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| 广发中证光伏产业指数C(012365) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2757569 | ||||||||
| 基金代码 | 012365 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证光伏产业指数 基金主代码 012364 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 6日 报告期末基金份额总额 1,488,652,790.21份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证 光伏产业指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金原则上将不低于 80%的非现金基金资产投 资于标的指数成份股和备选成份股，每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成 份股为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、投资 可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规 模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场 交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以力 争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的 有效控制。 业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发中证光伏产业指数 A 广发中证光伏产业指数 C 下属分级基金的交易代 码 012364 012365 报告期末下属分级基金 的份额总额 765,007,157.51份 723,645,632.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 广发中证光伏产业指 数 A 广发中证光伏产业指 数 C 1.本期已实现收益 -7,092,808.54 -6,762,611.33 2.本期利润 -151,959,562.64 -140,393,661.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2045 -0.2076 4.期末基金资产净值 769,145,037.09 726,513,736.52 5.期末基金份额净值 1.0054 1.0040 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证光伏产业指数 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -17.03% 2.10% -17.04% 2.12% 0.01% -0.02% 过去六个 月 -16.34% 2.00% -16.28% 2.01% -0.06% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 0.54% 2.24% 6.39% 2.36% -5.85% -0.12% 2、广发中证光伏产业指数 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 -17.06% 2.10% -17.04% 2.12% -0.02% -0.02% 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 月 过去六个 月 -16.42% 2.00% -16.28% 2.01% -0.14% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 0.40% 2.24% 6.39% 2.36% -5.99% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 7月 6日至 2022年 3月 31日) 1、广发中证光伏产业指数 A： 2、广发中证光伏产业指数 C： 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 注：（1）本基金合同生效日期为 2021年 7月 6日，至披露时点未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 夏浩洋 本基金的基 金经理；广发 中证全指金 融地产交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证全指金融 地产交易型 开放式指数 证券投资基 2021- 07-06 - 5年 夏浩洋先生，理学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司指数投资部任量化研究员。 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 中证全指可 选消费交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证全指可选 消费交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 中证全指能 源交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理； 广发中证全 指原材料交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广发 中证海外中 国互联网 30 交易型开放 式指数证券 投资基金 （QDII）的基 金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次，其中 7次 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3次为不同投 资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了 审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 1季度，全球经济面临的不确定因素较多，全球金融市场剧烈波动，其中 影响较大的因素主要有国际地缘政治不稳定造成的大宗商品价格大幅上涨，以及美联 储加息造成的全球市场流动性紧缩。 国内方面，稳增长政策持续发力，1-2 月经济数据普遍向好。然而，近期疫情加 速扩散，我国多个城市均出现本土病例，各地疫情防控措施进一步加强，对经济活动 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 造成了一定影响。此外，房地产行业的流动性压力仍在增加，房地产投资、拿地、开 工等活动或在未来一段时间持续减速，这一领域数据的下滑对宏观经济的拖累较大， 经济复苏的基础仍不够牢固。 总的来看，在疫情扩散、房地产行业减速的情况下，1 季度 GDP 同比增速或将 出现较为明显的下滑，其对上市企业盈利或产生持续而广泛的影响。 A股市场方面，2022年以来市场多数板块出现了较大幅度的回调。整个 1季度， 强势板块主要集中在能源、房地产等领域。主要指数方面，上证指数下跌 10.65%， 深证成指下跌 18.44%，沪深 300指数下跌 14.53%，中证 500指数下跌 14.06%，创业 板指数下跌 19.96%，科创板 50指数下跌 21.97%。 报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 报告期内，中证光伏产业指数下跌 17.91%。今年以来光伏板块出现较为明显的 回调，我们认为持续下跌的原因主要是在国际地缘冲突以及美联储加息的双重影响下， 全球股票市场风险偏好走弱，成长板块大幅下挫，而光伏作为目前制造业中成长风格 代表行业，受影响较大。2月中下旬光伏板块表现相对良好，主要是因为关键数据公 布，板块高景气度得到验证。展望全年，在产业链上游价格预期下行的背景下，2022 年光伏下游需求或存在超预期放量的可能性。 中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司 证券中，选取不超过 50 只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场 光伏产业上市公司证券的整体表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-17.03%，C 类基金份额净值增 长率为-17.06%，同期业绩比较基准收益率为-17.04%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 的比例(%) 1 权益投资 1,398,783,595.63 92.81 其中：普通股 1,398,783,595.63 92.81 存托凭证 - - 2 固定收益投资 500,101.92 0.03 其中：债券 500,101.92 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,138,640.76 5.78 7 其他资产 20,733,103.77 1.38 8 合计 1,507,155,442.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,330,878,799.32 88.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 54,811,170.54 3.66 E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 95,096.72 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 211,383.65 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 5,801,661.42 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 6,943,759.80 0.46 合计 1,398,783,595.63 93.52 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601012 隆基股份 2,075,333 149,818,289.27 10.02 2 600438 通威股份 3,086,700 131,771,223.00 8.81 3 300274 阳光电源 1,130,508 121,258,288.08 8.11 4 002129 中环股份 2,584,555 110,360,498.50 7.38 5 600089 特变电工 4,325,447 88,152,609.86 5.89 6 300450 先导智能 1,250,600 73,085,064.00 4.89 7 002459 晶澳科技 730,400 57,467,872.00 3.84 8 688599 天合光能 941,936 55,480,030.40 3.71 9 603806 福斯特 434,100 49,266,009.00 3.29 10 601877 正泰电器 1,227,749 48,594,305.42 3.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 500,101.92 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 500,101.92 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 113642 上 22转债 5,000 500,101.92 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 466,301.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,266,801.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,733,103.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证光伏产业 指数A 广发中证光伏产业 指数C 报告期期初基金份额总额 726,830,593.04 674,010,319.36 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 报告期期间基金总申购份额 194,142,332.52 412,062,380.11 减：报告期期间基金总赎回份额 155,965,768.05 362,427,066.77 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 765,007,157.51 723,645,632.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.67 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 00.02 0.67% 10,000,2 00.02 0.67% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 189,269. 07 0.01% - - - 基金管理人股东 - - - - - 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 其他 - - - - - 合计 10,189,4 69.09 0.68% 10,000,2 00.02 0.67% 三年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金募集的文件 （二）《广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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