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| 中银中证800指数型发起式A(014226) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2757709 | ||||||||
| 基金代码 | 014226 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 中银中证 800ETF发起式联接 基金主代码 014226 交易代码 014226 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 7日 报告期末基金份额总额 10,923,462.43份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客 户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年 跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人 利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数 中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策 略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合 进行相应调整。 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 3 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 800指数。 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币 活期存款利率（税后）× 5%。 风险收益特征 本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的 指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市 场相似的风险收益特征。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银中证 800ETF发起式联 接 A 中银中证 800ETF发起式联 接 C 下属两级基金的交易代码 014226 014227 报告期末下属两级基金的份 额总额 10,779,289.91份 144,172.52份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 中银中证 800指数 基金主代码 515610 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 16日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2020年 8月 18日 基金管理人名称 中银基金管理有限公式 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构 成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应的调整。 业绩比较基准 中证 800指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投 资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 800 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 4 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 中银中证 800ETF发起式 联接 A 中银中证 800ETF发起式 联接 C 1.本期已实现收益 -4,863.23 -194.53 2.本期利润 -1,392,404.78 -17,590.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1288 -0.1230 4.期末基金资产净值 9,328,254.58 124,608.33 5.期末基金份额净值 0.8654 0.8643 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银中证 800ETF发起式联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.95% 1.27% -13.72% 1.37% 0.77% -0.10% 自基金合同 生效日起 -13.46% 1.16% -12.80% 1.26% -0.66% -0.10% 2、中银中证 800ETF发起式联接 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.04% 1.27% -13.72% 1.37% 0.68% -0.10% 自基金合同 生效日起 -13.57% 1.15% -12.80% 1.26% -0.77% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 12月 7日至 2022年 3月 31日) 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 5 1．中银中证 800ETF发起式联接 A： 2．中银中证 800ETF发起式联接 C： 注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个 月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建忠 基金经 理 2021-12-07 - 16 中银基金管理有限公司助理副总 裁（AVP），金融学硕士。2007年 加入中银基金管理有限公司，曾担 任基金运营部基金会计、研究部研 究员、基金经理助理。2015 年 6 月至今任中银中证 100 基金基金 经理，2015年 6月至今任国企 ETF 基金基金经理，2015 年 6 月至今 任中银 300E基金基金经理，2016 年 8月至 2018年 2月任中银宏利 基金基金经理，2016年8月至2018 年 2月任中银丰利基金基金经理， 2020 年 4 月至今任中银 100 基金 基金经理，2020 年 7 月至今任中 银 800 基金基金经理，2020 年 8 月至今任中银黄金基金基金经理， 2020 年 9 月至今任中银上海金 ETF 联接基金基金经理，2020 年 11 月至今任中银中证 100ETF 联 接基金基金经理，2021年 12月至 今任中银中证800ETF联接基金基 金经理。具备基金、期货从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解 聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 7 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，一季度海外发达国家逐步放开疫情管控措施，疫情小幅反弹，地缘政治因素 发酵加剧通胀问题，对经济产生一定拖累。美国经济修复速度放缓，失业率 2月值较 2021年 12 月值下降 0.1个百分点至 3.8%，制造业 PMI 2月值较 2021年 12月值回落 0.2个百分点至 58.6%， 服务业 PMI 2月值较 2021年 12月值回落 5.8个百分点至 56.5%。美联储 2022年 3月加息 25BP， 5-6月有望继续加息。欧元区经济复苏边际放缓，失业率 2月值较 2021年 12月值回落 0.2个百分 点至 6.8%，制造业 PMI 3月值较 2021年 12月值回落 1个百分点至 57%，服务业 PMI 3月值较 2021年 12月值上行 1.7个百分点至 54.8%。欧央行 3月会议声明表示将在 3月末结束 PEPP，并 把 APP资产购买规模改为 4月 400亿欧元、5月 300亿欧元和 6月 200亿欧元。日本经济有所恢 复，CPI同比为正。 国内经济方面，1-2月稳增长政策初具成效，生产回暖，需求修复，成本约束继续缓解，但 3 月受疫情影响消费和生产均有回落。具体来看，领先指标中采制造业 PMI于 2月上行，3月值回 落至 49.5%，较 2021 年 12 月回落 0.8个百分点，同步指标工业增加值 2月同比增长 12.8%，较 2021年 12月上行 8.5个百分点。从经济增长动力来看，投资与消费表现相对强劲，出口边际回落： 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 8 2月社零较 2021年 12月上行 5个百分点至 6.7%，房地产、基建增速上行，制造业小幅回落，1-2 月固定资产投资增速较 2021年 12月末上行 7.3个百分点至 12.2%的水平，2月美元计价出口增速 较 2021年 12月回落 14.6个百分点至 6.2%。通胀方面，CPI小幅回落，2月同比增速较 2021年 12月回落 0.6个百分点至 2.3%；PPI继续回落，2月同比增速较 2021年 12月回落 1.5个百分点 至 8.8%。 2. 市场回顾 年初由于投资者信心不足、市场担忧稳增长政策不及预期、房企信用风险仍存、美联储加息 缩表进度超预期加快，叠加春节假期前市场观望情绪较浓和部分融资资金节前撤出，A股出现明 显调整，科技成长板块跌幅较大，低估值稳增长行业成为防御主线。2 月俄乌冲突导致地缘风险 大幅上升，海外货币政策正常化的担忧等事件扰动，金融市场波动加大。3 月中旬金融委会议释 放强烈维稳信号，提振市场信心，指数有所反弹走稳。从季度来看，市场底部逐渐夯实，政策托 底意图明显。从各行业来看，煤炭（22.63%）、房地产（7.27%）、综合（3.45%）等行业涨幅居前， 电子（-25.46%）、国防军工（-23.30%）、汽车（-21.40%）等行业跌幅较大。最终，沪深 300等权 指数涨跌幅度为-14.79%；中证 100涨跌幅-13.79% ；中证 800涨跌幅-14.42% ；上证国企指数涨 跌幅-7.67%。 3. 投资策略和运行分析 本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因 指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击 成本和减少跟踪误差。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-12.95%，同期业绩比较基准收益率为-13.72%。 报告期内，本基金 C类份额净值增长率为-13.04%，同期业绩比较基准收益率为-13.72%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 9 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 8,522,993.16 90.03 3 固定收益投资 507,167.16 5.36 其中：债券 507,167.16 5.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 434,120.61 4.59 8 其他各项资产 2,457.31 0.03 9 合计 9,466,738.24 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 中银中证 800ETF 股票型 交易型开 放式（ETF） 中银基金 管理有限 公司 8,522,993.1 6 90.16 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 507,167.16 5.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 507,167.16 5.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019641 20国债 11 4,980 507,167.16 5.37 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 11 5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,447.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,457.31 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银中证800ETF发起 式联接A 中银中证800ETF发起 式联接C 本报告期期初基金份额总额 10,824,163.95 143,768.25 本报告期基金总申购份额 4,939.47 46,587.50 减：本报告期基金总赎回份额 49,813.51 46,183.23 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,779,289.91 144,172.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 中银中证 800ETF发起式联 接 A 中银中证 800ETF发起式联 接 C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 10,000,000.00 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 12 报告期期末管理人持有的本基 金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 92.77 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,00 0.00 91.55% 10,000,00 0.00 91.55% - 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 91.55% 10,000,00 0.00 91.55% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220101-202203 31 10,000 ,000.0 0 0.00 0.00 10,000,000. 00 91.5461% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的 文件； 2、《中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告 13 3、《中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、关于申请募集注册中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金之法律意 见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 以上备查文件存放在基金管理人 、托基金管理人所在地 ，供公众查阅。 10.3查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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