日估值汇率×(1+现
金替代溢价比例)
申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人
将买入该部分证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券参考价格(使用
估值汇率调整)可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先
确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购
入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的
金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的
差额。
其中,该证券参考价格为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价(使用估值
汇率调整),主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘
参考价确定。
②申购替代金额的处理程序
在T日(指港股通交易日)内,基金管理人以收到的替代金额代投资者买入
被替代证券。T日(指港股通交易日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证
券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用)和未买入的被替代证券的T
日(指港股通交易日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;
T日(指港股通交易日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易
日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根
据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T日(指港股通交易日)后的第2个港股通交易日后的3个工作日内,基金管理
人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。在此期间若该证券发生除
息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。
当出现半日港股通交易日、因为风球等因素引发临时停市或港股通每日额度
不足等特殊情况时,计算并确定被替代证券的单位结算成本的时间将顺延,款项
交收的日期也顺延。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成
交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基
金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产
生较大影响,为了更好的维护基金份额持有人利益,该证券对应的现金替代款的
清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送
股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。
③赎回替代金额的处理程序
在T日(指港股通交易日)内,基金管理人以收到的替代金额代投资者卖出
被替代证券。T日(指港股通交易日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证
券的实际单位卖出金额(卖出价格扣除交易费用)和未卖出的被替代证券的T
日(指港股通交易日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;
被替代证券T日(指港股通交易日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收
盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算金额,在
此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T日(指港股通交易日)后的第
2个港股通交收日后的3个工作日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相
关申购赎回代理机构办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配
股等重要权益变动,则进行相应调整。
当出现半日港股通交易日、因为风球等因素引发临时停市等特殊情况时,计
算并确定被替代证券的单位结算成本的时间将顺延,款项交收的日期也顺延。如
遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情
况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基金管理人认为该证券
复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更
好的维护基金份额持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌
后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等
重要权益变动,则进行相应调整。
4)基金管理人可以根据具体情况,调整上述1)—3)的申购、赎回替代金
额的处理程序、规则等,并在招募说明书更新及其他公告中披露。
(2)关于必须现金替代
1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成
份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或出于保
护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中
公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为
申购赎回清单中该证券的数量、其T日开盘参考价、T-1日估值汇率(如需)相
乘。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指,为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额,其计算公式为:
T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代组合证券的
数量与该证券T日开盘参考价、T-1日估值汇率(如需)相乘之和+申购赎回清
单中禁止用现金替代组合证券的数量与T日开盘参考价乘积之和)
其中,该证券T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成
份证券的调整后开盘参考价确定。
另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单
位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T日为最小申购赎回单位
调整生效日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根
据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。如果T-1日至T日期间有香港联合交
易所交易日非本基金申赎开放日,则基金管理人可对公式中“T-1日最小申购赎
回单位的基金资产净值”进行调整。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中
必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量
与T日收盘价、T日估值汇率(如需)相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代
组合证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行
资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如
现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差
额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,
如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金
差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
图表:T日申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 XXXX年X月X日
基金名称 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数 证券投资基金
基金管理公司名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金代码 XXXXXX
目标指数代码
基金类型
T-1日信息内容
现金差额 XX.XX元
最小申购、赎回单位资产净值 XX.XX元
基金份额净值 X.XXXX元
T日信息内容
预估现金差额 XX.XX元
可以现金替代比例上限 XX%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位 XXXX份
最小申购赎回单位现金红利
本市场申购赎回组合证券只数
全部申购赎回组合证券只数
是否开放申购 是
是否开放赎回 是
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限 X份
当天累计可赎回的基金份额上限 X份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
证券代码 证券简称 股份数量 现金替代 标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 申购替代 金额 赎回替代 金额 挂牌市场

说明:申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的系统升级相应调整,具
体格式以深圳证券交易所提供的清单模版为准,届时不再另行公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、因特殊情况(包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市、交
易时间非正常停市或港股通临时停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或无法进行证券交易。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限,如果
一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规
定的申购份额上限时,该笔申购申请将被拒绝。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或证券市
场价格发生大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现
有基金份额持有人利益的情形。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或
者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误,或基金管理人在开市后发现基金份
额参考净值计算错误。
9、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
申购。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、
网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
10、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定
的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人
规定的当日申购份额或净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个
投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或
单笔申购份额上限时。
11、港股通交易每日额度不足。
12、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
13、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生除上述第4、5、10项以外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投
资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公
告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能受理或办理基金份额持有人的赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
3、因特殊情况(包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市、交
易时间非正常停市或港股通临时停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值或无法进行证券交易。
4、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或
者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误,或基金管理人在开市后发现基金份
额参考净值计算错误。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,如果
一笔新的赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规
定的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被拒绝。
8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
赎回。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、
网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
10、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
除发生上述第7项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回
对价时,基金管理人应在规定媒介上刊登暂停公告并在当日报中国证监会备案。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行
发布重新开放的公告。
十一、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十二、其他申购赎回方式
1、ETF联接基金是指其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方
式的基金。若本基金推出ETF联接基金,ETF联接基金可以在本基金基金合同
生效后、开放日常申购之前用股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购
费用。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不
利影响的前提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
3、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个或单个投资者
集合其持有的组合证券或单券或现金,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,
进行申购。
4、条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利
影响的前提下,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、
赎回方式开始执行前予以公告。
5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议。
十三、基金非交易过户等其他业务的办理
基金登记机构可根据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的非交易过
户、质押、冻结与解冻等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。
十四、若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放
式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登
记模式并引入新的申购、赎回方式,本基金管理人有权调整本基金的清算交收与
登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申
购、赎回方式,届时将发布公告予以披露并在本基金的招募说明书及其更新中予
以更新,无需召开基金份额持有人大会审议。
十五、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并
提前公告。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的
股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资
券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍
生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律
法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定
而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但
在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能
贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数
编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原
则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基
金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的
是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
4、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生
工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降
低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,
根据风险管理的原则,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、
比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交
易的投资时机和投资比例。
待基金参与股指期权或其他期权品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在
不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,参与该类
业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与股指期权或其他期权品
种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他
相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在对基金
份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开基金份额持有人大会。
5、参与融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基
于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法
规和监管要求的变化。
6、参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金
可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投
资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合
理确定出借证券的范围、期限和比例。
7、存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(9)本基金参与股指期货和国债期货交易的,应当遵守下列要求
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
6)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(10)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股
票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证
金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其
中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约
定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;
(11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月
内日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过
基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性
受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(6)、(12)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法
规另有规定的从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合第(12)项规定的,基金管理人不得新增
出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证沪港深科技龙头指数收益
率。
标的指数由中证指数有限公司发布。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表
现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2021年10月01日起至2021年12月31日止。
投资组合报告
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 61,686,190.34 94.41
其中:股票 61,686,190.34 94.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,585,038.36 5.49
8 其他资产 65,068.36 0.10
9 合计 65,336,297.06 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币22,498,737.24元,占期末净
值比例为34.96%。
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29,823,156.10 46.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 434,160.00 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,941,921.00 9.23
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,988,216.00 4.64
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,187,453.10 60.90
1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 5,823,470.46 9.05
30 日常消费 - -
35 医疗保健 1,757,823.65 2.73
40 金融 - -
45 信息技术 7,510,064.80 11.67
50 电信服务 7,407,378.33 11.51
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 22,498,737.24 34.96
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 16,600 6,199,762.69 9.63
2 03690 美团-W 31,600 5,823,470.46 9.05
3 01810 小米集团-W 215,000 3,322,317.60 5.16
4 002415 海康威视 57,400 3,003,168.00 4.67
5 603259 药明康德 25,200 2,988,216.00 4.64
6 002475 立讯精密 60,600 2,981,520.00 4.63
7 600276 恒瑞医药 55,000 2,789,050.00 4.33
8 300760 迈瑞医疗 6,000 2,284,800.00 3.55
9 603501 韦尔股份 6,400 1,988,928.00 3.09
10 02382 舜宇光学科技 9,400 1,895,229.50 2.95
1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
1.11投资组合报告附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,腾讯控股有限公司、美团出现在报告编制日前
一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策
程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 64,654.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 413.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 65,068.36
1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年9月27日(基金合同生效日)至2021年12月31日 -4.00% 1.00% -1.01% 1.11% -2.99% -0.11%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种选取估值日第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处
的市场分别估值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方
估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、本基金投资股指期货合约,一般以股指期货当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
7、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
8、本基金投资国债期货合约,一般以国债期货合约估值日的结算价估值。
估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交
易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。
9、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相
关规定进行估值。
10、估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的,将依据下列信息
提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇
率的中间价,或其他可以反映公允价值的汇率进行估值。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
12、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第11项进行估值时,所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司等第三方机构发送
的数据错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产
估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人
应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在规定媒介公告。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货等交易费用;
7、基金的上市费及年费;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,基金托管人按照双方约定的时间,自动在次
月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指
令,支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,基金托管人按照双方约定的时间,自动在次
月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指
令,支付时间由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、基金的指数许可使用费(该费用由基金管理人承担);
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在规定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易
公告书提示性公告登载在规定报刊上。
(五)基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日,并提前将基金份额折算日公告登载于规定
媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应
将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
(六)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,
基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后,基金管理人应当在不
晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)基金份额申购、赎回清单公告
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
(八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(九)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
19、基金变更标的指数;
20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
21、本基金推出新业务或服务;
22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十二)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十三)中国证监会规定的其他信息
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与融资的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及管理情况。
若本基金参与转融通证券出借业务,应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与转融通证券出借交易情况,
包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内
本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与港股通交易的相关情况。
六、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值时;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
七、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的
招募说明书、更新的基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
第十九部分 风险揭示
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性
变化。基金投资于上市公司的股票与债券,收益水平也会随之变化,从而产生风
险。
利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股
票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响。
上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财
务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配
的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非
系统风险,但不能完全规避。
二、流动性风险
开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,
或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水
平。如果基金资产变现能力差,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为指数型基金,跟踪的标的指数为中证沪港深科技龙头指数,主要投
资A股市场和港股市场,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。因此,本基金面临
的流动性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起
的停牌。在某些市场环境下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股
票在停牌期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增
加。
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。标
的指数成份股权重分布均衡,集中度低,且成份股均属于流动性较好,交易活跃
的股票。在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,以
满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,基金管理人严格按照法律法规
的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,充分做好开放
式基金流动性风险的管理工作。
2、本基金申购、赎回安排
详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对
赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包
括延期办理、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风
险管理工具,投资者将面临无法办理申购、其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回
对价延缓支付等的风险。
本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于:
(1)暂停接受赎回申请;
(2)延期支付赎回对价;
(3)暂停基金估值;
(4)中国证监会认定的其他措施。
三、本基金的特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标
的风险
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,
从而产生跟踪偏离度。
(4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资
组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存
在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
(7)在本基金建仓期,由于基金组合股票与标的指数中权重存在差异,因
而本基金对于标的指数的跟踪将存在偏离。
(8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现
金变动;因指数编制机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险
根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本
基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且
投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产
生的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指
数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6 个月内召
集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
5、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面
临如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影
响本基金二级市场价格的折溢价水平。
3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该
部分款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”
相关约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误
差。
4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖
出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清
单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回
全部或部分ETF份额的风险。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组
合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV),并由深圳证
券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考
IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
8、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
9、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
10、投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎
回对价,可能导致出现赎回失败的情形。
另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单
位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无
法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。若基金管理人设置当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账
户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,存在超过上限的部分
无法赎回的风险。
11、赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括现金替代、现金差额等。基金管理人代理投资者卖出的
组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,
导致投资者实际获得的变现后的价值与赎回当日的净值有差异,存在变现风险。
同时,如个别证券出现停牌等情形,基金管理人有可能无法在短期内卖出证
券,从而导致赎回对价变现周期较长的风险。
12、申赎处理规则带来的风险
本基金申购赎回清单对于部分成份证券的现金替代标识为“可以现金替代”,
在申购赎回环节中可以使用现金作为替代,并根据基金管理人实际买卖情况与投
资者进行退补款,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响
本基金二级市场价格的折溢价水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保
证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因
技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”
原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。
13、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利
存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以
折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时
停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响
折价套利。
14、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名
单、数量、现金替代标志、现金替代保证金率、替代金额等出错,将会使投资人
利益受损或影响申购赎回的正常进行。
15、网下组合证券认购相关的风险
包括因换购股票的流动性原因可能导致基金跟踪偏离度增大的风险,以及由
于网下组合证券认购增加本基金投资策略中完全复制策略的制约因素。
16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补
浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值的风险。
17、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
18、基金投资资产支持证券的风险
资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带
来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风
险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,
有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。
19、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行
情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用
每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,
可能给投资带来重大损失。
国债期货采用保证金交易制度,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风
险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生
变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价
差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可
分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了
结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量
风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风
险。
股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍
放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始
保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时,应当关注
股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的
损失。
20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,
这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交
易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策
略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额
持有人利益。
本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:流动性风险,
指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风
险;信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补
偿及借券费用的风险;市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置
证券的市场风险;其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出
现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
21、本基金可以投资港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场环境、市场进入、
投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制,而且此类
限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造
成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与
香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
1)香港市场实行T+0回转交易,且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,
因此每日涨跌幅空间相对较大,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波
动;
2)只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股
通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时
卖出,可能带来一定的流动性风险;
3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能
停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易
服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分或
者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常
情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不
得买入,证券交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取
得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得
行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上
市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票
意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票
没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量
的,按照比例分配持有基数。
6)汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险,汇率波动可能对基金
的投资收益造成影响。
22、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策
风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:
(1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存
在差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境
外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人
的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人
与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。
境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不
限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证
券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间
接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不
对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行
使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利
益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。
(2)发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来
合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相
关主体违约等风险。
(3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证
券,将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
(4)交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规
则、异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市
场影响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行
人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增
加境内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。
(5)存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托
凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约
定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转
让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
(6)其它风险
存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但
不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托
协议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可
能仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法
对此行使表决权。
存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法
冻结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风
险。
存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
四、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
五、信用风险
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的
风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业
机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变
化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。
六、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
七、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法
律法规及基金合同有关规定的风险。
八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
九、税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的
管理费中不包括产品运营过程中发生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税
应税的,将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付,按照税务机关的规定以
基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务,因此可能增加基金份额持有人的投资
税费成本。
十、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基
金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人,同时由登记机构将已冻结的股票解
冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价的现金部分;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
在本基金成功募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金的:
鉴于本基金和本基金联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金
的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时,本基金联接基金基金份
额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有
人大会的权益登记日,本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持
有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例,计算结果按
照四舍五入的方法,保留到整数位。
本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联
接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但
可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金
份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照本基金联接基金基金合同的约定
召开本基金联接基金的基金份额持有人大会,本基金联接基金的基金份额持有人
大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由本基金联接基金的基金管
理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人
大会。
(一)召开事由
1、《基金合同》另有约定除外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召
开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规或中国证监会
要求调整该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外;
(9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(10)变更基金份额持有人大会程序;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)变更本基金收费方式;
(3)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则以
及中国证监会的相关规定发生变动,而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、
赎回、交易、非交易过户、质押等业务的规则;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)基金管理人调整基金收益分配原则;
(8)调整基金的申购赎回方式;
(9)募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所
上市或开通跨系统转托管业务或增加场外申购赎回业务;
(10)变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准;
(11)按照本基金合同的约定,将本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开
放式指数基金;
(12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用
其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有
人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一
致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开
基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局,对仲裁各
方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守各自职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)
管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十二部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人:李文
设立日期:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币132,724,224元
存续期限:持续经营
联系电话:(021)28932888
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币356,406,257,089元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的
股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资
券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍
生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律
法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
9)本基金参与股指期货和国债期货交易的,应当遵守下列要求
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
⑥本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
10)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
11)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内
日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基
金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限
资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均
计算;
12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%;
13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制的,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,基金不受上述相关限制或以变更后的规定为准。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约
定。除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效
之日起开始。对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基金
管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范
围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发
等因素影响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述6)、11)、12)情形之外,由于证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的原因致使基金投资不符合上述约定的投资比例的,基金管理人应在10个交
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情况除外。法律法规另有规定的从其
规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合第11)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据以下约定对基金关联交易进行监督
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
5、基金托管人按照以下约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合
法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人根据名单对基金
管理人银行间市场交易进行监督。基金管理人拟增加或减少银行间市场交易对手
的,应按照前述要求重新向基金托管人提交名单,并通过电话或邮件向基金托管
人确认,拟调整名单经基金托管人确认后开始生效。因基金管理人未履行确认程
序导致交易对手名单未变更的,相关责任由基金管理人承担。基金管理人知晓并
同意新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照
协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。
(2)基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管
人要求的,均视为未提供名单。基金管理人同意,基金托管人无需履行第(一)
款项下监督职责。因此给基金造成的损失由基金管理人承担。
基金管理人未提供交易对手名单,但基金托管人发现基金管理人与银行间市
场的丙类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金
管理人,基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保说
明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实
质审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失
的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款对
付)的交易结算方式进行交易。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存
款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的
损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人先行承担。基金管理
人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限
于督促基金管理人履行先行赔付责任。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致,包括
由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配
售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专
户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基
金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价
值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金
管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具
验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签
字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金
托管人为基金开立的资产托管专户中,登记机构应当将网下股票认购所募集到的
股票划入本基金的证券账户下,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人在
相关机构的协助下按规定办理退款和证券退还相关事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以
本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限
公司开设银行间债券市场债券托管自营账户和资金结算专户,并由基金托管人负
责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的银行定期存款存单等有关实物证券的保管
基金财产投资的有关银行存款证实书等实物证券由基金托管人存放于基金
托管人的保管库。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管
期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托
管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计
核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和
基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工
作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值,并以双方认可的方式
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给
基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括
基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管保管方式可以采用电子或文档的形式,保管期限为法律法规规定的期限。基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内
容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金
份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工
作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好
协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲
裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律(不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
一、客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供24小时自动语音查询服务,基金份额持有人
可查询基金净值、基金产品与服务等相关信息。
客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受
业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。
二、网站服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查
询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。
三、投诉受理服务
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客
户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、
销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基
金管理人和各销售机构分别管理。
基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工
作日)之内做出回应。
四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十四部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发行文件 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-08-27
2 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-09-02
3 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-09-06
4 汇添富基金管理股份有限公司关于变更直销中心银行账户信息的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-09-16
5 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-09-28
6 汇添富基金管理股份有限公司关于本公司及上海分公司办公地址变更的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-09
7 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-12
8 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-12
9 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-12
10 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-15
11 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-15
12 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-15
13 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-12-22
14 关于汇添富基金管理股份有限公司投顾业务中通过投资者投顾账户交易本 上交所,上证报,公司网站及中国证监 2021-12-23
公司旗下基金免除相关费用的公告 会基金电子披露网站,深交所
15 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-12-27
16 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2022-01-01
17 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第4季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-01-24
18 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-01-25
19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为申购赎回代理券商的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-03-08
20 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为申购赎回代理券商的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-03-22
21 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-03-29
22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-03-31
23 关于汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-04-13
24 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2022-04-21
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明
书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金
托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招
募说明书。
第二十六部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式
一、标的指数编制方法
(一)样本空间
沪深市场:同中证全指指数的样本空间
香港市场:同中证港股通综合指数的样本空间
(二)选样方法
1、对样本空间内的沪深市场证券,按照过去一年日均成交金额由高到低排
名,剔除排名后20%的证券;对样本空间内的香港市场证券,剔除过去一年日均
成交金额不足1000万港元的证券;
2、对样本空间内剩余证券,选取通信设施、硬件设备、软件服务、互联网
和医药等细分领域的上市公司证券作为科技主题空间;
3、在科技主题空间中,选取同时满足以下条件的证券作为待选样本:
? 第一大股东股权质押比例不高于80%且总质押比例不高于50%;
? 过去两年公司总研发支出占总营业收入的比例在科技主题空间中排名前
90%;
? 市盈率的倒数大于0且在科技主题空间中排名前90%;
? 研发投入大于0且过去三年研发投入的复合增长率为正;
? 在细分领域内,证券的净资产收益率(TTM)排名在前50%;
在进行筛选时,对于营业收入(TTM)处于细分领域内前10%的证券,豁
免上述后三条筛选条件;
4、根据剩余待选样本在各个细分领域的数量分布,确定各个细分领域拟选
取样本数量,具体确定方法如下:
第i个细分领域样本数量?? = ???(?????( ?? ∑ ?? ? 50), 3)
其中,??表示各细分领域入选的样本数量,round表示四舍五入取整;??
表示待选样本中该细分领域的证券数量;
5、在上述待选样本中,根据过去一年日均公司总市值和营业收入(TTM)
两个指标分别计算升序百分比排名,将两项排名的算术平均值作为综合得分。在
各细分领域内,依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券,若同一家公司
的沪深市场证券和香港市场证券同时入选,则仅纳入市值较大的证券类别。若指
数样本数量不足或超过50只,做进一步调整以使样本数量等于50,同时保证各
细分领域入选证券数量不低于3只。
(三)指数计算
指数计算公式为:
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股
本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,
以使单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。
二、指数样本和权重调整
(一)定期调整
指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第
二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相
同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
(二)临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。
样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当港
股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将进行调整。
三、标的指数信息查询途径
投资者可以直接登录中证指数有限公司的网站(http://www.csindex.com.cn/)
免费查询标的指数的相关信息,包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、
临时变动、成份股列表等。
第二十七部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金注册的文件;
2、《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、注册登记协议;
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年4月21日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶