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| 华夏收益宝货币A(001929) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2755600 | ||||||||
| 基金代码 | 001929 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏收益宝货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏收益宝货币 基金主代码 001929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 10月 30日 报告期末基金份额总额 63,921,074,128.71份 投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款 投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏收益宝货币 A 华夏收益宝货币 B 下属分级基金的交易代码 001929 001930 报告期末下属分级基金的份额总额 247,873,068.32份 63,673,201,060.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 华夏收益宝货币 A 华夏收益宝货币 B 1.本期已实现收益 1,407,419.49 443,047,995.26 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 3 2.本期利润 1,407,419.49 443,047,995.26 3.期末基金资产净值 247,873,068.32 63,673,201,060.39 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏收益宝货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5306% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.1977% 0.0005% 过去六个月 1.0908% 0.0004% 0.6732% 0.0000% 0.4176% 0.0004% 过去一年 2.2390% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.8890% 0.0004% 过去三年 6.9384% 0.0035% 4.0500% 0.0000% 2.8884% 0.0035% 过去五年 14.7118% 0.0050% 6.7500% 0.0000% 7.9618% 0.0050% 自基金合同 生效起至今 19.2153% 0.0046% 8.6659% 0.0000% 10.5494% 0.0046% 华夏收益宝货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5927% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.2598% 0.0005% 过去六个月 1.2170% 0.0004% 0.6732% 0.0000% 0.5438% 0.0004% 过去一年 2.4950% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 1.1450% 0.0004% 过去三年 7.7429% 0.0035% 4.0500% 0.0000% 3.6929% 0.0035% 过去五年 16.1545% 0.0050% 6.7500% 0.0000% 9.4045% 0.0050% 自基金合同 生效起至今 21.1402% 0.0046% 8.6659% 0.0000% 12.4743% 0.0046% 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 4 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏收益宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 10月 30日至 2022年 3月 31日) 华夏收益宝货币 A 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 5 华夏收益宝货币 B §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周飞 本基金的基金 经理 2016-11-17 - 12年 学士。2010年 7月加入华 夏基金管理有限公司。曾 任交易管理部交易员、现 金管理部基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 6 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次，其中 3次为投资策略需要所致， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要 求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1季度，俄乌战争爆发，全球市场避险情绪严重，叠加新冠疫情在国内外均有反复，奥密克戎变 异毒株在各国肆虐。战争的爆发和疫情的传播持续影响各国的经济数据和金融市场。 国内方面，1月 17日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行开展MLF和逆回购操作的 同时，进行了公开市场利率下调，1年期MLF利率下调 10BPs至 2.85%，7天逆回购利率下调 10BPs 至 2.1%。货币政策维持稳健，流动性合理充裕，资金面未有明显波澜。报告期间，央行通过逆回购 和中期借贷便利（MLF）等定向工具维持市场的合理充裕。 市场方面，1季度公开市场降息，资金面整体维持宽松态势，存单利率处于先下后上震荡走平态 势，资金利率季末有所波动，跨季资金利率维持高位，存款存单利率在MLF利率调降后均值下探然 后又回到前期水平。资金利率方面，隔夜利率均值在 2%-2.1%附近，7天回购利率在 2.2%-2.3%左右 位置，非银跨季资金利率维持在 2.8%以上的水平；存款存单利率，3个月 AAA存单先下行至 2.3% 附近后逐渐上行至 2.4%附近，6个月 AAA存单先下行至 2.4%附近后逐渐上行至 2.50%的位置，1 年 AAA存单先下行至 2.45%附近后逐渐上行至 2.62%左右。 报告期内，本基金主要投资于质押式逆回购，6个月以内的同业存款、高等级同业存单。期限搭 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 7 配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日，华夏收益宝货币 A本报告期份额净值收益率为 0.5306%；华夏收益宝 货币 B本报告期份额净值收益率为 0.5927%。同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。本基金的业绩 比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 29,973,968,844.69 40.28 其中：债券 29,973,968,844.69 40.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,371,840,386.37 27.38 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 23,743,914,027.21 31.91 4 其他资产 324,363,602.98 0.44 5 合计 74,414,086,861.25 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.65 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比 例（％） 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 8 2 报告期末债券回购融资余额 8,651,285,323.18 13.53 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（％） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 44.51 16.38 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 5.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 20.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.97 - 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 9 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 32.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 116.13 16.38 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 922,548,783.59 1.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,030,248,362.34 4.74 其中：政策性金融债 3,030,248,362.34 4.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 189,535,183.70 0.30 6 中期票据 - - 7 同业存单 25,831,636,515.06 40.41 8 其他 - - 9 合计 29,973,968,844.69 46.89 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：债券品种金额为按实际利率计算的账面价值。 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 10 (张) 比例（％） 1 210211 21国开 11 17,800,000 1,804,648,019.08 2.82 2 112216052 22上海银行 CD052 15,000,000 1,492,771,105.63 2.34 3 112120301 21广发银行 CD301 15,000,000 1,490,770,267.30 2.33 4 112207012 22招商银行 CD012 15,000,000 1,483,179,639.07 2.32 5 112220059 22广发银行 CD059 15,000,000 1,483,179,639.07 2.32 6 112294809 22汇丰银行 CD036 13,500,000 1,349,076,546.67 2.11 7 112213045 22浙商银行 CD045 13,000,000 1,294,048,072.01 2.02 8 112173360 21广州农村 商业银行 CD126 10,000,000 997,211,618.06 1.56 9 112173363 21广州农村 商业银行 CD127 10,000,000 997,211,618.06 1.56 10 112215082 22民生银行 CD082 10,000,000 995,570,621.37 1.56 注：债券金额为按实际利率计算的账面价值。 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.03% 报告期内偏离度的最低值 0.00% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 11 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投 资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价 或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即 于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其 他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整 差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公 允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的 方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、招商银行股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到 监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律 法规及基金合同的要求。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 324,322,740.69 3 应收利息 - 4 应收申购款 40,862.29 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 12 7 其他 - 8 合计 324,363,602.98 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B 本报告期期初基金份额总额 286,380,414.39 53,187,955,850.07 报告期期间基金总申购份额 164,148,274.67 51,362,838,008.10 报告期期间基金总赎回份额 202,655,620.74 40,877,592,797.78 报告期期末基金份额总额 247,873,068.32 63,673,201,060.39 注：上述“报告期期间基金总申购份额 ”、“报告期期间基金总赎回份额”包含本基金各份额类别 间升降级的基金份额，具体升降级办理状态遵循本公司公告规定。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B 报告期期初管理人持有的本基 金份额 - 4,592,853,783.90 报告期期间买入/申购总份额 - 197,481,871.07 报告期期间卖出/赎回总份额 - -60,000,000.00 报告期期末管理人持有的本基 金份额 - 4,730,335,654.97 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） - 7.43 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交 易 方 式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适 用 费 率 1 申 购 2022-03-03 170,000,000.00 170,000,000.00 - 2 赎 回 2022-03-17 -60,000,000.00 -60,000,000.00 - 3 红 利 再 投 资 - 27,481,871.07 27,481,871.07 - 合计 137,481,871.07 137,481,871.07 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客 户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 华夏收益宝货币市场基金 2022年第 1季度报告 14 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏收益宝货币市场基金基金合同》； 3、《华夏收益宝货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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