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| 嘉实稳固收益债券C(070020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2755959 | ||||||||
| 基金代码 | 070020 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04 月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳固收益债券 基金主代码 070020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 1日 报告期末基金份额总额 5,805,446,018.27份 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争 持续稳定地获得高于存款利率的收益。 投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运 用本金保护机制，谋求有效控制投资风险。在此前提下， 本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行 业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水 平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和 流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩 比较基准的收益。 本基金的本金保护机制包括：嘉实护本目标抬升机 制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风 险控制措施。 本基金为达到投资目标，从投资环境的现状和发展 出发，从投资人的需求出发，以“3年运作周期滚动” 的方式，实施开放式运作。本基金的每个“3年运作周 期”，包括为期 3年的“运作期”及该“运作期”期满后 为期 1个月的“间歇期”（请参考本基金合同第一部分“前 言和释义”中“3年运作周期滚动”）。在 3年运作期内， 本基金通过适当的投资策略和产品机制，增强对组合流 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 动性的保护，以便于本基金实施本金保护机制，力争达 到或超越业绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流 动性，从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利 率收益的需求。在 1个月的间歇期内，本基金保持较高 的组合流动性，以便于本基金在前后两个运作期的过渡 期间调整组合配置，也便于投资人安排投资。 具体投资策略包括：资产配置、债券投资策略（构 建组合、嘉实债券组合风险控制措施、优化组合）、可转 债投资策略、权益类投资策略（新股申购策略、二级市 场股票投资策略、套利策略）。 业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存 款利率 + 1.6% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C 下属分级基金的交易代码 009089 070020 报告期末下属分级基金的份额总额 3,207,557,246.65份 2,597,888,771.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C 1.本期已实现收益 -24,957,708.06 -22,235,268.10 2.本期利润 -124,562,965.86 -107,649,628.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0391 -0.0409 4.期末基金资产净值 3,528,178,358.06 2,854,432,754.24 5.期末基金份额净值 1.100 1.099 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.43% 0.44% 1.06% 0.02% -4.49% 0.42% 过去六个月 -0.53% 0.36% 2.15% 0.01% -2.68% 0.35% 过去一年 2.18% 0.34% 4.35% 0.01% -2.17% 0.33% 自基金合同 生效起至今 14.97% 0.37% 9.08% 0.01% 5.89% 0.36% 嘉实稳固收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.45% 0.43% 1.06% 0.02% -4.51% 0.41% 过去六个月 -0.70% 0.36% 2.15% 0.01% -2.85% 0.35% 过去一年 1.80% 0.34% 4.35% 0.01% -2.55% 0.33% 过去三年 19.67% 0.36% 13.64% 0.01% 6.03% 0.35% 过去五年 37.31% 0.33% 23.74% 0.01% 13.57% 0.32% 自基金合同 生效起至今 85.50% 0.30% 74.18% 0.01% 11.32% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 胡永青 本基金、 嘉实策略 优选混 合、嘉实 致融一年 定期债 券、嘉实 浦惠 6个 月持有期 混合、嘉 实稳惠 6 个月持有 期混合、 嘉实浦盈 一年持有 期混合、 嘉实稳健 添利一年 持有混 合、嘉实 民安添复 一年持有 期混合、 嘉实添惠 一年持有 混合、嘉 实融惠混 合基金经 理 2015年 4月 18 日 - 19 年 曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基 金投资经理，国泰基金固定收益部总监助 理、基金经理。2013年 11月加入嘉实基 金管理有限公司，曾任策略组组长。现任 投资总监（固收+）。硕士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要， 与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来宏观经济受到内外双重压力影响，国内表现为 1-2月宏观数字超预期但微观数据疲 弱，3月以来新冠疫情再度大规模爆发，国外表现为突发俄乌军事冲突，地缘冲突影响国际能源 与农作物供应。物价方面，1-2月 PPI同比 9.1%和 8.8%，工业品价格受输入性通胀影响不大，但 全球油气供需缺口仍然持续；消费品价格，1-2月 CPI同比均为 0.9 %，猪肉价格延续下跌，仍 是 CPI 最大拖累项，未来需持续关注俄乌冲突进展及原油供给端变化；从 PMI角度观察，1-2 月生产 PMI分别为 50.9%和 50.4%，而 3月生产 PMI 相比下滑 0.9个百分点至 49.5%，历史观察， 还没有任何一年出现 3月 PMI下滑的表现，1-2月服务业 PMI维持在 50%以上，分别为 50.3%和 50.5%，而 3月服务业 PMI大幅回落 3.8个百分点至 46.7%，创历史最低水平（除疫情 2020年 2 月爆发之初），稳增长政策需要继续发力。金融数据方面，1-2月 M2同比分别为 9.8%和 9.2%， 新增社融 6.18万亿和 1.19 万亿，存量同比从 1月份的 10.5%下降至 2月份 10.2%。总体上宽信用 逐步发力，但正循环尚未建立。市场表现方面，截至 3月 31日，10年期国债利率自 2021年四季 度表现先上后下，然后在震荡中回升至 2.79%，1年期国债利率相比 2021年四季度 2%左右水平下 降至 1.90%，1Y-10Y利差走阔，目前位于 0.9%-1%；截至 3月 31日，万得全 A指数较上季度下跌 13.92 %，沪深 300指数下跌 14.5%，创业板指下跌 20.0%，中证 500指数下跌 14.1%。 本基金在报告期内按照大类资产配置与行业、证券主体深度定价结合的模式，相对低配债券 资产和可转债资产，中性超配股票资产。债券投资部分，保持较低久期，减持长久期利率债和行 权期限偏长的永续债与二级资本债，增持短久期城投；可转债重点按照低估值与稳增长受益链条 增加了银行类转债投资，但部分偏成长的品种受到市场风格与强制赎回压力导致出现较大亏损， 值得反思；股票投资部分，事后来看，仓位中枢偏高，市场风格的极致演化估计不足，增持了稳 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 增长逻辑下优秀股份制银行和地产产业链龙头，继续持有的周期行业中具备阿尔法属性的有色、 化工龙头以及医药类企业表现较好，但高景气方向的新能源车、储能、电子以及汽车零部件行业 表现较差，整体上坚持均衡配置的思路，依旧相信在相对稳定的行业中能够找到持续创造价值的 优秀公司，进而给持有人提供长期经过风险调整后较好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实稳固收益债券 A 基金份额净值为 1.100 元，本报告期基金份额净值增长 率为-3.43%；截至本报告期末嘉实稳固收益债券 C 基金份额净值为 1.099 元，本报告期基金份额 净值增长率为-3.45%；业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,081,795,976.73 13.65 其中：股票 1,081,795,976.73 13.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,750,748,120.90 85.20 其中：债券 6,719,686,803.09 84.80 资产支持证券 31,061,317.81 0.39 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 82,820,722.85 1.05 8 其他资产 8,432,700.01 0.11 9 合计 7,923,797,520.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 54,345,816.00 0.85 C 制造业 805,128,157.76 12.61 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 41,288,812.89 0.65 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,512,790.20 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 174,708,821.84 2.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,811,578.04 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,081,795,976.73 16.95 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002484 江海股份 4,031,200 86,509,552.00 1.36 2 600036 招商银行 1,484,230 69,461,964.00 1.09 3 300750 宁德时代 134,600 68,955,580.00 1.08 4 600426 华鲁恒升 2,024,928 65,951,904.96 1.03 5 000895 双汇发展 2,208,239 64,171,425.34 1.01 6 002142 宁波银行 1,614,310 60,359,050.90 0.95 7 300450 先导智能 943,763 55,153,509.72 0.86 8 601899 紫金矿业 4,792,400 54,345,816.00 0.85 9 688019 安集科技 184,348 52,203,666.64 0.82 10 600522 中天科技 3,053,907 51,916,419.00 0.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 222,115,533.96 3.48 2 央行票据 - - 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 3 金融债券 1,498,610,533.11 23.48 其中：政策性金融债 510,852,432.29 8.00 4 企业债券 701,102,851.11 10.98 5 企业短期融资券 989,382,030.13 15.50 6 中期票据 2,418,096,494.23 37.89 7 可转债（可交换债） 890,379,360.55 13.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,719,686,803.09 105.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 2,206,620 242,709,761.13 3.80 2 210407 21 农发 07 1,300,000 131,701,931.51 2.06 3 2128047 21招商银行永续 债 1,200,000 121,320,098.63 1.90 4 012280321 22云能投 SCP002 1,200,000 121,117,676.71 1.90 5 012280580 22云能投 SCP005 1,200,000 120,556,142.47 1.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 136048 21 华发 3A 300,000 31,061,317.81 0.49 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，华夏银行股份有限公司、中国农业发展银行、 兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日 前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 509,498.94 2 应收证券清算款 6,893,365.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,029,835.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,432,700.01 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18中油 EB 104,201,041.10 1.63 2 110068 龙净转债 53,976,103.85 0.85 3 128048 张行转债 52,585,534.09 0.82 4 128081 海亮转债 48,483,587.34 0.76 5 110053 苏银转债 40,549,576.79 0.64 6 128034 江银转债 38,656,447.31 0.61 7 127018 本钢转债 34,751,892.16 0.54 8 127005 长证转债 34,402,305.71 0.54 9 118000 嘉元转债 30,818,611.15 0.48 10 128119 龙大转债 22,813,456.32 0.36 11 110079 杭银转债 18,370,894.52 0.29 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 12 127032 苏行转债 16,616,799.62 0.26 13 113024 核建转债 16,211,161.58 0.25 14 123113 仙乐转债 13,243,269.56 0.21 15 132018 G三峡 EB1 13,238,123.29 0.21 16 132009 17中油 EB 13,118,975.96 0.21 17 113519 长久转债 12,926,331.39 0.20 18 113044 大秦转债 10,866,835.62 0.17 19 123050 聚飞转债 6,140,214.02 0.10 20 123109 昌红转债 5,127,117.24 0.08 21 132008 17山高 EB 4,289,772.05 0.07 22 113579 健友转债 1,866,223.92 0.03 23 127036 三花转债 1,630,246.70 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C 报告期期初基金份额总额 2,749,810,765.31 2,483,349,305.93 报告期期间基金总申购份额 747,118,462.08 418,641,829.63 减:报告期期间基金总赎回份额 289,371,980.74 304,102,363.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,207,557,246.65 2,597,888,771.62 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 嘉实稳固收益债券 2022 年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》； (2)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实稳固收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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