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| 嘉实原油(QDII-LOF)(160723) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756531 | ||||||||
| 基金代码 | 160723 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 21日 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 2页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实原油（QDII-LOF） 场内简称 嘉实原油 LOF 基金主代码 160723 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 4月 20日 报告期末基金份额总额 153,224,336.82份 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争 获得与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球 范围内精选基金构建组合，以期获得与业绩比较基准相似 的回报。 具体包括：资产配置策略、ETF投资策略、非上市基 金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资 策略、现金管理策略。 业绩比较基准 100%WTI原油价格收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油主题 相关的公募基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基 金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 3页 共 10 页 中文名称：中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 75,393,057.34 2.本期利润 83,358,108.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.3945 4.期末基金资产净值 214,736,814.13 5.期末基金份额净值 1.4015 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 35.98% 2.71% 30.25% 3.83% 5.73% -1.12% 过去六个月 37.19% 2.32% 33.65% 3.21% 3.54% -0.89% 过去一年 68.21% 1.86% 69.51% 2.62% -1.30% -0.76% 过去三年 21.17% 2.35% 66.74% 12.91% -45.57% -10.56% 自基金合同 生效起至今 40.15% 2.02% 98.81% 10.09% -58.66% -8.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 4页 共 10 页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蒋一茜 本基金基 金经理 2017年 4月 20 日 - 24年 曾任上海申银证券机构销售部及国际部 交易员、LG securities (HK) Co., Ltd 研究员、上海沪光国际资产管理（香港） 有限公司基金经理助理、德意志资产管理 （香港）有限公司基金经理。2009年 9 月加入嘉实国际资产管理有限公司。硕士 研究生，具有基金从业资格，中国香港籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 5页 共 10 页 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要， 与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 年初国际能源署上调石油需求预测叠加地缘紧张局势加剧供应担忧，国际原油价格全面上涨。 奥密克戎疫情对市场需求的破坏性小于预期，OPEC（石油输出国组织）对经济前景持乐观态度， OPEC及其同盟国继续对增产保持谨慎，加之美国原油库存超预期下降，一些产油国增产持续面临 瓶颈，市场供应预期持续收紧，原油价格震荡上涨。 2月俄乌开战，国际原油价格全面上涨。美国 EIA（能源信息署）公布的数据显示美国原油及 汽油库存均意外低于预期，同时俄乌局势前景不明以及西方国家制裁引发市场对俄罗斯石油出口 中断的担忧，布伦特油价盘中一度触及 139.13美元/桶的高位。之后俄乌两国经历多次谈判，虽 然分歧较大，仍令市场紧张情绪有所缓和，地缘溢价快速回吐。然而两国谈判过程曲折，市场情 绪多次反复，油价于高位震荡。截至 3月 31日，WTI原油价格为 100.3美元/桶，较年初价格上 涨 33.3%；布伦特原油价格为 107.9美元/桶，较年初上涨 38.7%。 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4015 元；本报告期基金份额净值增长率为 35.98%，业 绩比较基准收益率为 30.25%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 6页 共 10 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 204,078,301.00 91.84 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,537,515.23 7.44 8 其他资产 1,591,160.90 0.72 9 合计 222,206,977.13 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 无。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 7页 共 10 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded ETF 交易型开 放式 Nomura Asset Management Co Ltd 34,585,785.65 16.11 2 WisdomTree Brent Crude Oil ETC 交易型开 放式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 34,462,974.09 16.05 3 WisdomTree WTI Crude Oil ETC 交易型开 放式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 33,884,392.92 15.78 4 United States Brent Oil Fund LP ETF 交易型开 放式 United States Commodity Funds LLC 33,809,079.33 15.74 5 United States Oil Fund LP ETF 交易型开 放式 United States Commodity Funds LLC 33,807,949.29 15.74 6 Simplex WTI ETF ETF 交易型开 放式 Simplex Asset Management Co 33,526,366.41 15.61 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 8页 共 10 页 Ltd/Japan 7 WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil ETC 交易型开 放式 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC 1,753.31 - 注：报告期末，本基金仅持有上述 7支基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,591,160.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,591,160.90 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 9页 共 10 页 报告期期初基金份额总额 284,477,119.13 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 131,252,782.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 153,224,336.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复文件； (2)《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》； (3)《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》； (4)《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022年 4月 21日 嘉实原油（QDII-LOF）2022年第 1季度报告 第 10页 共 10 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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