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| 东方惠新灵活配置混合A(001198) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2754670 | ||||||||
| 基金代码 | 001198 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方惠新灵活配置混合 基金主代码 001198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日 报告期末基金份额总额 14,929,363.99 份 投资目标 在有效控制投资风险的前提下，通过对大类资产的灵活 配置和主动投资管理，把握市场机会，力争获得超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基 金的整体风险与收益水平，获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+中债总指数收益率×55% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001198 002163 报告期末下属分级基金的份额总额 1,559,468.89 份 13,369,895.10 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1日-2022 年 3 月 31 日） 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 -189,520.16 -1,819,208.02 2.本期利润 -145,491.88 -1,600,447.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1131 -0.1293 4.期末基金资产净值 1,444,299.16 12,371,326.07 5.期末基金份额净值 0.9261 0.9253 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方惠新灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.49% 2.36% -6.83% 0.67% -5.66% 1.69% 过去六个月 -17.40% 1.94% -5.75% 0.53% -11.65% 1.41% 过去一年 -16.25% 1.36% -6.25% 0.51% -10.00% 0.85% 过去三年 4.29% 0.86% 7.20% 0.57% -2.91% 0.29% 过去五年 4.12% 0.70% 15.87% 0.55% -11.75% 0.15% 自基金合同 生效起至今 12.56% 0.60% 5.33% 0.65% 7.23% -0.05% 东方惠新灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.49% 2.36% -6.83% 0.67% -5.66% 1.69% 过去六个月 -17.42% 1.94% -5.75% 0.53% -11.67% 1.41% 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 -16.25% 1.36% -6.25% 0.51% -10.00% 0.85% 过去三年 4.21% 0.86% 7.20% 0.57% -2.99% 0.29% 过去五年 101.58% 2.94% 15.87% 0.55% 85.71% 2.39% 自基金合同 生效起至今 109.41% 2.61% 11.33% 0.56% 98.08% 2.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 严凯 本基金基 金经理 2021年 8月 11 日 - 11 年 北京大学微电子学与固体电子学专业硕 士，11 年证券从业经历。曾任中航证券 有限公司行业与策略研究员、国都证券有 限公司行业与策略研究员。2015 年 8 月 加盟本基金管理人，曾任权益研究部研究 员，东方人工智能主题混合型证券投资基 金基金经理助理、东方新策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，现任东方人 工智能主题混合型证券投资基金基金经 理、东方成长回报平衡混合型证券投资基 金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方惠新灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 6页 共 12页 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中国经济进入高质量增长时代，未来的超额收益将从存量转向以科技创新为代表的“新增量”。 所谓“新增量”，指的是自身需求拉动或政策引导支持，在社会经济中占比持续提升、增速高、 空间大、市场未饱和、大小企业百花齐放的新兴行业。当前“新增量”最重要的领域便是科技创 新，以新能源、新一代信息技术、军工、高端制造、生物医药等为代表的大科创领域有望成为未 来超额收益的主战场。 本报告期内，受到国内外复杂形势影响，股票市场风险偏好降低。医药行业受影响较小，本 基金加大医药行业配置力度，同时减持光伏、半导体相关产业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本基金 A 类净值增长率为-12.49%，业绩比较基准 收益率为-6.83%，低于业绩比较基准 5.66%；本基金 C 类净值增长率为-12.49%，业绩比较基准收 益率为-6.83%，低于业绩比较基准 5.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 7页 共 12页 五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 13,076,319.68 84.03 其中：股票 13,076,319.68 84.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 799,151.46 5.14 其中：债券 799,151.46 5.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 135,054.97 0.87 8 其他资产 1,550,877.97 9.97 9 合计 15,561,404.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,282,664.28 81.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 680,335.40 4.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,113,320.00 8.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 8页 共 12页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,076,319.68 94.65 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 2,200 1,127,060.00 8.16 2 300769 德方纳米 1,600 909,920.00 6.59 3 300896 爱美客 1,600 760,000.00 5.50 4 300363 博腾股份 7,700 744,205.00 5.39 5 688005 容百科技 5,729 741,447.18 5.37 6 300450 先导智能 12,300 718,812.00 5.20 7 300661 圣邦股份 2,100 685,692.00 4.96 8 300073 当升科技 9,100 684,320.00 4.95 9 688099 晶晨股份 6,026 680,335.40 4.92 10 300568 星源材质 18,000 680,040.00 4.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 799,151.46 5.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 799,151.46 5.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019664 21 国债 16 4,300 434,268.78 3.14 2 019658 21 国债 10 3,600 364,882.68 2.64 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 9页 共 12页 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有德方纳米（300769）于 2021 年 7 月 22 日受到曲靖市行政处罚，曲靖市应急管 理局依据《曲靖市人民政府关于曲靖市麟铁科技有限公司“1?20”爆炸事故调查报告的批复》（曲 政复〔2021〕26 号）和《曲靖市安全生产委员会办公室关于落实曲靖市麟铁科技有限公司“1?20” 爆炸事故批复有关事项的函》（曲安办函〔2021〕5 号）文件批复及函告要求，认为曲靖麟铁安全 生产主体责任落实不到位，违反劳动法规组织生产，安全意识、法规意识不强；未经评审，擅自 变更尾气吸收设计工艺；安全生产管理制度不健全，安全教育培训不深入，安全防范措施不严密， 导致曲靖麟铁“1?20”一般爆炸事故发生。以上行为违反了《安全生产法》第四条、第十七条、 第二十六条、第三十八条第一款的规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定， 决定对曲靖麟铁给予处罚款人民币肆拾伍万圆整（￥450000.00 元）的行政处罚。 本基金所持有的容百科技（688005）于 2021 年 5 月 27 日，容百科技相关人员在东吴证券股 份有限公司举行的“2021 中期策略会”相关投资者交流活动上，透露了公司有关产能建设、实际 投产及产量等重大信息，并做出公司主要业务的未来业绩超预期的预测。2021 年 5 月 28 日公司 股票收盘价格上涨 19.99%，5 月 31 日公司股票收盘价格上涨 18.94%并触及科创板股票交易异常 波动，后董秘受到了证监会出具的警示函。 本基金决策依据及投资程序： 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 10页 共 12页 （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资德方纳米基于以下原因：公司是磷酸铁锂材料龙头，产品和技术领先、成本优势 明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确。动力、储能电池增长拉动磷酸铁锂材料需求提 升，随着公司新型磷酸盐正极产能释放以及新型补锂添加剂等新产品投产，公司业绩有望继续高 增长。公司生产事故不会影响公司业务发展，也不会影响公司长期价值，我们看好公司长期投资 价值。 本基金投资容百科技基于以下原因：公司在国内率先实现 NCM811 大规模量产，高镍产品技术 水平和生产规模均处于领先地位。随着三元正极高镍化趋势的逐步确立，下游需求快速释放带动 公司高镍产品出货快速增长。董秘在投资着交流中透露公司重大信息属于个人行为，不会对公司 经营产生影响。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,120.70 2 应收证券清算款 1,504,500.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 35,256.62 6 其他应收款 - 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 11页 共 12页 7 其他 - 8 合计 1,550,877.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 1,002,943.86 12,087,881.14 报告期期间基金总申购份额 997,059.99 1,318,130.30 减:报告期期间基金总赎回份额 440,534.96 36,116.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,559,468.89 13,369,895.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 -管理人持有的本基金份额 5,317,734.64 -买入/申购总份额 - -卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 5,317,734.64 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 39.77 注：基金管理人投资本基金时，本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手 续费，并履行了信息披露义务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 东方惠新灵活配置混合 2022 年第 1季度报告 第 12页 共 12页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220101-202203316,538,878.32 - -6,538,878.32 43.80 2 20220101-202203315,317,734.64 - -5,317,734.64 35.62 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能 会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定 进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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