最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2755562 | ||||||||
| 基金代码 | 000948 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 华夏沪港通恒生 ETF联接 基金主代码 000948 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 13日 报告期末基金份额总额 1,387,377,699.15份 投资目标 通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与 指数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经 中国证监会允许的衍生工具，如期权、权证以及其他与标的指 数或标的指数成份股相关的衍生工具。 业绩比较基准 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税 后利率×5%。 风险收益特征 本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基金， 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏沪港通恒生 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 000948 005734 报告期末下属分级基金的份 额总额 987,793,029.88份 399,584,669.27份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513660 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 23日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2015年 1月 26日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 3 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投资策 略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份 股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于 香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 华夏沪港通恒生 ETF联 接 A 华夏沪港通恒生 ETF联接 C 1.本期已实现收益 -6,094,511.08 -2,439,501.06 2.本期利润 -66,378,745.25 -19,382,436.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0772 -0.0717 4.期末基金资产净值 1,011,890,595.61 404,492,195.15 5.期末基金份额净值 1.0244 1.0123 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪港通恒生 ETF联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.69% 2.04% -6.35% 2.21% -0.34% -0.17% 过去六个月 -11.79% 1.55% -12.18% 1.68% 0.39% -0.13% 过去一年 -21.64% 1.35% -24.40% 1.44% 2.76% -0.09% 过去三年 -19.92% 1.30% -26.93% 1.33% 7.01% -0.03% 过去五年 -4.47% 1.22% -15.43% 1.23% 10.96% -0.01% 自基金合同 2.44% 1.20% -6.11% 1.22% 8.55% -0.02% 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 4 生效起至今 华夏沪港通恒生 ETF联接 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.75% 2.04% -6.35% 2.21% -0.40% -0.17% 过去六个月 -11.91% 1.55% -12.18% 1.68% 0.27% -0.13% 过去一年 -21.87% 1.35% -24.40% 1.44% 2.53% -0.09% 过去三年 -20.65% 1.30% -26.93% 1.33% 6.28% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -19.42% 1.27% -26.35% 1.29% 6.93% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 1月 13日至 2022年 3月 31日) 华夏沪港通恒生 ETF联接 A： 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 5 华夏沪港通恒生 ETF联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李俊 本基金 的基金 经理 2021-02-01 - 14年 硕士。曾任职于北京市金杜律师 事务所证券部。2008年 12月加 入华夏基金管理有限公司。曾任 数量投资部研究员、基金经理助 理、华夏新趋势灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（2018年 1月 17日至 2021年 5月 26日期 间)、华夏新锦绣灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（2019年 1月 31日至 2021年 5月 26日期 间)、华夏中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金基 金经理（2019年 9月17日至2021 年 12月 13日期间)、华夏中证全 指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 基金经理（2020 年 4 月 3 日至 2021年 12月 13日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 6 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次，其中 3次为投资策略需要所 致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司 管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，业绩比较基准为：经估值汇率调整的恒生指数收益 率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的 66家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指 数自 1969年 11月 24日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要通过交易 所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金）， 从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。 1季度，国际方面，疫情依然没有结束，高通胀开始蔓延，俄乌冲突又让世界陷入了新的危 机，美国及其盟友选择对俄罗斯采取严厉制裁，原油价格抬升、粮食危机凸显，更加重了当前世 界对于通胀的担忧，通胀数据持续超出预期，美联储在 3月议息会议正式加息。国内方面，整体 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 7 来看，经济运行保持在合理区间，由于世界经济继续复苏，外部需求拉动较为明显，出口表现较 好，但投资方面，制造业投资由于部分地方在执行双碳政策过程中一刀切，房地产投资由于该领 域的诸项限制政策，成为影响经济增长的主要拖累因素，目前来看，相关政策在逐步调整，当然 我们也应该看到国家在短期目标与长期目标之间进行权衡的努力。本季度值得一提的是经济结构 的持续优化，信息传输、软件和信息技术服务等高技术产业投资高速增长。当然，目前外部环境 不稳定不确定因素较多，疫情仍在反复，深圳、上海等经济重镇更是先后出现疫情较大程度的反 弹，加重了经济的隐忧。经济复苏的基础尚需进一步夯实。3月 16日，国务院金融稳定发展委员 会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题，会议指出要坚持以经济建设为中心，全力 落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在 合理区间。切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。再次强调了 现阶段货币政策、财政政策的主基调。 市场方面，受俄乌冲突影响外溢及美联储收紧货币政策等因素影响，市场情绪低迷，北上资 金持续流出更是加重了投资者的负面情绪，开局较好的经济表现则增加了投资者对于未来宽松力 度不足的担忧，诸多不利因素对风险偏好形成较大抑制，中国香港市场受到境外发达市场和 A股 市场的共同影响，国内互联网行业加强监管，互联网龙头企业出现较大跌幅，恒生指数整体呈现 震荡下跌走势。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常 申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日，华夏沪港通恒生 ETF联接 A份额净值为 1.0244元，本报告期份额 净值增长率为-6.69%，同期业绩比较基准增长率-6.35%，本报告期跟踪偏离度为-0.34%；华夏沪 港通恒生 ETF联接 C份额净值为 1.0123元，本报告期份额净值增长率为-6.75%，同期业绩比较 基准增长率-6.35%，本报告期跟踪偏离度为-0.40%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常 运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 59,097,169.81 4.16 其中：股票 59,097,169.81 4.16 2 基金投资 1,326,578,756.58 93.28 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,072,634.00 2.47 8 其他各项资产 1,343,350.02 0.09 9 合计 1,422,091,910.41 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 59,097,169.81元，占基金 资产净值比例为 4.17%。 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 华夏沪港通恒 生 ETF 股票型 交易型开 放式 华夏基金管理 有限公司 1,326,578,756.58 93.66 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 25,430,629.71 1.80 非必需消费品 8,763,534.00 0.62 通讯服务 7,217,664.60 0.51 房地产 4,011,859.68 0.28 公用事业 2,654,293.82 0.19 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 9 信息技术 2,617,059.52 0.18 工业 2,453,264.70 0.17 保健 2,166,596.99 0.15 能源 1,955,815.50 0.14 必需消费品 1,826,451.29 0.13 材料 - - 合计 59,097,169.81 4.17 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 00005 汇丰控股 128,800 5,661,628.37 0.40 2 01299 友邦保险 82,800 5,536,651.73 0.39 3 00700 腾讯控股 17,000 5,159,159.01 0.36 4 03690 美团－Ｗ 31,900 4,025,561.68 0.28 5 00939 建设银行 629,000 3,004,637.96 0.21 6 00388 香港交易所 8,700 2,620,519.29 0.19 7 01398 工商银行 519,000 2,024,597.25 0.14 8 02318 中国平安 43,500 1,963,272.73 0.14 9 00941 中国移动 44,000 1,932,312.43 0.14 10 01810 小米集团－Ｗ 126,600 1,431,273.69 0.10 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 10 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12投资组合报告附注 5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份 有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型联接 基金，主要采取复制策略，建设银行、工商银行系目标 ETF标的指数成份股，上述股票的投资决 策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,044.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 138,234.82 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,179,071.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,343,350.02 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 11 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪港通恒生ETF联 接A 华夏沪港通恒生ETF联接 C 本报告期期初基金份额总额 764,556,733.58 206,902,884.90 报告期期间基金总申购份额 290,691,745.18 292,429,085.64 减：报告期期间基金总赎回份额 67,455,448.88 99,747,301.27 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 987,793,029.88 399,584,669.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 1月 24日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投 资基金联接基金在 2022年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额申购业务的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告 12 径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管 理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |