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| 新华鑫回报混合(001682) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2759060 | ||||||||
| 基金代码 | 001682 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫回报混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫回报混合 基金主代码 001682 交易代码 001682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 2日 报告期末基金份额总额 232,034,114.39份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取稳健的债券投资策略和股票投资策略。 业绩比较基准 45%×沪深 300指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -22,218,210.73 2.本期利润 -19,316,069.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0743 4.期末基金资产净值 321,790,427.32 5.期末基金份额净值 1.3868 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.08% 0.46% -6.83% 0.67% 1.75% -0.21% 过去六个月 -1.95% 0.37% -5.75% 0.53% 3.80% -0.16% 过去一年 0.66% 0.29% -6.25% 0.51% 6.91% -0.22% 过去三年 39.24% 0.80% 7.20% 0.57% 32.04% 0.23% 过去五年 37.65% 0.88% 15.87% 0.55% 21.78% 0.33% 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 自基金合同 生效起至今 53.75% 0.94% 17.90% 0.57% 35.85% 0.37% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华鑫回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 9月 2日至 2022年 3月 31日) 注：本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王丹 本基金 基金经 理，新 华双利 债券型 2021-12-30 - 11 金融学硕士，历任民生证券 高级分析师，平安养老保险 股份有限公司研究经理、研 究总监、高级投资经理。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 证券投 资基金 基金经 理、新 华增怡 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华增盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫回报混合型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，在美国加息进程加速、俄乌战争带来的制裁担忧及大宗商品上涨、国 内疫情再起多重利空叠加影响下，权益市场出现比较大的调整，一季度万得全 A和沪深 300 跌幅高达-13.92%和-14.53%，中证转债指数和二级债基指数跌幅为-8.36%和-4.52%。债券部 分来看，一季度中短端利率债调整幅度较大，1年和 3年期国债调整幅度分别为 9BP和 13BP， 而 10 年期和 30 年期国债调整幅度仅为 1BP 和 2BP，短端受资金利率偏高影响，长端利率 来看，1月份在降息带动下下行了一波，但是后续在宽信用预期下，反弹至去年末水平。 本产品报告期间债券部分以高等级金融债为主，适度参与了一季度利率债波段行情，权 益部分做了比较大的调整，结构上换成以泛科技+高股息为主的哑铃组合，增加了低价转债 的配置，与此同时，适度降低了权益暴露的比例，使得组合回撤幅度远低于同类型基金。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 03 月 31 日，本基金份额净值为 1.3868 元，本报告期份额净值增长率为 -5.08%，同期比较基准的增长率为-6.83%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 38,176,911.35 11.78 其中：股票 38,176,911.35 11.78 2 固定收益投资 269,634,465.40 83.20 其中：债券 269,634,465.40 83.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,800,000.00 2.72 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,492,746.95 2.00 7 其他各项资产 962,007.64 0.30 8 合计 324,066,131.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,400,532.19 11.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 57,833.84 0.02 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,513,176.08 0.47 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 205,215.24 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,176,911.35 11.86 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002409 雅克科技 110,000 5,636,400.00 1.75 2 688037 芯源微 30,000 4,488,600.00 1.39 3 002371 北方华创 13,000 3,562,000.00 1.11 4 600760 中航沈飞 50,000 2,814,500.00 0.87 5 600038 中直股份 50,000 2,545,000.00 0.79 6 603650 彤程新材 70,000 2,522,100.00 0.78 7 603986 兆易创新 17,000 2,397,510.00 0.75 8 300777 中简科技 40,000 2,058,000.00 0.64 9 688082 盛美上海 20,000 1,808,000.00 0.56 10 600438 通威股份 40,000 1,707,600.00 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 1 国家债券 47,956,508.29 14.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,351,258.63 28.39 其中：政策性金融债 51,042,178.63 15.86 4 企业债券 80,833,493.71 25.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 49,493,204.77 15.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 269,634,465.40 83.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 210005 21附息国债 05 300,000 32,216,274.73 10.01 2 210316 21进出 16 300,000 30,974,054.79 9.63 3 2228001 22邮储银 行永续债 01 300,000 29,944,080.00 9.31 4 175707 21鲁高 01 200,000 20,398,105.21 6.34 5 185219 22海通 C1 200,000 20,068,123.84 6.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1１、“21 进出 16”发行人中国进出口银行（1）因漏报不良贷款余额 EAST 数据等 17项违规，被罚款 420万元。【银保监罚决字（2022）9号】（2）因违规投资企业股权、租 金保理业务基础交易不真实、反国家压降地方债务的政策要求，变相支持地方政府举债等 24 项违法违规行为，银保监会依法对其罚没 7345.6 万元。（银保监罚决字〔2021〕31 号， 2021年 7月 31日）；（3）2021年 11月，中国进出口银行因执行内部收费减免要求不到位， 被银保监会消费者权益保护局列为典型案例并进行通报。 ２、“22邮储银行永续债 01”发行人邮政储蓄银行（1）邮储银行监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在十三项违法违规行为，被银保监会罚款 370万元。【银保监罚 决字〔2022〕16 号】（2）邮储银行利用市场优势地位转嫁抵押评估费，因违规及不当收费 问题被点名。（3）邮储银行在相关债务融资工具的簿记建档过程中，未按照《发行方案》及 《申购说明》约定时间接受申购定单，开展相关簿记工作；其次，是成为非金融企业债务融 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 资工具 A 类主承销商以来，未及时合规配备、使用簿记场所和设备，未能妥善保管簿记建 档期间相关工作底稿。（4）银保监会因邮政储蓄银行违反相关审慎经营原则，如：向监管机 构报送材料内容不实等，作出罚款 449万的决定，【银保监罚决字（2021）23号】（5）邮储 银行因违反规定办理资本项目资金收付等被处以警告，被国家外汇管理局北京外汇管理部没 收违法所得 673625.55元，处 444万元罚款。（6）邮储银行因违反账户管理相关规定，警告 并处罚 600万元。【银罚字（2021）16号】 3、“22海通 C1”发行人海通证券股份有限公司：（1）2021年 12月 27日，海通证券被 全国股转公司通报批评，因海通证券未按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导 工作指引》及相关业务规则的规定，建立健全并有效执行持续督导工作制度，缺乏有效的内 控机制。（2）2021年 10月 14日，海通证券公告收到重庆证监局《行政处罚决定书》，海通 证券因在奥瑞德重大资产重组并募集配套资金项目中，未对奥瑞德违规对外担保事项保持充 分关注，仅执行了询问及检查“三会”记录、用印记录等程序，未获取当期奥瑞德企业信用报 告并保存于奥瑞德持续督导工作底稿中，未对当期奥瑞德企业信用报告进行必要的审阅和查 看，导致未能发现奥瑞德违规对外提供担保事项，未能发现奥瑞德相关信息披露存在遗漏。 中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司责令改正，没收财务顾问业务收入 100万元，并 处以 300万元罚款。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,156.19 2 应收证券清算款 914,358.84 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 492.61 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 962,007.64 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113013 国君转债 8,801,842.80 2.74 2 127018 本钢转债 6,900,236.71 2.14 3 110059 浦发转债 5,910,776.99 1.84 4 113042 上银转债 5,027,794.85 1.56 5 110081 闻泰转债 4,738,965.48 1.47 6 127040 国泰转债 2,413,825.22 0.75 7 128035 大族转债 2,301,987.40 0.72 8 128136 立讯转债 2,136,972.13 0.66 9 113048 晶科转债 1,994,008.55 0.62 10 123123 江丰转债 1,989,587.54 0.62 11 110068 龙净转债 1,792,313.01 0.56 12 113046 金田转债 1,610,114.38 0.50 13 128119 龙大转债 1,222,245.48 0.38 14 127024 盈峰转债 737,115.34 0.23 15 127026 超声转债 568,524.66 0.18 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 289,228,016.19 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 报告期期间基金总申购份额 259,637.51 减：报告期期间基金总赎回份额 57,453,539.31 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 232,034,114.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫回报混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫回报混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫回报混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫回报混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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