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| 新华鑫泰灵活配置混合(004573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2759075 | ||||||||
| 基金代码 | 004573 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫泰灵活配置混合 基金主代码 004573 交易代码 004573 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 9日 报告期末基金份额总额 48,983,182.78份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长，力争为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。 在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结 合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资 产整体风险。在股票投资策略方面，主要采用趋势跟随策 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在 债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率 曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资 策略及可转债投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基 金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中主 要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大 幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭 受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低 等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整， 提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -11,754,536.08 2.本期利润 -18,504,387.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3637 4.期末基金资产净值 73,025,403.34 5.期末基金份额净值 1.4908 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -19.54% 1.36% -8.96% 0.88% -10.58% 0.48% 过去六个月 -25.00% 1.25% -7.80% 0.70% -17.20% 0.55% 过去一年 2.25% 1.65% -9.03% 0.68% 11.28% 0.97% 过去三年 62.52% 1.63% 8.11% 0.76% 54.41% 0.87% 自基金成立 起至今 49.08% 1.43% 13.51% 0.75% 35.57% 0.68% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 8月 9日至 2022年 3月 31日) 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 注：1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 栾超 本基金 基金经 理，联 席权益 投资总 监、权 益投资 部副总 监，新 华鑫益 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 2021-11-11 - 9 经济学硕士，历任中邮创业 基金管理股份有限公司研 究员、基金经理助理、基金 经理。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 新华优 选成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华泛资 源优势 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华趋 势领航 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华景气 行业混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 1季度，受到外围俄乌战争冲击和国内疫情反复，A股市场出现较大幅度调整， 上证指数整体下跌 10.65%，深成指下跌 18.44%，创业板下跌 19.96%。本基金自上而下选择 景气度高的行业，同时自下而上在上述行业中精选个股的投资框架，以科技制造业为主线进 行配置。投资中从我国经济发展阶段出发，把握产业转型升级和全球化的发展趋势，重点投 资了高端制造业中具备全球比较优势的行业和公司。投资过程中，本基金沿着”稳增长+高成 长“思路，重点配置了新能源、地产消费链等产业的制造业，短期受到上游涨价和下游需求 不振的冲击，中游制造业盈利能力受损较大。但长期看，产业发展趋势和企业竞争力仍然积 极向好。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.4908 元，本报告期份额净值增长率为 -19.54%，比较基准的增长率为-8.96%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 56,822,996.96 76.06 其中：股票 56,822,996.96 76.06 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,473,725.73 23.39 7 其他各项资产 412,602.37 0.55 8 合计 74,709,325.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,351,203.40 3.22 C 制造业 53,416,822.44 73.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 970.00 0.00 E 建筑业 22,126.00 0.03 F 批发和零售业 633,478.00 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 26,101.00 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 372,296.12 0.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,822,996.96 77.81 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300750 宁德时代 8,400 4,303,320.00 5.89 2 600519 贵州茅台 2,400 4,125,600.00 5.65 3 603801 志邦家居 142,000 3,596,860.00 4.93 4 002594 比亚迪 15,500 3,561,900.00 4.88 5 600690 海尔智家 152,500 3,522,750.00 4.82 6 601012 隆基股份 40,600 2,930,914.00 4.01 7 002812 恩捷股份 13,100 2,882,000.00 3.95 8 300850 新强联 16,500 1,869,285.00 2.56 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 9 002049 紫光国微 9,000 1,840,860.00 2.52 10 002508 老板电器 60,900 1,777,671.00 2.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金在股指期货的投资中 主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金 投资组合因市场下跌而遭受的市场风险：同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点， 通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.11、“新强联”的发行人洛阳新强联回转支承股份有限公司于 2022年 1月 4日收到 深交所监管函（创业板监管函〔2022〕第 1号）：上市公司股东必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》等的相关规定，合规买卖公司股票，认真和及时地履行信息披 露义务。 2、“老板电器”的发行人杭州老板电器股份有限公司于 2022年 2月 25日被安徽省消保 委公开约谈：主要有安装存在重大安全隐患、辅材使用五花八门、收费乱象丛生、安装工艺 及专业水平参差不齐、承诺与实际不符五大问题；并对存在的问题进行整改。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 41,133.80 2 应收证券清算款 370,604.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 863.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 9 合计 412,602.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 52,721,145.19 报告期期间基金总申购份额 1,654,007.10 减：报告期期间基金总赎回份额 5,391,969.51 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 48,983,182.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220101 - 20220331 10,642, 294.59 0.00 0.00 10,642,294.5 9 21.73% 产品特有风险 本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研 究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若 本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小 企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非 公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性， 本基金的总体风险将有所提高。 本基金在选择投资标的时，将充分考虑上述风险给投资者带来的不利影响，在投资比例和标的选择 上进行严格的风险控制，最大程度降低投资中小企业私募债券对本基金整体运作的影响。 本基金投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风 险和法律风险等。基金管理人将通过内部研究分析和投资决策授权等方法对资产支持证券投资进行 有效的风险评估和控制。同时，基金管理人将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控 制、事中监督和事后检查等方式，加强资产支持证券投资合法合规性管理。 本基金投资于股指期货的风险： 1、基差风险 在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一 致而遭受基差风险。 2、系统性风险 组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸不能完全对冲现货的风险， 组合存在系统性暴露的风险。 3、保证金风险 产品的期货头寸，如果未预留足够现金，在市场出现极端情况时，可能遭遇保证金不足而被强制平 仓的风险。 4、合约展期风险 组合持有的主力合约交割日临近，需要更换合约进行展期，如果合约的基差不利或流动性不足，展 期会面临风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存 托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年四月二十一日 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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