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| 安信永宁一年定开债券发起式(014448) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756979 | ||||||||
| 基金代码 | 014448 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信永宁一年定开债券发起式 基金主代码 014448 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日 报告期末基金份额总额 810,139,916.86 份 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为 投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和个 券精选控制风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值，力 争获取高于业绩基准的投资收益。 封闭期投资策略 类属配置策略方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分 析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。久期投资策略方面， 本基金会根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整 体久期，有效控制基金资产风险。信用选择策略方面，本基金采取基 于信用利差曲线变化策略确定信用债券总的及分行业投资比例；并基 于信用债信用变化策略，采用变化后债券信用级别所对应的信用利差 曲线对公司债、企业债定价。互换策略方面，本基金可以同时买入和 卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。息差策略 方面，本基金通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从 而获得杠杆放大收益。个券挖掘策略方面，在行业周期特征、公司基 本面风险特征基础上制定收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本 面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组 合超额收益空间。其他投资策略包括杠杆投资策略、资产支持证券投 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 2页 资策略和国债期货投资策略。 开放期投资策略 在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的品种，减小基金净值波动。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 4,655,460.20 2.本期利润 1,808,062.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0022 4.期末基金资产净值 812,871,905.47 5.期末基金份额净值 1.0034 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.23% 0.03% 0.09% 0.06% 0.14% -0.03% 自基金合同 生效起至今 0.34% 0.03% 0.39% 0.06% -0.05% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 3页 注：1、本基金基金合同生效日为 2021 年 12 月 16 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 宛晴 本基金的 基金经理 2021 年 12 月 16 日 - 9 年 宛晴女士，工商管理硕士，历任东兴证券 股份有限公司资产管理业务总部交易员、 交易主管、投资经理助理，现任安信基金 管理有限责任公司固定收益部基金经理。 现任安信现金增利货币市场基金、安信永 丰定期开放债券型证券投资基金、安信永 宁一年定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 4页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度国内经济上行动能延续减弱的态势，出口增速回落、投资数据尚可、消费依旧 低迷。通胀方面，目前处于相对温和水平，PPI 和 CPI 的剪刀差进一步收窄，中下游企业利润边 际改善。但在大宗商品价格上涨、海外“滞胀”压力升温、地缘冲突升级、多国货币政策收紧等 因素影响下，未来通胀走势仍具不确定性。国内政策方面，“保供稳价”力度加大，地产调控进 一步放松，政府工作报告和金稳委专题会议均对于政策出台提出了明确要求，央行在货币政策委 员会例会措辞上也更加积极主动。债券市场一季度呈现震荡行情，1 月央行降息超预期落地，之 后伴随“宽信用”预期增强和美联储加息提速，债券市场收益率经历先下后上，随后维持窄幅震 荡。权益市场一季度经历大幅调整，绝大多数行业下跌，受益于稳增长和政策边际改善的煤炭、 房地产、银行等板块上涨，而新能源、军工、芯片等高景气赛道回调幅度较大。转债市场也跟随 正股经历大幅调整，转股溢价率整体高位回落，低价转债的表现显著优于高价转债。 本基金在一季度进行了建仓操作，买入以高评级城投债和利率债为主，并在 3 月流动性边际 收紧时加大了债券配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0034 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.23%，同期 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 5页 业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3 年，故报告期不存在需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,091,148,775.19 92.76 其中：债券 1,077,966,555.05 91.64 资产支持证券 13,182,220.14 1.12 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 78,072,529.32 6.64 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,061,113.56 0.60 8 其他资产 29,446.45 0.00 9 合计 1,176,311,864.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 527,634,300.27 64.91 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 6页 其中：政策性金融债 334,193,342.47 41.11 4 企业债券 430,653,030.13 52.98 5 企业短期融资券 60,010,430.13 7.38 6 中期票据 59,668,794.52 7.34 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,077,966,555.05 132.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210310 21 进出 10 2,000,000 208,276,821.92 25.62 2 210405 21 农发 05 1,000,000 105,858,876.71 13.02 3 2180520 21 上虞绿色债 02 800,000 80,736,705.75 9.93 4 184230 22 常专 01 800,000 79,491,419.18 9.78 5 2180360 21 新昌高投债 02 600,000 62,235,205.48 7.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1989364 19 建鑫 5优先 1,880,000 13,182,220.14 1.62 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 上，力求实现资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 7页 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 21 进出 10 （代码：210310 CY）、21 民生银行 02（代 码：2128048 CY）、21 农发 05 外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 中国进出口银行 2021 年 7 月 16 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款并没收 违法所得。 2022 年 3 月 25 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。 2. 中国民生银行股份有限公司 2021 年 7 月 5 日，中国民生银行股份有限公司因未依法履行职责，违规经营，短线交易被中 国银行间市场交易商协会通报批评，通知整改。 2021 年 7 月 16 日，中国民生银行股份有限公司因逾期未履行行政义务，内部制度不完善,违 规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。 2022 年 3 月 25 日，中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险 监督管理委员会罚款。 3. 中国农业发展银行 2021 年 4 月 12 日，中国农业发展银行因未依法履行职责被乌审旗住房和城乡建设局罚款。 2022 年 3 月 25 日，中国农业发展银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 8页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,446.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,446.45 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 810,139,916.86 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 810,139,916.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,001,944.64 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,001,944.64 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 9页 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,001,944.64 1.2310,001,944.64 1.23 3 年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,944.64 1.2310,001,944.64 1.23 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220101-20220331800,137,972.22 - -800,137,972.22 98.77 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； 安信永宁一年定开债券发起式 2022 年第 1季度报告 第 10页 （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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