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| 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2757027 | ||||||||
| 基金代码 | 008098 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银亚太精选债券（QDII） 基金主代码 008095 交易代码 008095 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 8日 报告期末基金份额总额 27,289,602.66份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资 产的长期保值增值。 投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益 率的目标，通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相 应调整债券组合的久期配置，通过“自上而下”与“自下而 上”相结合的分析策略，在信用类固定收益金融工具中进 行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优 化组合。 业绩比较基准 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债 综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于亚太精选债券，其预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 3 下属分级基金的基金简称 中银亚太精选债券（QDII） A（人民币份额） 中银亚太精选债券（QDII） C（人民币份额） 下属分级基金的交易代码 008095 008096 报告期末下属分级基金的份额 总额 20,548,640.95份 6,740,961.71份 注：1、本基金另设美元份额，A类基金代码008097，C类基金代码008098，与人民币份额并 表披露。 2、截至本报告期末，本基金A类人民币份额净值 0.9491元，总份额3247616.67 份，C类人 民币份额净值0.9428 元，总份额330376.67 份。本基金A类美元份额净值0.1495 美元，总 份额17301024.28份，C类美元份额净值0.1485美元，总份额6410585.04份。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 中银亚太精选债券 （QDII）A（人民币份额） 中银亚太精选债券 （QDII）C（人民币份额） 1.本期已实现收益 -835,940.68 -266,599.30 2.本期利润 -569,800.05 -134,594.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0199 -0.0182 4.期末基金资产净值 19,503,265.25 6,355,360.01 5.期末基金份额净值 0.9491 0.9428 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.81% 0.18% -1.96% 0.22% 0.15% -0.04% 过去六个月 -4.81% 0.27% -2.02% 0.20% -2.79% 0.07% 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 4 过去一年 -5.08% 0.21% -0.51% 0.18% -4.57% 0.03% 自基金合同 生效日起 -5.09% 0.17% 1.80% 0.18% -6.89% -0.01% 2、中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.88% 0.18% -1.96% 0.22% 0.08% -0.04% 过去六个月 -4.96% 0.27% -2.02% 0.20% -2.94% 0.07% 过去一年 -5.43% 0.21% -0.51% 0.18% -4.92% 0.03% 自基金合同 生效日起 -5.72% 0.16% 1.80% 0.18% -7.52% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020年 6月 8日至 2022年 3月 31日） 1．中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）： 2．中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）： 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 5 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各 项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑涛 基金经 理 2020-06-08 - 13 中银基金管理有限公司助 理副总裁（AVP），金融学 博士。曾任广发证券股份有 限公司交易员。2015年加入 中银基金管理有限公司，曾 任专户投资经理。2016年 6 月至今任中银美元债基金 基金经理，2017年 6月至 2019年 10月任中银丰实基 金基金经理，2017年 6月至 今任中银丰和基金基金经 理，2017年 12月至今任中 银丰禧基金基金经理，2018 年1月至今任中银丰荣基金 基金经理，2018年 3月至 2020年 6月任中银中债 7-10年国开债指数基金基 金经理，2018年 9月至今任 中银中债 3-5年期农发行债 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 6 券指数基金基金经理,2019 年 3月至今任中银中债 1-3 年期国开行债券指数基金 基金经理，2019年 6月至今 任中银中债 1-3年期农发行 债券指数基金基金经理， 2020年 6月至今任中银亚 太精选基金基金经理。中级 经济师。具备基金、证券、 银行间本币市场交易员、黄 金交易员从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 7 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4. 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，一季度海外发达国家逐步放开疫情管控措施，疫情小幅反弹，地缘政治 因素发酵加剧通胀问题，对经济产生一定拖累。美国经济修复速度放缓，失业率 2 月值较 2021年 12月值下降 0.1个百分点至 3.8%，制造业 PMI 2月值较 2021年 12月值回落 0.2个 百分点至 58.6%，服务业 PMI 2月值较 2021年 12月值回落 5.8个百分点至 56.5%。美联储 2022年 3月加息 25BP，5-6月有望继续加息。欧元区经济复苏边际放缓，失业率 2月值较 2021年 12月值回落 0.2个百分点至 6.8%，制造业 PMI 3月值较 2021年 12月值回落 1个百 分点至 57%，服务业 PMI 3月值较 2021年 12月值上行 1.7个百分点至 54.8%。欧央行 3月 会议声明表示将在 3月末结束 PEPP，并把 APP资产购买规模改为 4月 400亿欧元、5月 300 亿欧元和 6月 200亿欧元。日本经济有所恢复，CPI同比为正。 国内经济方面，1-2月稳增长政策初具成效，生产回暖，需求修复，成本约束继续缓解， 但 3月受疫情影响消费和生产均有回落。具体来看，领先指标中采制造业 PMI于 2月上行， 3月值回落至 49.5%，较 2021年 12月回落 0.8个百分点，同步指标工业增加值 2月同比增 长 12.8%，较 2021年 12月上行 8.5个百分点。从经济增长动力来看，投资与消费表现相对 强劲，出口边际回落：2月社零较 2021 年 12 月上行 5 个百分点至 6.7%，房地产、基建增 速上行，制造业小幅回落，1-2月固定资产投资增速较 2021年 12月末上行 7.3个百分点至 12.2%的水平，2月美元计价出口增速较 2021年 12月回落 14.6个百分点至 6.2%。通胀方面， CPI 小幅回落，2 月同比增速较 2021 年 12 月回落 0.6 个百分点至 2.3%；PPI 继续回落，2 月同比增速较 2021年 12月回落 1.5个百分点至 8.8%。 2. 市场回顾 债券市场方面，一季度债市总体小幅下跌。其中，一季度中债总全价指数下跌 0.29%， 中债银行间国债全价指数上涨 0.19%，中债企业债总全价指数下跌 0.12%。在收益率曲线上， 一季度收益率曲线走势略平坦化。其中，一季度 10年期国债收益率从 2.78%上行 1.24bp至 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 8 2.79%，10年期金融债（国开）收益率从 3.08%回落 4.46bp至 3.04%。货币市场方面，央行 公开市场维持净投放，银行间资金面总体平衡，其中，一季度银行间 1天回购加权平均利率 均值在 2.01 %左右，较上季度均值上行 2bp，银行间 7天回购利率均值在 2.32%左右，较上 季度均值下行 11bp。 一季度中资美元债投资级和高收益回报率表现不佳，节后以来投资级债券在宏观情绪疲 软和地缘冲突风险导致避险情绪升温影响下走弱，高收益在政策边际利好和主体信用风险暴 露下震荡下跌。投资级方面，2月以来主要是俄乌事件和通胀预期主导市场，全球债券资金 加速流出新兴市场助推了市场波动，高收益方面市场表现则主要为信用事件和政策利好的拉 锯。 3. 运行分析 一季度权益市场先震荡下行，季末小幅上行，债券市场总体下跌。策略上，我们保持合 适的久期，积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置中短期限利率债和高等级信用 债，合理分配类属资产比例。 4. 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A（人民币份额）类份额净值增长率为-1.81%，同期业绩比较基准收 益率为-1.96%。 报告期内，本基金 C（人民币份额）类份额净值增长率为-1.88%，同期业绩比较基准收 益率为-1.96%。 4.4报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2022年 1月 24日至本报告期末已连续超过 20个工作日出现基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,782,708.84 93.19 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 9 其中：债券 24,782,708.84 93.19 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,806,717.12 6.79 8 其他各项资产 3,689.63 0.01 9 合计 26,593,115.59 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） A 7,435,063.64 28.75 BBB+至 BBB- 4,954,693.91 19.16 BB+至 BB 5,103,610.01 19.74 未评级 7,007,557.50 27.10 注：本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 190207 IB 19国开 07 3,000,000 3,087,576.99 11.94 2 018008 SH 国开 1802 2,900,000 3,033,007.51 11.73 3 US912796L 640 B 08/11/22 2,539,280 2,531,748.50 9.79 4 US91282CB T 0 1/8 2,221,870 2,187,508.08 8.46 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 10 U45 03/31/23 5 US912796R 274 B 12/29/22 1,460,086 1,446,571.44 5.59 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 418.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,271.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,689.63 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银亚太精选债券 中银亚太精选债券 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 11 （QDII）A（人民币份 额） （QDII）C（人民币份 额） 本报告期期初基金份额总额 45,214,547.92 8,008,953.95 报告期期间基金总申购份额 354,823.13 170,178.80 减：报告期期间基金总赎回份额 25,020,730.10 1,438,171.04 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 20,548,640.95 6,740,961.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220101-202202 06 19,787 ,598.9 4 0.00 19,787,5 98.94 0.00 0.0000% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）募集的文件； 2、《中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》； 4、《中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、法律意见书； 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 12 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 9.3 查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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