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| 华夏鼎业三个月定开债券A(013457) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2755926 | ||||||||
| 基金代码 | 013457 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏鼎业三个月定开债券 基金主代码 013457 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2021年 11月 12日 报告期末基金份额总额 2,709,481,262.89份 投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全 性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收 益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的 回报。 投资策略 封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、债券类属 配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策 略、利率债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购策略等。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性， 方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比 例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏鼎业三个月定开债券 A 华夏鼎业三个月定开债券 C 下属分级基金的交易代码 013457 013458 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,709,220,987.21份 260,275.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 华夏鼎业三个月定开债 券 A 华夏鼎业三个月定开债券 C 1.本期已实现收益 23,057,069.77 2,200.29 2.本期利润 13,819,855.80 1,312.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0050 4.期末基金资产净值 2,741,067,314.16 263,234.91 5.期末基金份额净值 1.0118 1.0114 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏鼎业三个月定开债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.06% 0.09% 0.06% 0.44% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.18% 0.05% 0.70% 0.05% 0.48% 0.00% 华夏鼎业三个月定开债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.51% 0.06% 0.09% 0.06% 0.42% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.14% 0.05% 0.70% 0.05% 0.44% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 (2021年 11月 12日至 2022年 3月 31日) 华夏鼎业三个月定开债券A： 华夏鼎业三个月定开债券C： 注：①本基金合同于 2021年 11月 12日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓思聪 本基金 的基金 经理 2021-11-12 - 10年 硕士。曾任新加坡华新投资有限 公司新兴市场宏观研究员、债券 和外汇交易主管等。2016年 4月 加入华夏基金管理有限公司。曾 任机构债券投资部研究员、基金 经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次，其中 3次为投资策略需要所 致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司 管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，国外宏观驱动因素较为复杂，俄乌战争加大了国际关系复杂性，也为原本就高企的 通胀预期火上浇油；欧美央行采取了更加鹰派的姿态强压通胀预期，联储年内加息预期飙升至 8 次以上，受此影响，股债汇商波动较大。国内方面，宏观政策的发力如期而至，货币宽松降准降 息先行，财政政策带动基建投资反弹明显，但地产政策在房住不炒的底线下，因城施策带来的改 观尚不明显、仍需观察。债券收益率先下后上，以春节为分水岭，节前宽货币兑现收益率陡峭化 下行，节后宽信用发酵，收益率平坦化上行；整体来看，年初以来各债券指数表现不佳，收益率 低于静态贡献，表现出了震荡偏熊的特征。 报告期内，组合维持了偏中性的组合配置，中性久期、中性偏高杠杆水平，收益率上行的资 本利损对票息产生一定侵蚀。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日，华夏鼎业三个月定开债券 A基金份额净值为 1.0118元，本报告期份 额净值增长率为 0.53%；华夏鼎业三个月定开债券 C基金份额净值为 1.0114元，本报告期份额净 值增长率为 0.51%，同期业绩比较基准增长率为 0.09%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,984,679,351.78 99.91 其中：债券 2,984,679,351.78 99.91 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,562,239.80 0.09 7 其他各项资产 146,815.86 0.00 8 合计 2,987,388,407.44 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 107,685,669.31 3.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,642,922,873.13 96.41 其中：政策性金融债 2,642,922,873.13 96.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 234,070,809.34 8.54 9 其他 - - 10 合计 2,984,679,351.78 108.88 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 （％） 1 150405 15农发 05 3,300,000 342,767,473.97 12.50 2 200405 20农发 05 3,400,000 342,653,863.01 12.50 3 190203 19国开 03 2,900,000 295,664,931.51 10.79 4 200212 20国开 12 1,900,000 198,052,824.66 7.22 5 210213 21国开 13 1,800,000 181,341,391.30 6.62 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行股 份有限公司、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 1 存出保证金 146,815.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 146,815.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏鼎业三个月定开债 券A 华夏鼎业三个月定开债 券C 本报告期期初基金份额总额 2,630,248,331.92 260,275.68 报告期期间基金总申购份额 78,972,655.29 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,709,220,987.21 260,275.68 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2022-01-01至 2022-03-31 1,300,064,000.00 - - 1,300,064,000.00 47.98% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 2月 9日发布华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转 换业务的公告。 2022年 2月 9日发布华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投 资基金申购及转换转入业务的公告。 2022年 2月 17日发布华夏基金管理有限公司关于华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资 基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路 径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管 理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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