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| 建信港股通恒生中国企业ETF(513680) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2754525 | ||||||||
| 基金代码 | 513680 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 21日 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信港股通恒生中国企业 ETF 场内简称 建信 H股 基金主代码 513680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 13日 报告期末基金份额总额 38,746,732.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略，即按照成份股在 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益 率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数 基金，跟踪恒生中国企业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的 市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港联合交易所上市 的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -1,180,284.50 2.本期利润 -2,570,757.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0632 4.期末基金资产净值 27,719,801.13 5.期末基金份额净值 0.7154 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.36% 2.23% -9.36% 2.86% 0.00% -0.63% 过去六个月 -15.31% 1.70% -16.04% 2.16% 0.73% -0.46% 过去一年 -28.12% 1.46% -34.18% 1.82% 6.06% -0.36% 过去三年 -30.35% 1.35% -37.47% 1.53% 7.12% -0.18% 自基金合同 生效起至今 -28.46% 1.30% -33.68% 1.50% 5.22% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龚佳佳 本基金的 基金经理 2019年 2月 22 日 - 9年 龚佳佳先生，硕士。2012年 7月至 2014 年 10月在诺安基金管理有限公司数量投 资部担任研究员、基金经理助理；2014 年 10月至 2015年 3月在工银瑞信基金管 理有限公司指数投资部担任量化研究 员；2015年 3月至 2018年 5月在华夏基 金管理有限公司数量投资部担任研究 员、投资经理；2018年 5月至今在建信 基金管理公司金融工程及指数投资部历 任基金经理助理、基金经理。2019年 2 月 22日起任建信港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2019年 3月 7日起任建信创业板交 易型开放式指数证券投资基金、建信创业 板交易型开放式指数证券投资基金发起 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 式联接基金的基金经理；2019年 8月 23 日起任建信沪深 300红利交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2020年 3 月 6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾 区发展主题交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理；2020年 4月 17日至 2021年 4月 6日任建信中证 800交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理； 2020年 6月 29日起任建信中证全指证券 公司交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理；2021年 2月 18日起任建信中 证细分有色金属产业主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2021年 3 月 11日起任建信中证创新药产业交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理； 2021年 5月 27日起任建信中证全指医疗 保健设备与服务交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理；2021年 6月 3日 起任建信中证物联网主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2021年 7 月 15日起任建信中证智能电动汽车交易 型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2021年 7月 29日起至 2021年 12月 27日任建信中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理；2021年 8月 19日起任建信中证新材料主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理;2021 年 9月 8日起任建信沪深 300红利交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理；2021年 9月 9日起任建 信中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基金经 理。2021年 11月 25日起任建信中证饮 料主题交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2022年 1月 7日起任建信 国证新能源车电池交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 吕鑫 本基金的 基金经理 2021年 8月 11 日 - 5年 吕鑫先生，硕士。2016年 7月毕业于北 京大学信息科学技术学院通信与信息系 统专业，同年 7月加入建信基金金融工程 及指数投资部，历任研究员、基金经理助 理、基金经理等职务。2021年 8月 11日 起任建信港股通恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金、建信民丰回报定 期开放混合型证券投资基金的基金经 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 理；2021年 9月 15日起任建信灵活配置 混合型证券投资基金基金经理；2021年 10月 29日起任建信创业板交易型开放式 指数证券投资基金、建信创业板交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理 的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为恒生中国企业指数。恒生中国企业指数由恒生指 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 数公司编制和维护，成分股为在香港上市交易的 50只中国内地公司。 组合构建上本基金主要采 用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。需要说明的是， 本基金为港股通基金，只能通过港股通买卖港股，但阿里巴巴、百度等成分股由于是非港股通标 的，因此基金无法买入，这在一定程度上会放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，受俄 乌战争、中美关于中概股审计底稿法律冲突等方面的影响，标的指数经历了大幅度的波动。 后续， 管理人将采用定性和定量相结合的投资方法，坚持持有人利益优先的原则并最小化基金的跟踪误 差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-9.36%，波动率 2.23%，业绩比较基准收益率-9.36%，波动率 2.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2022年 01月 01日至 2022年 03月 31日，本基金基金资产净值低于五千万 元超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效） 第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,823,412.90 93.30 其中：股票 26,823,412.90 93.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,895,502.27 6.59 8 其他资产 29,465.31 0.10 9 合计 28,748,380.48 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 26,823,412.90元，占期末基 金资产净值比例为 96.77%。 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） Materials材料 - - Consumer Staples日常生 活消费品 1,500,498.26 5.41 Consumer Discretionary 非日常消费品 4,542,231.81 16.39 Energy能源 1,196,564.15 4.32 Financials金融 9,072,117.65 32.73 Health Care医疗保健 876,763.46 3.16 Industrials工业 435,466.95 1.57 Real Estate房地产 1,627,790.34 5.87 Information Technology 信息技术 2,063,152.68 7.44 Telecommunication Services通讯服务 4,989,471.39 18.00 Utilities公用事业 519,356.21 1.87 合计 26,823,412.90 96.77 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资 明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 8,600 2,609,927.50 9.42 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 2 00939 建设银行 519,000 2,479,184.58 8.94 3 03690 美团-W 15,400 1,943,374.60 7.01 4 01398 工商银行 396,000 1,544,779.41 5.57 5 00941 中国移动 35,000 1,537,066.70 5.55 6 02318 中国平安 33,500 1,511,945.67 5.45 7 03988 中国银行 410,000 1,047,419.42 3.78 8 01810 小米集团-W 91,000 1,028,798.63 3.71 9 03968 招商银行 20,000 998,353.31 3.60 10 01024 快手-W 14,000 842,477.19 3.04 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 无。 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,218.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 4,246.69 7 其他 - 8 合计 29,465.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说 明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说 明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 42,746,732.00 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金总申购份额 5,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 9,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 38,746,732.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.90 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情 况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 个 人 1 2022年 01 月 01日 -2022年 01 月 04 日,2022年 01月 20日 -2022年 03 8,702,000.00 - 402,000.00 8,300,000.00 21.42 建信港股通恒生中国企业 ETF2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 月 31日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 注：本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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